Secondo il rapporto di Sharpe - pagina 5
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In MT, lo sharpe non viene contato per un simbolo ma per il TS da una sequenza di trade. Quello di cui stai parlando si chiama "Sharpe annualizzato" per un'attività.
Sto parlando del forex
E sto parlando del Rapporto di Sharpe in Metatrader. Si basa su scambi specifici di un TS specifico su un timeframe specifico, non in astratto "per il forex".
E sto parlando del Rapporto di Sharpe in Metatrader. È calcolato sulla base di scambi specifici di un TS specifico su un timeframe specifico, non in astratto "per il forex".
OK
il significato "fisico" del coefficiente per favore
cioè - cosa significa lo Sharpe Ratio di 1?
ok
sul significato "fisico" del coefficiente si prega di chiarire
Cioè - cosa significa un coefficiente sharpa di 1?
Leggete l'articolo in questione e le mie spiegazioni, per favore.
ok
sul "significato fisico" del coefficiente si prega di chiarire
Cioè - cosa significa uno Sharpe Ratio di 1?
Questa è una stima rapida e grezza (perché semplice e universale) della significatività statistica della positività dei profitti di TC. Funziona in virtù della disuguaglianza di Chebyshev.
In termini di questa disuguaglianza, uno Sharpe ratio di 1 non è niente) Se è uguale a due, allora la probabilità di positività del profitto è del 75%.
Se c'è qualche informazione aggiuntiva sulla distribuzione dei profitti della ST, la stima può essere migliorata (a costo di perdere in semplicità e versatilità)Leggete l'articolo in questione e le mie spiegazioni, per favore.
Sì, l'ho letto.
Grazie!
Questa è una stima rapida e grezza (perché semplice e universale) della significatività statistica della positività del profitto di TC. Funziona in virtù della disuguaglianza di Chebyshev.
Dal punto di vista di questa disuguaglianza, lo Sharpe Ratio di 1 è nulla) Se è uguale a due, allora la probabilità di positività del profitto è del 75%.
Se c'è qualche informazione aggiuntiva sulla distribuzione dei profitti della ST, allora la stima può essere migliorata (al costo di perdere semplicità e versatilità)Cioè, si scopre che il rapporto di Sharpe è un indicatore statistico.
Allo stesso tempo, quando il rapporto di Sharpe è maggiore di 3, abbiamo praticamente il 100% di redditività, cioè quando si sostituisce 3*sigma nella formula
È vero?
E siccome dobbiamo dividere la percentuale per la percentuale, non è più facile dividere la percentuale di trade vincenti per la percentuale di trade perdenti?
Cioè, la fisica è che non è necessario investire nel trading il 100% di un deposito pari a 1000 cu e ottenere comunque un profitto pari al 100%, anche una media annuale, infatti si può investire il 10% di un deposito pari a 10000 cu e ottenere il 10% - è lo stesso in sostanza. Ma lo Sharpe Ratio per questi casi sarà diverso, giusto?
In altre parole, si scopre che lo Sharpe Ratio è un indicatore stocastico.
Inoltre, quando lo Sharpe Ratio è maggiore di 3, abbiamo praticamente un sistema redditizio al 100%, cioè quando si sostituisce 3*sigma nella formula
È vero?
È vero, anche se la normalità della distribuzione dei profitti di TC è implicitamente supposta, e la media e la varianza campionate sono esattamente uguali al payoff e alla varianza attesi.
Se la normalità è rifiutata, la disuguaglianza di Chebyshev dà meno (circa il 90%), ma questa stima è universale.
E dato che dobbiamo dividere le percentuali per le percentuali, non è più facile dividere la percentuale di trade vincenti per la percentuale di trade perdenti?
I profitti nei commerci possono essere molto diversi l'uno dall'altro. Questo non è un problema per gli sharps.
In altre parole, la fisica è che non è necessario investire il 100% di un deposito pari a 1000 cu nel trading e ottenere comunque un profitto pari al 100%, anche se si tratta di un anno medio, infatti si può investire il 10% di un deposito pari a 10000 cu e ottenere il 10% - è lo stesso in sostanza. Tuttavia, lo Sharpe Ratio per questi casi sarà diverso, giusto?
Lo Sharpe Ratio sarà infinito se tutti i trade hanno lo stesso profitto - questo è possibile solo se corrispondono a una sequenza di depositi allo stesso interesse. Direi che il significato fisico di Sharpe è la vicinanza a un deposito a interesse costante - più è grande, più è vicino.
Nel tuo esempio, lo Sharpe sarebbe lo stesso perché si ottiene una moltiplicazione di una variabile casuale per una costante. La media e l'RMS saranno moltiplicati per lo stesso numero, che sarà ridotto essendo nel numeratore e nel denominatore.