Un incidente o un modello non riconosciuto? - pagina 7
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Può solo essere confutato. Oppure no.
Un pessimista rabbioso.
Un pessimista schietto.
L'ipotesi non può essere confermata. Può solo essere smentito. Mi dispiace.
Differiscono nel modo in cui i risultati dei test cambiano quando i parametri di input cambiano o l'algoritmo stesso cambia leggermente. Se il quadro cambia drasticamente, allora abbiamo a che fare con la casualità, cioè con l'adattamento alla storia. Se anche con cambiamenti significativi c'è una tendenza di fondo ad aumentare - significa che è abbastanza possibile che non sia un colpo di fortuna. Anche se non c'è garanzia da nessuna parte - abbiamo a che fare in linea di principio solo con la probabilità - ma è in nostro potere piegarla a nostro favore.
Stavo ragionando sulla tua stessa linea e ho dato all'algoritmo molta libertà su tutte le variabili che influenzano il risultato, nella speranza che..,
che avrebbero sbilanciato il sistema e messo tutto al suo posto, ma questo non è successo.
Ho solo tre parametri che possono influenzare l'adattamento.
SL da 40-70
TP da 40-70
e punto di ingresso al mercato da 0-12 (condizionale)
Mi sembra di aver dato abbastanza libertà, 12.494 esiti possibili. Ma il test per 10 anni, ha mostrato ancora un risultato positivo costante.
Accettarlo come affidabile non mi permette il buon senso, perché significherebbe
che esiste un algoritmo per indovinare eventi casuali con un esito positivo garantito, questo è controverso.
Ho fatto un test oggi sulle quotazioni di un altro broker e il risultato è comparabile.
Se ragioniamo ulteriormente e assumiamo che l'algoritmo sia ancora positivo e non sia in conflitto con il teorico...
Bene, allora possiamo solo supporre che il movimento dei prezzi nel mercato è di natura mista, che ha una parte di regolarità, comeYousufkhodja Sultonov menzionato sopra:
ed è possibile prenderlo. Si dice spesso che sia un segno logico, ma nessuno l'ha mai dimostrato.
L'ultima conclusione, non meno probabile, è che ho un errore nell'algoritmo o nelle condizioni che porta a risultati falsi.
Il problema è che non riesco ancora a trovarlo.
Sarebbe la via d'uscita più facile e comprensibile in questa situazione)
"... Beh, se abbiamo distinto la regolarità dal caso, allora come dovrebbe essere qualitativamente diverso da esso, se non per la causa dell'evento stesso.... Un evento casuale non ha una causa ma ha una conseguenza. Quindi, non c'è una relazione causale. Ci dovrebbe essere una virgola dopo "Beh".
"...Sappiamo del rialzo dei tassi della Banca Centrale, ma non sappiamo come il mercato reagirà ad esso. ...". Non si sa, stiamo tirando a indovinare. Ma non ci sono problemi di punteggiatura.
"... La definizionedi un modello come caratteristica distintiva,almeno, richiede una definizione. ...". Sulla base di quanto sopra, do una definizione: la presenza di relazioni di causa ed effetto indica la natura non accidentale del processo, cioè la presenza di regolarità nel processo. A proposito, mancano due virgole.
Alexei, riguardo alle virgole, accetto il commento. Non ho niente da dire, il russo è sempre stato difficile per me scrivere).
Se solo tu fossi altrettanto disinvolto nel sistemare non solo le virgole, ma l'essenza del soggetto.
Come distinguere i risultati dei test, se sono il risultato di un adattamento o di catturare alcuni modelli utili.
Non ne varrebbe la pena))))
Si pensava che fosse possibile stimare la proporzione di non casualità nel mercato.
Per il mio TS sono 5-10 trade al giorno - da 10 a 18, cioè 8 ore = 480 min. Supponiamo che il pattern per entrare nel mercato duri 2 minuti (un pattern non è necessariamente una combinazione di candele)).
Allora la quota di non casualità nel mercato per il mio TS (5...10)*2/480 *100%= ~2-4%.
Sto cercando di capire... Sento intuitivamente che qui c'è una certa logica, ma non sono ancora in grado di stimarla. Ho bisogno di dormirci su e ripensarci da sobrio)
L'ipotesi non può essere confermata. Può solo essere smentito. Mi dispiace.
Interessato, ho letto. È possibile confermare un'ipotesi. Nel linguaggio scientifico, questo è un normale giro di parole. Diciamo che un'ipotesi può essere confermata o meno, confermata da qualcosa, ecc.
Interessato, ho letto. L'ipotesi può, dopo tutto, essere confermata. Nel linguaggio scientifico, questo è un normale giro di parole. Diciamo che un'ipotesi può essere confermata o meno, confermata da qualcosa, ecc.
Beh, se taqi, allora certo.
Ho ragionato come te, e nei test, ho dato all'algoritmo abbastanza libertà su tutte le variabili che influenzano i risultati, sperando che lo facessero,
avrebbero sbilanciato il sistema e messo tutto al suo posto, ma non l'hanno fatto.
Oltre al montaggio, ci sono molte trappole nei test, quando non si valuta correttamente ciò che il tester produce e la correlazione di questo processo con il processo di trading reale, a causa della mancanza di informazioni. Mettete l'algoritmo su una demo per un paio di mesi e tutto diventerà chiaro.
Beh, questo è sicuro. In ogni caso farò dei test sulla demo, ma questo è lungo e non garantisce nemmeno l'affidabilità. Vorrei trovare un metodo di prova più veloce.