Secondo il rapporto di Sharpe - pagina 7

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Maxim Romanov:

Ecco un esempio in cui il mio sharpe era 0,82. Ovviamente, il robot non perderà più e la probabilità è del 100%. Tuttavia il rapporto è inferiore a 1 e il fatto cheSprut112 abbiapiù di 4 acuti conferma la scarsa significatività di questo rapporto. È chiaro che qualsiasi robot può fallire nel mercato reale, mentre non fallirà mai nella serie armonica se ha mostrato un profitto. E così si scopre che il robot con Sharp 4 che fa trading sul mercato reale è più affidabile del robot con 0,82 che fa trading sul set armonico, il che ovviamente non è vero.

Dove avete visto l'armonia nel forex, è più probabile che sia il caos con 0,82.

[Maxim Romanov]

Vladimir Baskakov:
Dove avete visto l'armonia nel forex, c'è un caos piuttosto ingestibile e 0,82 venderà fuori

Sto parlando di un esempio specifico. E ho usato questo esempio per mostrare il mio punto di vista che questo indicatore non ha nulla a che fare con l'affidabilità.

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Maxim Romanov:
Stiamo parlando di un esempio specifico. E ho usato questo esempio per fare il punto che il rapporto non ha nulla a che fare con il rapporto di leva.

Passa il cursore del mouse su questo indicatore in qualsiasi segnale. Apparirà una finestra pop-up con delle spiegazioni. Un rapporto di 0,8 significa che il punteggio è 8:10 non a tuo favore

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Vladimir Baskakov:

Passa il cursore del mouse su questo indicatore in qualsiasi segnale. Apparirà una finestra pop-up con delle spiegazioni. Un rapporto di 0,8 significa che il punteggio è 8:10 non a tuo favore

Puoi anche scrivere sul recinto...

Non essere pigro e dai un'occhiata agli esempi calcolati e ai loro corrispondenti Sharpe ratio:

https://www.mql5.com/ru/forum/192911

Spero che vi aiuti a capire che lo Sharpe Ratio è un indicatore di "uniformità di linea" ma non di redditività, e certamente non di affidabilità.

[Maxim Romanov]

Олег avtomat:

Puoi anche scrivere sul recinto...

Non essere pigro e dai un'occhiata agli esempi calcolati e alle loro corrispondenti cifre di Sharpe:

https://www.mql5.com/ru/forum/192911

Spero che vi aiuti a capire che lo Sharpe Ratio è un indicatore di "uniformità della linea" ma non di redditività, e certamente non di affidabilità.

Qui sono assolutamente d'accordo, è un indicatore di "uniformità", niente di più. Quindi ha il diritto di vivere nell'analisi, ma dovrebbe essere usato con saggezza e in combinazione con altri indicatori, senza l'affermazione radicata che deve essere maggiore di 1.

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Олег avtomat:н Puoi anche scrivere sul recinto...

Non siate pigri e date un'occhiata agli esempi calcolati e alle loro corrispondenti cifre di Sharpe:

https://www.mql5.com/ru/forum/192911

Spero che vi aiuti a capire che lo Sharpe Ratio è una misura di "linearità" ma non di redditività, e certamente non di affidabilità.

Gli sviluppatori di Mql5 danno tali spiegazioni per questo indicatore. Non ho motivo di dubitare della loro professionalità. E se lo spiegano e fanno un esempio, è così. Con 6:10 qualsiasi TS è condannato e non c'è bisogno di prendere una calcolatrice. Si può dare un morso e scappare a qualsiasi costo, ma non è di questo che stiamo parlando.

[Грааль]

Maxim Romanov:

Ora stavo controllando come il mio robot auto-adattivo può sintonizzarsi su un segnale noto costituito da una miscela di onde sinusoidali. Ma non è questo il punto, ho ottenuto un ottimo risultato e mi sono ricordato dello Sharpe Ratio e ho guardato quale rapporto viene mostrato nel tester.

Quindi, con un grafico a rendimento perfetto, lo sharpe è 0,82! Allo stesso tempo il drawdown dei fondi è 972$ e il profitto è 406000$. Non è nemmeno vicino all'1. Ma il punto è che il test è su una serie armonica ed è impossibile per un robot fallire lì, ma comunque secondo il criterio ampiamente noto Sharpe deve essere maggiore di 1, la strategia sembra male.

Ecco il grafico con il coefficiente di 0,82

Perché questa cifra in questo calcolo ha poco senso, è già stato detto molte volte in diverse parti del forum,

Dovrebbe essere così (www.elitetrader.com/et/threads/sanity-check-on-sharpe-ratio-calculation-please.327030/):