Secondo il rapporto di Sharpe - pagina 6
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Sharpe sarà infinito se tutti i trade hanno lo stesso profitto - questo è possibile solo se corrispondono a una sequenza di depositi allo stesso interesse. Direi che il significato fisico di Sharpe è la vicinanza a un deposito a interesse costante - più è grande, più è vicino.
Nel tuo esempio, lo Sharpe sarebbe lo stesso perché si ottiene una moltiplicazione di una variabile casuale per una costante. La media e l'RMS verrebbero moltiplicati per lo stesso numero, che verrebbe ridotto essendo nel numeratore e nel denominatore.
Questo è esattamente quello che volevo sentire. (enfasi aggiunta). Quindi, dopo tutto, la dimensione del deposito non ha nulla a che fare con il calcolo del coefficiente.
Allora come capirlo (?):
"Direi che il significato fisico di Sharpe è la vicinanza a un deposito a interesse costante - più è grande, più è vicino".
Questo è esattamente quello che volevo sentire. (enfasi aggiunta). Quindi la dimensione del deposito non ha nulla a che fare con esso, dopo tutto.
Allora come si capisce questo (?):
"Direi che il significato fisico di Sharpe è nella sua vicinanza a un deposito a interesse fisso - più è grande, più è vicino".
Ciò che si intende è che quando si deposita in una banca con interesse costante, lo Sharpe sarà infinito indipendentemente dalla quantità investita e dal valore dell'interesse specifico. Lo Sharpe per il CU è sempre finito, ma più è grande, più l'operazione del nostro CU è come depositare denaro in una banca a interesse fisso.
Significa che quando si investe in una banca con interesse costante, lo Sharpe sarà infinito indipendentemente dalla quantità di denaro investito e dal valore dell'interesse specifico. Lo sharpe per il TC è sempre finito, ma più è grande, più il nostro TC funzionerà come il deposito di denaro in una banca ad interesse.
Qui sono completamente d'accordo.
Ho letto articoli su questo coefficiente all'epoca in cui non c'era alcuna controversia.
Se ricordo bene, tutti dicevano all'unanimità: maggiore è il profitto in percentuale della somma di denaro investita nell'affare, maggiore è il coefficiente.
Ma il tempo cambia i punti di vista, quindi lasciate che sia come è ora.
PS
E se si tiene conto del tempo dell'affare, è un coefficiente diverso, parlando di fatturato.
E se si tiene conto del tempo di transazione, è un rapporto diverso, parlando di fatturato.
A mio parere, è più vicino allo "Sharpe annualizzato", che è assolutamente necessario quando si passa da un TS individuale al proprio portafoglio.
Ora stavo controllando come il mio robot auto-adattivo può sintonizzarsi su un segnale noto costituito da una miscela di onde sinusoidali. Ma non è questo il punto, ho ottenuto un ottimo risultato e mi sono ricordato dello Sharpe Ratio e ho guardato quale rapporto viene mostrato nel tester.
Quindi, con un grafico a rendimento perfetto, lo Sharpe è 0,82! Allo stesso tempo il drawdown dei fondi è 972$ e il profitto è 406000$. Non è nemmeno vicino all'1. Ma il punto è che il test è su una serie armonica ed è impossibile che un robot fallisca lì, ma comunque secondo il criterio ampiamente noto Sharpe deve essere maggiore di 1, la strategia sembra male.
Questo grafico ha coefficiente 0,82
Lasciate che vi dica un segreto: il mio Sharp è più grande di 4. C'è anche una tabella sul monitor, in essa, il rischio di perdere il 10% del deposito è <0,01, per questo è necessario fare un numero infinito di scambi. Ecco i fatti, non li ho inventati io.
Ecco un esempio in cui il mio sharpe era 0,82. Ovviamente, il robot non perderà più e la probabilità è del 100%. Tuttavia il rapporto è inferiore a 1 e il fatto cheSprut112 abbiapiù di 4 acuti conferma la scarsa significatività di questo rapporto. È chiaro che qualsiasi robot può fallire nel mercato reale, mentre non fallirà mai nella serie armonica se ha mostrato un profitto. E così si scopre che il robot con Sharp 4 che fa trading sul mercato reale è più affidabile del robot con 0,82 che fa trading sul set armonico, il che ovviamente non è vero.
Ecco un esempio in cui il mio sharpe era 0,82. Ovviamente, il robot non perderà più e la probabilità è del 100%. Tuttavia il rapporto è inferiore a 1 e il fatto cheSprut112 abbiapiù di 4 acuti conferma la scarsa significatività di questo rapporto. È chiaro che qualsiasi robot può fallire nel mercato reale, mentre non fallirà mai nella serie armonica se ha mostrato un profitto. E così si scopre che il robot che fa trading sul mercato reale con Sharp 4 è più affidabile del robot che fa trading sulla serie armonica con 0,82, il che ovviamente non è vero.
Mi chiedo cosa e come è stato "disegnato" questo "quadro"?
Mi chiedo con cosa e come è stato "dipinto" questo "quadro"?
È solo la somma di 20 sinusoidi. Poi l'ho messo in simboli personalizzati da excel. Volevo vedere se il robot poteva adattarsi a un segnale così semplice oppure no.
Grazie. Sembra un grafico normale, quindi ero un po' perplesso.