I principi dei sistemi di trading non sindacali. - pagina 5

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Vitalii Ananev:

Non proprio. Gli stop point non sono calcolati in base al rischio. Sappiamo in anticipo dove posizionare lo stoploss. Conosciamo anche il prezzo di apertura dell'ordine. Otteniamo la dimensione dello stop loss in punti (stoploss). Conosciamo anche la dimensione del rischio in % del deposito in anticipo (la impostiamo nelle impostazioni). Poi otteniamo quanto sarà in termini monetari nella valuta di deposito e calcoliamo il volume di transazione in base ad esso. Cioè l'importo della perdita è regolato non dalla dimensione dello stoploss in punti ma dal volume di transazione. Così, si scopre che la dimensione dello stoploss non è importante. Se l'esito della transazione è sfavorevole per noi, non perderemo più della dimensione data del rischio. Per esempio: 50 punti stop con 1 lotto di volume, 100 punti stop con 0,5 lotti di volume. In entrambi i casi la perdita monetaria sarà la stessa. A causa dell'arrotondamento ci possono essere piccole imprecisioni +/-, e lo spread può anche influire se non viene preso in considerazione.

...

Invece di

In poche parole

In questo modo limiteremo la nostra perdita a 100 dollari e non ci preoccuperemo dello stop loss. Naturalmente, se non è troppo grande. Allora il lotto calcolato può essere inferiore al valore minimo consentito.

È possibile anche un altro approccio. Se il valore dello stop loss, che di solito è legato agli estremi locali e fissato a qualche rientro da essi, risulta essere tale da superare il valore del rischio specificato, ci rifiutiamo semplicemente di entrare nel mercato. Il che è effettivamente logico, perché entrare, se si è già andati lontano dall'estremo (grande stoploss), perché c'è un'alta probabilità della prossima inversione o correzione.

 
Vitalii Ananev:

Non proprio. Gli stop point non sono calcolati in base al rischio. Sappiamo in anticipo dove posizionare lo stoploss. Conosciamo anche il prezzo di apertura dell'ordine. Otteniamo la dimensione dello stop loss in punti (stoploss). Conosciamo anche la dimensione del rischio in % del deposito in anticipo (la impostiamo nelle impostazioni). Poi otteniamo quanto sarà in termini monetari nella valuta di deposito e in base a questo calcoliamo il volume delle transazioni. Cioè la dimensione della perdita è regolata non dalla dimensione dello stoploss in punti ma dal volume delle transazioni. Così, si scopre che la dimensione dello stoploss non è importante. Se l'esito della transazione è sfavorevole per noi, non perderemo più della dimensione data del rischio. Per esempio: 50 punti stop con 1 lotto di volume, 100 punti stop con 0,5 lotti di volume. In entrambi i casi la perdita monetaria sarà la stessa. A causa dell'arrotondamento ci possono essere piccole imprecisioni +/-, e lo spread può anche influire se non viene preso in considerazione.

...

Invece di

In poche parole

In questo modo limiteremo la nostra perdita a 100 dollari e non ci preoccuperemo dello stop loss. Naturalmente, se non è troppo grande. Allora il lotto calcolato può essere più piccolo del valore minimo consentito.

Non capisco bene.
...
Poi otteniamo quanto sarà in termini monetari nellavaluta del deposito, e in base a questo calcoliamo il volume della transazione. Cosa viene calcolato? Qual è la dimensione dello Stop Loss nella valuta del deposito o dei rischi?
E se la dimensione dello Stop Loss è ferma, e anche il lotto minimo non ci permette di aprire un trade e i rischi sono già superati come fare?

 
Martin Cheguevara:
Non capisco bene.
...
Poi otteniamo quanto sarà in termini monetari nellavaluta del deposito, e in base ad esso calcoliamo il volume dell'affare. Cosa viene calcolato? Dimensione dello Stop Loss nella valuta del deposito o dei rischi?

Inizialmente il rischio è impostato come una percentuale del deposito. Dobbiamo calcolare quanto è in termini monetari. Otteniamo l'importo del rischio nella valuta del deposito. Se il deposito è in rubli, allora in rubli. Se in dollari, allora in dollari.

DRisk = AccountFreeMargin()*PPRisk/100;

E da questo calcoliamo il volume.

       lot = DRisk/(stoploss*TicValue);
       lot = lot*(TicSize/Point());
       lot = NormalizeDouble(lot,2);
Martin Cheguevara:

Se l'importo dello Stop Loss è fermo, e anche il lotto minimo non permette di aprire una transazione e i rischi sono maggiori, come fare?

Ne ho già scritto sopra. Se inizialmente lo stoploss è troppo grande o il rischio è troppo piccolo, o entrambi questi fattori insieme. I calcoli possono risultare in un volume inferiore a quello minimo consentito. Allora dovreste usare il volume minimo o rifiutare l'accordo. Il mio codice usa il volume minimo.

if (lot==0) lot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
khorosh:

È possibile anche un altro approccio. Entriamo con un lotto fisso e se il valore dello Stop Loss, che di solito è legato agli estremi locali e fissato con qualche rientro da essi, risulta essere tale da superare il valore del rischio specificato, semplicemente ci rifiutiamo di entrare nel mercato. Che in realtà è abbastanza logico, perché entrare, se siamo già andati lontano dall'estremo (grande stop-loss), come c'è un'alta probabilità della prossima inversione o correzione.

Anche questo approccio è possibile. Solo nel tuo esempio il volume è costante e la dimensione dello stop è regolata dalla dimensione del rischio. Nel mio esempio, la dimensione dello stop è regolata dalla situazione del mercato e il rischio è regolato dal volume in un trade. Penso che sia più corretto scegliere lo stop in base alla situazione del mercato (per esempio la volatilità) piuttosto che il rischio previsto.

 
Vitalii Ananev:

Inizialmente il rischio è impostato come una percentuale del deposito. Dobbiamo calcolare quanto è in termini monetari. Otteniamo l'importo del rischio nella valuta del deposito. Se il deposito è in rubli, allora in rubli. Se in dollari, allora in dollari.

E da questo calcolare il volume.

Ne ho scritto sopra. Se inizialmente c'è un grande stop-loss o un rischio troppo piccolo, o entrambi questi fattori insieme. I calcoli possono risultare in un volume inferiore a quello minimo consentito. Allora dovreste usare il volume minimo o rifiutare l'accordo. Il mio codice usa il volume minimo.

Anche questo approccio è possibile. Solo nel tuo esempio, il volume è costante e la dimensione dello stop è regolata dalla dimensione del rischio. Nel mio esempio la dimensione dello stop è regolata dalla situazione del mercato e il rischio è regolato dal volume in un trade. Penso che sarebbe più corretto scegliere lo stop in base alle condizioni di mercato (ad esempio la volatilità) piuttosto che il rischio previsto.

Grazie per averlo fatto oggi. Vedrò cosa succede.
 
Martin Cheguevara:
Grazie, lo proverò oggi. Vedrò cosa succede.

Prova, ma non si applica ai principi di una strategia di trading senza indicatori. Si tratta più della gestione del denaro che della strategia stessa.

 
Vitalii Ananev:

Inizialmente il rischio è impostato come una percentuale del deposito. Dobbiamo calcolare quanto è in termini monetari. Otteniamo l'importo del rischio nella valuta del deposito. Se il deposito è in rubli allora in rubli, se in dollari allora in dollari.

E da questo calcolare il volume.

Ne ho scritto sopra. Se inizialmente c'è un grande stop-loss o un rischio troppo piccolo, o entrambi questi fattori insieme. I calcoli possono risultare in un volume inferiore a quello minimo consentito. Allora dovreste usare il volume minimo o rifiutare l'accordo. Il mio codice usa il volume minimo.

Anche questo approccio è possibile. Solo nel tuo esempio, il volume è costante e la dimensione dello stop è regolata dalla dimensione del rischio. Nel mio esempio la dimensione dello stop è regolata dalla situazione del mercato e il rischio è regolato dal volume in un trade. Penso che sarebbe più corretto scegliere lo stop in base alla situazione del mercato (per esempio la volatilità) piuttosto che il rischio previsto.

Dannatamente giusto, io ho fermi dinamici e tu hai fermi statici, e lotti dinamici, anche se dovrebbero essere statici perché il profitto è dinamico, e devono essere statistici, e il profitto è dinamico per controllare i rischi per punti di profitto, non aumentando i lotti, in base alle condizioni di mercato
Almeno c'è qualcosa di utile in questo forum)
Si possono controllare i rischi prima con la distanza e poi con i lotti.
Questo è molto più efficace.
 
Vitalii Ananev:

Provaci, ma non si applica ai principi di una strategia di trading senza indicatori. Si tratta più della gestione del denaro che della strategia stessa.

Grazie, ha funzionato, ho usato il TP come analogo dei lotti crescenti, più grande è il TP più grande è il lotto. Cioè, invece di lotti ho aumentato il delta a seconda della perdita totale. Inizialmente ho impostato TP 4 volte più grande o solo testando fino a quando il sistema "parte". Naturalmente nel sistema automatico per rendere adattabile quante volte più TP dovrebbe essere... non so... ci dovrebbe essere una dipendenza... per esempio perdita media e profitto medio...
 
Martin Cheguevara:
Grazie, ha funzionato, ho usato il TP come analogo dell'aumento dei lotti, più grande è il TP, più grande è il lotto. Cioè, invece di lotti aumento il delta a seconda della perdita totale. Inizialmente ho impostato TP 4 volte più grande o solo testando fino a quando il sistema "parte". Naturalmente nel sistema automatico per rendere adattabile quante volte più TP dovrebbe essere... non so... ci dovrebbe essere una dipendenza... per esempio perdita media e profitto medio...

Non conosco i dettagli del vostro sistema. Ma, se pensate, se 3-4 volte il profitto copre la perdita, allora se il numero di trade profittevoli al numero di trade perdenti sarà circa 50 a 50, alla fine sarete ancora in attivo. Ho letto da qualche parte che L. Williams (o ha scritto nei suoi libri) aveva circa il 40% di percentuale di operazioni redditizie.

Ma quando si prende molto profitto, il problema è che il prezzo non sempre passa la distanza necessaria. Se prendiamo uno stop loss di 10 punti, allora un profitto di 30-40 punti è facile da raggiungere (l'euro si muove in media di 80-90 punti al giorno). Ma se impostiamo uno stop di 100 punti, allora 3-4 volte più profitto prenderebbe il prezzo 300-400 punti, e questo è troppo lontano per essere raggiunto in un giorno. O peggio ancora, passerà 100-150 punti e girerà nella direzione opposta. Allo stesso tempo l'arresto a 10 punti è troppo piccolo e può essere facilmente mancato.

 
Vitalii Ananev:

Non conosco i dettagli del vostro sistema. Ma, se pensate, se 3-4 volte il profitto copre la perdita, allora se il numero di trade profittevoli al numero di trade perdenti sarà circa 50 a 50, alla fine sarete ancora in attivo. Ho letto da qualche parte che L. Williams (o ha scritto nei suoi libri) aveva circa il 40% di percentuale di operazioni redditizie.

Ma quando si prende molto profitto, il problema è che il prezzo non sempre passa la distanza necessaria. Se prendiamo uno stop loss di 10 punti, allora un profitto di 30-40 punti è facile da raggiungere (l'euro si muove in media di 80-90 punti al giorno). Ma se impostiamo uno stop di 100 punti, allora 3-4 volte più profitto prenderebbe il prezzo 300-400 punti, e questo è troppo lontano per essere raggiunto in un giorno. O ancora peggio, passerà 100-150 punti e girerà nella direzione opposta. Allo stesso tempo, uno stop di 10 punti è troppo piccolo e può essere facilmente mancato.

Ho un meccanismo speciale per questo che assomiglia alla strategia del pendolo.
+ Identificazione del corridoio dei prezzi. Questo aumenta le possibilità di coprire la distanza di 4 punti o più in un giorno.
Naturalmente tutti i parametri del sistema non sono calcolati al volo, ma dipendono dalla situazione del mercato e dal corridoio attuale, in cui il prezzo fluttua
 
Williams sta mentendo se il suo libro è scritto nel modo che hai descritto...) è impossibile che con un TP di 4 volte gli Stops, i trade redditizi e non redditizi siano 50/50. Anche 40 su 60 sembra una speranza rosea...
30 su 70 è ancora più o meno realistico...
Più piccole sono le fermate, più sono le transazioni e maggiore è il carico del fattore più importante - lo spread sul deposito, che semplicemente mangerà tutto il profitto medio e darà perdite inevitabili.
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