Secondo il rapporto di Sharpe - pagina 2
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Forse, ma quando i migliori segnali hanno 0,03 non è molto buono.
È solo un numero, non garantisce né dà nulla. Un sistema può guadagnare costantemente per 20 anni con uno Sharpe di 0,03 e fallire domani con uno Sharpe di più di 1. Dipende anche da come lo si calcola. Lo sharpe ratio del mio robot era superiore a 12 quando contavo sul mio equilibrio. Lo stesso robot calcolato con l'equity avrà un coefficiente basso.
È solo un numero, non garantisce né dà nulla. Un sistema può guadagnare costantemente per 20 anni con uno Sharpe di 0,03 e fallire domani con uno Sharpe di più di 1. Dipende anche da come lo si calcola. Lo sharpe ratio del mio robot era superiore a 12 quando contavo sul mio equilibrio. Lo stesso robot calcolato dall'equità avrà un coefficiente basso.
Un eccellente indicatore >1.
Non molto tempo fa, c'era una discussione sul rapporto di Sharpe nel thread sull'apprendimento automatico. Lo Sharpe Ratio che appare nei rapporti economici e nelle relazioni delle società finanziarie è quasi certamente annualizzato sui ritorni giornalieri, in metatrader è per così dire "autocotto", calcolato a partire dai trade e non normalizzato dalla radice della quantità, fate attenzione con esso.
Quindi mi sono eccitato presto con il mio 4. (usando fxbook), è più dettagliato.
La metodologia per calcolare lo Sharpe Ratio varia notevolmente da autore ad autore.
In particolare, in molte fonti la media non è presa per singoli affari, ma per periodi. Inoltre, si può prendere la media di accordi, giorni, settimane, mesi, e poi - la media di questi valori.
4 è qualcosa di molto alto, di regola, 2 è già considerato un buon indicatore poco frequente. Ho il sospetto che sia solo una questione di diversa metodologia di punteggio.
La metodologia per calcolare lo Sharpe Ratio varia notevolmente da autore ad autore.
In particolare, in molte fonti la media non è presa per singoli affari, ma per periodi. Inoltre, si può prendere la media di accordi, giorni, settimane, mesi, e poi la media di questi valori.
4 è qualcosa di molto alto, di regola, 2 è già considerato un buon indicatore poco frequente. Ho il sospetto che sia solo una questione di diversi metodi di calcolo.
Non molto tempo fa nel thread sull'apprendimento automatico, c'era una discussione sul rapporto di Sharpe. Lo Sharpe Ratio che appare nei rapporti economici e nelle relazioni delle società finanziarie è quasi certamente annualizzato sui ritorni giornalieri, in Metatrader è per così dire "autocotto", calcolato a partire dai trade e non normalizzato dalla radice della quantità, fate attenzione con esso.
Il coefficiente di Sharpe può essere calcolato così:
Puoi cercare su Google tutti i parametri
Un punteggio perfetto è >1.
Forse non sui migliori, ma sui segnali con una valutazione onorevole del 2° o 3° migliaio si può trovare :) Ho un robot che fa trading tra 1 e 1,09.