Criteri per far arrivare i segnali in alto - pagina 12
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Olga, nessuno è in disaccordo che questi sono parametri importanti. Dovrebbero essere messi in una formula. Perché senza la formula, un segnale di dieci settimane con un carico di deposito massimo del 100% è migliore di un segnale di nove settimane con un carico di deposito massimo del 10%.
Puoi puntare il dito contro il "trader professionista" con questo segnale?
Non è bene puntare il dito contro se stessi, quindi non lo farò)))
Porto all'attenzione del pubblico e degli amministratori un sistema abbastanza semplice di valutazione dei segnali, che dipende solo da 3 parametri estremamente importanti per gli abbonati: durata del segnale, redditività media mensile e drawdown massimo sul conto.
La valutazione viene calcolata utilizzando R=Kt*Kp*Kd, dove Kt è il coefficiente che dipende da T - tempo di monitoraggio del funzionamento del segnale su mql in settimane (tutta la storia precedente alla registrazione del segnale sul sito web dovrebbe essere tagliata); Kp - coefficiente che dipende da P - profitto medio mensile percentuale (solo i mesi completi sono presi in considerazione, il mese attuale incompleto non viene considerato); Kd - coefficiente che dipende da D - massimo drawdown fissato nelle statistiche in valore percentuale. Tutti i rapporti sono calcolati come frazioni di uno e il valore finale di valutazione sarà nell'intervallo da 0 a 1. Formule per il calcolo dei rapporti:
Kt=T*0,005-0,06, ma non meno di 0 e non più di 1. I valori negativi per i segnali con durata inferiore a 12 settimane sono sostituiti da zero, quando la durata del segnale raggiunge 212 settimane (4 anni) il coefficiente rimane uguale a 1.
Kp=P*0,02, ma non meno di 0 e non più di 1. I valori negativi per i segnali perdenti sono sostituiti da zero, quando il profitto medio mensile supera il 50%, il coefficiente rimane uguale a 1.
Kd=1-D*0.011, ma non inferiore a 0. I valori negativi al massimo prelievo superiore al 90% sono sostituiti da zero.
Poca spiegazione sulla logica di questo sistema di valutazione. Tutti i segnali registrati su mql da meno di 12 settimane (3 mesi) senza profitto o con un drawdown del 90% in qualsiasi momento avranno rating zero. La valutazione massima sarà per i segnali che hanno lavorato per 4 anni o più e che mostrano il 50% e più di profitto medio mensile con un drawdown minimo sul conto. Il valore di 1 è difficilmente raggiungibile, perché è quasi irrealistico mostrare il 50% di profitto al mese con il drawdown inferiore all'1%. Ma con valori massimi di drawdown tra il 5-10% si può guadagnare il 50% al mese. Ho visto tali segnali. È anche improbabile che qualcuno sia in grado di mostrare costantemente il 50% o più al mese per diversi anni, ma è possibile avvicinarsi alla perfezione - uno stabile 20-30% al mese a bassi drawdown può essere trovato su segnali esistenti. I fornitori che fanno trading troppo aggressivo non otterranno un vantaggio nella classifica, perché con un profitto medio mensile superiore al 50% il loro Kp non crescerà ulteriormente, ma perderanno in Kd rispetto ai fornitori con un trading meno aggressivo. E gli amanti degli alti drawdown saranno in un enorme svantaggio, per non parlare del fatto che è improbabile che lavorino per diversi anni con drawdown del 60-70% e più.
Spero di aver esposto più o meno chiaramente i principi di base: i fornitori il cui lavoro è stabile e redditizio per diversi anni e i cui rischi sono minimi avranno tutti i vantaggi del rating. I fornitori che vogliono fare un rapido guadagno sugli abbonati facendo operazioni rischiose e mostrando profitti eccessivi in poco tempo saranno in fondo alla classifica.
Porto all'attenzione del pubblico e degli amministratori un sistema abbastanza semplice di valutazione dei segnali che dipende solo da 3 parametri che sono estremamente importanti per gli abbonati: durata del segnale, redditività media mensile e drawdown massimo di un conto.
Ecco qui... Prima proposta chiara e specifica.
Ora stimiamo i segnali... (Controllo, Andrew).
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Quindi il segnale 1.
18 settimane. Ct = 0,03.
141% durante questo periodo. Così, abbiamo 21% Cd = 0,42 al mese (4 settimane).
Il drawdown massimo è del 19% Кd = 0,791.
Valutazione totale del segnale R = 0,01.
Ora il segnale 2.
34 settimane. Kt = 0,11.
88% durante questo periodo. Così, abbiamo 7,5% Кr = 0,15 al mese (4 settimane).
Discesa massima 39% Кd = 0,571
Valutazione totale del segnale R = 0,09
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Credo di averlo calcolato correttamente.
Tutto sommato, non male secondo me. Ho solo un'osservazione. A mio parere, l'effetto del drawdown sul coefficiente è troppo piccolo.
Bene, eccoci qui... La prima proposta coerente e concreta.
Ora stimiamo in base ai segnali... (Controllo, Andrew)
Quindi il segnale 1.
Controllo :)
Sul profitto ha assunto un sistema di calcolo leggermente diverso: sommare i valori di profitto in ogni mese e dividere per il numero di mesi.
P = (18,49 +28,08 + 29,76 + 33,84) / 4 = 27,54 (l'ultimo mese non finito non conta).
Kp=27.54*0.02=0.55
R totale=0,03*0,55*0,79=0,013.
Controllo :)
Sul profitto ha assunto un sistema di calcolo un po' diverso: sommare i valori dei profitti in ogni mese e dividere per il numero di mesi.
P = (18.49 +28.08 + 29.76 + 33.84) / 4 = 27.54 (l'ultimo mese non finito non conta)
Kp=27.54*0.02=0.55
Totale R=0,03*0,55*0,79=0,013
Sì, ho calcolato il profitto medio mensile prendendo il profitto totale e prendendo la radice del grado N (il numero di mesi). Dall'aspetto, la differenza non è troppo grande. Ma, secondo il suo suggerimento, posso farlo anch'io.
Sì, ho calcolato il profitto medio mensile prendendo il profitto totale e prendendo la radice del grado N (numero di mesi). Dall'aspetto, la differenza non è troppo grande. Ma, secondo il tuo suggerimento, è anche possibile.
È più importante non prendere in considerazione l'ultimo mese, perché ci possono essere risultati negativi (come nel primo segnale) o addirittura proibitivi.
Per aumentare l'influenza del rapporto di drawdown, si può suggerire di squadrare la percentuale di drawdown, e quindi D*D sarebbe 100 per il 10%, 1600 per il 40% e 8100 per il 90%. Il coefficiente di ponderazione dovrebbe quindi essere impostato a 0,00013.
Kd=1-D*D*0.00013
Con un drawdown ragionevole entro il 10-15% il coefficiente sarà alto, con la crescita del rischio D*D crescerà esponenzialmente e Kd diminuirà bruscamente, mentre se supera l'85% (livello di stop-out a leva 1:500) il rating diventerà spazzatura o addirittura nullo.
George, c'è un errore nel calcolo della valutazione del segnale 2: il suo valore sarà 0,009, cioè quasi 1,5 volte inferiore al segnale 1. Quindi, l'effetto del drawdown ha un effetto notevole anche senza il quadrato nella formula - anche un tempo di funzionamento significativamente più lungo meno 12 settimane non ha aiutato :)Io sostengo i ragazzi di cui sopra. La valutazione attuale è un'altra cosa.
Prima di inventare un algoritmo di valutazione perfetto, guarda come gli abbonati scelgono i segnali - https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/list?orderby=subscribers
Io sostengo i ragazzi di cui sopra. La valutazione attuale è un'altra cosa.
Ci risiamo - tutte le critiche. E vaghi argomenti su come migliorarlo.
E suggerimenti concreti, come ha suggerito Andrei sopra?
A proposito, Andrey Karachev, per promuovere la tua proposta - sarebbe ragionevole aprire una filiale, e una volta alla settimana per scrivere la "tua" valutazione dei migliori segnali, sulla base della tua formula. Penso che se la vostra valutazione risulta essere più adeguata di quella degli sviluppatori - i vostri sviluppi possono essere presi in considerazione.