I principi dei sistemi di trading non sindacali. - pagina 3

 
Georgiy Merts:

Esatto, invece di mostrare il "trading non sindacato" - si parla di alcuni "diritti".

Un esperto senza indicatori è un esperto che non usa indicatori. Cioè, non sa nulla del grafico dei prezzi e dei suoi derivati. Per esempio, un esperto di notizie. Leggiamo il momento del rilascio delle notizie dal calendario e piazziamo una posizione pendente al prezzo corrente con TP-SL fisso prima delle notizie. Questo è tutto. Questo è un bot senza candele - non ne conosco altri (beh, se escludiamo l'apertura e la chiusura casuale dei trade).

E se questo è il vostro bot no-indicator, o un altro bot di rendering, basato su plum martin o turbolenza, eseguito attraverso l'ottimizzatore, si trasformerà immediatamente in un indicatore, perché in realtà l'indicatore dei prezzi storici sarà già utilizzato)?
 
Vitalii Ananev:

Hai provato il trading d'impulso?

Non hai bisogno di altri indicatori oltre al prezzo stesso. Aspettiamo un forte impulso (rapido cambiamento del prezzo in una direzione). La dimensione della barra è volte più grande del valore medio). Le negoziazioni sono aperte nella direzione del momentum.

Ma ci sono delle difficoltà:

Gli impulsi si verificano in momenti di false rotture di qualche livello chiave, e poi, di regola, il movimento si sviluppa nella direzione opposta all'impulso.

Il movimento del prezzo dopo l'impulso può svilupparsi in diversi modi: immediatamente dopo l'impulso la correzione o il prezzo si muove immediatamente nella direzione dell'impulso e la correzione avviene il giorno successivo o 2-3 giorni dopo.

Potete trovare molti esempi sul grafico storico. Nell'immagine potete trovare una delle situazioni "torbide": dopo il momentum, il giorno successivo la correzione quasi assorbe il momentum, poi la continuazione del movimento piatto 2 giorni e ancora la continuazione del movimento.


Sono d'accordo sugli impulsi. Ho anche notato che a volte il robot rallenta un po' quando lo slancio viene meno e poi comincia a consumare. Ho fatto in modo che il robot rilevi i confini del corridoio dei prezzi e trovi il suo ritmo tranquillo da qualche parte nel mezzo del corridoio.

Ho anche notato che più calmo è il prezzo nel corridoio, più forte sarà il picco o l'impulso.

 
Vitalii Ananev:

Hai provato il trading d'impulso?

Non hai bisogno di altri indicatori oltre al prezzo stesso. Aspettiamo un forte impulso (rapido cambiamento del prezzo in una direzione). La dimensione della barra è volte più grande del valore medio). Le negoziazioni sono aperte nella direzione del momentum.

Ma ci sono delle difficoltà:

Gli impulsi si verificano in momenti di false rotture di qualche livello chiave, e poi, di regola, il movimento si sviluppa nella direzione opposta all'impulso.

Il movimento del prezzo dopo l'impulso può svilupparsi in diversi modi: immediatamente dopo l'impulso la correzione o il prezzo si muove immediatamente nella direzione dell'impulso e la correzione avviene il giorno successivo o 2-3 giorni dopo.

Potete trovare molti esempi sul grafico storico. Nell'immagine potete trovare una delle situazioni "torbide": dopo il momentum, il giorno successivo la correzione quasi assorbe il momentum, poi la continuazione del flop 2 giorni e ancora la continuazione del movimento.


Se lo slancio continua, potrebbe essere la sua fine... succede spesso anche questo...

 
Vitalii Ananev:

Hai provato il trading d'impulso?

Non hai bisogno di altri indicatori oltre al prezzo stesso. Aspettiamo un forte impulso (rapido cambiamento del prezzo in una direzione). La dimensione della barra è volte più grande del valore medio). Le negoziazioni sono aperte nella direzione del momentum.

Ma ci sono delle difficoltà:

Gli impulsi si verificano in momenti di false rotture di qualche livello chiave, e poi, di regola, il movimento si sviluppa nella direzione opposta all'impulso.

Il movimento del prezzo dopo l'impulso può svilupparsi in diversi modi: immediatamente dopo l'impulso la correzione o il prezzo si muove immediatamente nella direzione dell'impulso e la correzione avviene il giorno successivo o 2-3 giorni dopo.

Potete trovare molti esempi sul grafico storico. Nell'immagine potete vedere una delle situazioni "torbide": dopo il momentum, il giorno successivo la correzione quasi ad assorbire il momentum, poi la continuazione del movimento piatto 2 giorni e di nuovo la continuazione del movimento.


È impossibile catturare l'impulso durante la sua formazione.

Dovresti aprire gli ordini in anticipo.

per esempio, ai confini del corridoio.

Ma ci sono molti altri fattori da considerare...

soprattutto riguarda la perdita cumulativa di una serie media di trade perdenti.

Per quanto riguarda il robot di trading, non ho abbastanza nervi per vederlo funzionare, perché funziona correttamente, e anche con tutta la mia esperienza mi sbaglio spesso. Ad essere onesti non ho abbastanza nervi per guardare il mio robot lavorare, perché funziona correttamente e anche con tutta la mia esperienza mi sbaglio spesso.

 
Martin Cheguevara:

dove l'impulso continua potrebbe essere la fine... succede spesso anche questo...

Sì, sono d'accordo. La fine di un movimento può essere accompagnata da un forte slancio. Seguito da un'inversione, forse immediatamente o dopo un piatto. Penso che abbia a che fare con le posizioni di chiusura. Per esempio una mossa verso il basso. Poi un impulso verso il basso, provocando la "carne" a vendere, loro stessi comprando allo stesso tempo chiudendo le posizioni corte.

 
Vitalii Ananev:

Sì, sono d'accordo. La fine di un movimento può essere accompagnata da un forte slancio. Seguito da un'inversione, forse immediatamente o dopo un piatto. Penso che abbia a che fare con le posizioni di chiusura. Per esempio un movimento verso il basso. Poi un impulso verso il basso, provocando la "carne" a vendere, loro stessi comprando allo stesso tempo chiudendo le posizioni corte.

onestamente, non lo sapremo mai) il nostro compito è quello di reagire adeguatamente e prenderlo in tempo.

Il mio problema è che il mio robot lavora spesso a piatto, cioè il prezzo non si muove da nessuna parte per molto tempo e salta da un confine di corridoio all'altro come un pazzo...

tranne il coefficiente di variazione [https://studfiles.net/preview/5316293/page:3/] niente aiuta finora...

Non voglio che il mio modulo di rischio fermi il mio trading e ho bisogno di questo coefficiente per guadagnare profitto a seconda della situazione.
 
Martin Cheguevara:

Non lo sapremo mai, ad essere onesti) sta a noi reagire correttamente e prenderlo in tempo.

La mia piaga è che il mio robot lavora spesso in un flat, cioè quando il prezzo non si muove per molto tempo.

Non so come usare questo coefficiente di variazione [https://studfiles.net/preview/5316293/page:3/], ma non ho avuto fortuna finora.

E anche questo rapporto è necessario per mantenere il mio modulo di rischio di fermare il commercio e per guadagnare profitto entro il rischio a seconda della situazione.

Non so come usare questo coefficiente. Sto ancora tracciando gli impulsi manualmente, usando un indicatore che analizza la dimensione del corpo della candela, le sue ombre e la direzione della candela rispetto all'ATR. Ho un Expert Advisor per questa strategia ma deve essere finalizzato. Ho smesso di lavorarci al momento. Sembra avere buoni risultati, ma ha bisogno di un'ottimizzazione periodica a causa della costante volatilità del mercato. E il prezzo non copre sempre la stessa distanza dopo l'impulso. Ecco perché dobbiamo trovare un qualche tipo di take profit dinamico. Trall non è adatto perché in tal caso non si può raggiungere il rapporto tra stop e take profit di 1 a 3 o superiore. Se il rapporto è di 1 a 1 o meno, l'Expert Advisor è perdente nel lungo periodo.


 
Vitalii Ananev:

Non so come usare questo coefficiente. Sto ancora tracciando gli impulsi manualmente, usando un indicatore che analizza la dimensione del corpo della candela, le sue ombre e la direzione della candela rispetto all'ATR. Ho un Expert Advisor per questa strategia ma deve essere finalizzato. Ho smesso di lavorarci al momento. Sembra avere buoni risultati, ma ha bisogno di un'ottimizzazione periodica a causa della costante volatilità del mercato. E il prezzo non copre sempre la stessa distanza dopo l'impulso. Ecco perché dobbiamo trovare un qualche tipo di take profit dinamico. Trall non è adatto perché in tal caso non si può raggiungere il rapporto tra stop e take profit di 1 a 3 o superiore. Se il rapporto è di 1 a 1 o meno, l'esperto fallirà a lungo termine.


I rischi sono grandi e a seconda del drawdown vedo che il tuo schema è basato sul principio - una griglia è aperta lungo la tendenza... Come ho già scritto in altri thread, la probabilità di un evento comune si sta accumulando, cioè, un certo numero di ordini
Ma sarà buono per l'accelerazione del deposito se il deposito iniziale è di circa 150-200 dollari.
 
Martin Cheguevara:
I rischi sono grandi e il drawdown dimostra che il tuo schema è di principio - si apre una griglia lungo la tendenza... Come ho già scritto in altri thread, la probabilità di un evento comune, cioè, si accumulano diversi ordini.
Ma per l'accelerazione del deposito è bene se depositiamo circa 150-200 dollari.

In questa immagine il rischio è l'1% del deposito per ogni trade. Cioè, in caso di perdita, la perdita di non più dell'1% del deposito, indipendentemente dalla dimensione dello stop loss. Cioè, non importa quanti punti di stop loss sono. La quantità di perdita è regolata dal volume. Se uno stop loss raggiunge i 100 punti e si attiva l'1% del deposito, lo stop loss di 50 punti è anche l'1%. E poiché il take profit è 3-4 volte più grande, grazie a questo il sistema non perde soldi. I trade sono aperti immediatamente dopo il momentum, anche se il trade precedente non è chiuso. Ci possono essere diversi accordi a senso unico così come accordi multidirezionali.

Ma questi sono tutti dati di test, il sistema non è perfetto, ha bisogno di più lavoro.

 
Vitalii Ananev:

In questa immagine il rischio è l'1% del deposito per ogni trade. Cioè, in caso di perdita, la perdita di non più dell'1% del deposito, indipendentemente dalla dimensione dello stop loss. Cioè, non importa quanti punti è lo stop loss. La quantità di perdita è regolata dal volume. Se uno stop loss raggiunge i 100 punti e si attiva l'1% del deposito, lo stop loss di 50 punti è anche l'1%. E poiché il take profit è 3-4 volte più grande, grazie a questo il sistema non perde soldi. I trade sono aperti immediatamente dopo il momentum, anche se il trade precedente non è chiuso. Ci possono essere diversi accordi a senso unico così come accordi multidirezionali.

Ma questi sono tutti dati di prova, il sistema non è perfetto e dovremmo ancora lavorarci su.

Ahh capisco) è un buon argomento per l'overclocking. E se avete più di un trade, come calcolate l'1%? O per ogni ordine nella griglia hai 1% poi 1%*kol.ordini?
Dovrei provarlo con il mio sistema, non l'ho ancora impostato in questo modo... forse funzionerà ancora meglio)
E come si fa a determinare che 4 scambi sono il valore ottimale?