Secondo il rapporto di Sharpe - pagina 4
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Vediamo dove il tuo 2
Manteniamolo sulla base del bisogno di sapere.
Il thread della Lega TC - non è andato da nessuna parte. Ripeto - qualsiasi TS con più del 100% di qualità - ha uno Sharpe (globale, media per scambi, per giorno, settimana e mese) superiore a due. Ma, allo stesso tempo - i sistemi di routine SUCCESSIVAMENTE si deteriorano in qualità.
Manteniamo il nome di battesimo.
Il thread della Lega TC - non è andato da nessuna parte. Ripeto - qualsiasi TS con più del 100% di qualità - ha uno Sharpe (globale, media per scambi, per giorno, per settimana e per mese) superiore a due. Ma, allo stesso tempo - i sistemi di routine SUCCESSIVAMENTE si deteriorano in qualità.
Manteniamo il nome di battesimo.
Il thread della Lega TC - non è andato da nessuna parte. Ripeto - qualsiasi TS con più del 100% di qualità - ha uno Sharpe (globale, media per scambi, per giorno, per settimana e per mese) superiore a due. Ma, allo stesso tempo - i sistemi di routine SUCCESSIVAMENTE si deteriorano in qualità.
Puoi mostrarmi uno screenshot? Avete 500 sistemi nella vostra lega, e ci sono più di 2 sulle quote.
Ora stavo controllando come il mio robot auto-adattivo può sintonizzarsi su un segnale noto costituito da una miscela di onde sinusoidali. Ma non è questo il punto, ho ottenuto un ottimo risultato e mi sono ricordato dello Sharpe Ratio e ho guardato quale rapporto viene mostrato nel tester.
Quindi, con un grafico a rendimento perfetto, lo Sharpe è 0,82! Allo stesso tempo il drawdown dei fondi è 972$ e il profitto è 406000$. Non è nemmeno vicino all'1. Ma il punto è che il test è su una serie armonica ed è impossibile che un robot fallisca lì, ma comunque secondo il criterio ampiamente noto Sharpe deve essere maggiore di 1, la strategia sembra male.
Ecco il grafico con il coefficiente di 0,82.
Lo chiedo da molto tempo - mettete giù la formula di kSharp con un esempio di calcolo per 1 affare
Che lo calcoli chi vuole e come vuole.
Ma ancora, lavoriamo insieme per capire la formula e il significato di questo coefficiente necessario
Lo chiedo da molto tempo - mettete giù la formula di kSharp con un esempio di calcolo per 1 affare
Che lo calcoli chi vuole e come vuole.
Ma ancora, lavoriamo insieme per capire la formula e il significato di questo coefficiente necessario
Lo chiedo da molto tempo - mettete giù la formula di kSharp con un esempio di calcolo per 1 affare
Che conti chi vuole.
Ma ancora, cerchiamo di capire la formula e il significato di questo coefficiente necessario
Come calcolerai la varianza selettiva per un trade?
Probabilmente 1 è il valore massimo che corrisponderebbe a un grafico perfettamente piatto.
Il massimo è infinito, quando tutte le transazioni sono uguali e la varianza di campionamento diventa zero. Il denominatore di Sharpe è l'RMS (la radice della varianza del campione)
Come farete a contare la varianza del campione su una singola transazione?
Nel forex, la deviazione standard è determinata dalla volatilità media di una coppia di valute (la differenza tra la quotazione iniziale e quella finale).
Cioè, per un singolo trade lo Sharpe Ratio sarà 1, assumendo che il rendimento sia del 100%Nel forex, la deviazione standard è determinata dalla volatilità media di una coppia di valute.
In MT, lo sharpe non viene contato per un simbolo ma per il TS da una sequenza di trade. Quello di cui stai parlando si chiama "Sharpe annualizzato" per un'attività.