Si può distinguere il grafico SB dal grafico dei prezzi? - pagina 20
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Questo è quello che sto dicendo. Usando le distribuzioni, non si sa mai se il prezzo resterà ancora qui o si sposterà su altri livelli.
Proprio così. E non saprete mai quando e dove andrà la prossima volta).
Le cose stanno così. E non si sa mai quando o dove andrà la prossima volta).
Questo è senza condizioni al contorno. Ma se si prende un modello competente (non sto dicendo che il mio modello "ritorno alla media" sia descritto correttamente, i risultati finora non sono buoni...), allora tutto è prevedibile.
Le cose stanno così. E non si sa mai quando o dove andrà la prossima volta).
Questo è senza condizioni al contorno. Ma se si prende un modello competente (non sto dicendo che il mio modello di "ritorno alla media" sia descritto correttamente, i risultati finora non sono buoni...), allora tutto è prevedibile.
Uh-huh, se si fa gocciolare un po' di olio di legno, il mulino della felicità funzionerà.
A proposito di Schroedinger. Secondo me, l'interpretazione di Heisenberg (interpretazione di Copenhagen), nel nostro caso, è più vicina alla pratica dei diffusori di Schrödinger).
A proposito di Schrödinger. Secondo me, il trattamento di Heisenberg (interpretazione di Copenhagen), nel nostro caso, è più vicino alla pratica dei diffusori di Schrödinger.
Passando alla pratica, il modello con due pozzi potenziali mi sembra molto più promettente che con uno.
In parole povere: la finestra temporale per aprire un trade dovrebbe essere esattamente 2 volte più grande della finestra temporale per uscire da un trade.
Si consideri che la transizione al terzo stato, bypassando il secondo, è impossibile.
Lo senti?
Passando alla pratica, un modello con due fosse potenziali mi sembra molto più promettente di uno.
In poche parole: la finestra temporale per aprire un trade dovrebbe essere esattamente il doppio della finestra temporale per uscire da un trade.
Si consideri che la transizione al terzo stato, bypassando il secondo, è impossibile.
Ci stai prendendo la mano?
Tutte le fosse, le orecchie e le distribuzioni sono costruzioni a posteriori. Sono tutte stronzate.
Tutte le buche, le orecchie e le allocazioni sono costruzioni a posteriori. Sono tutte stronzate.
Forse è così... Ma ci proverò.
Forse è così... Ma, farò un tentativo.
Bene, bene).
Vedi il grafico - ci sono orecchie ovunque, sia di fronte che di profilo, ma non si tratta più di noi).
Credo che la frase evidenziata sia quella principale:
Yuriy Asaulenko:
I rendimenti sono lì, e a seconda della strategia, fornisce da 3-4 a 10 scambi al giorno - tutto il tempo. C'è un ritorno, ma nessuna distribuzione? - Non funziona così:se c'è un rimbalzo, dovrebbe generare una distribuzione. Altrimenti è come nell'aneddoto - c'è un asino, ma non c'è questa parola.
È sbagliato per principio.
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Mettetevi nei panni di un market maker di un solo grado. Perché bazzica lì e fa il market maker?
Insegue le fermate e gli ordini pendenti di coloro che si perdono. Lo insegue con i propri soldi, con lotti più o meno grandi del profitto locale. L'obiettivo è quello di ottenere i profitti del prossimo periodo dallo swing - per fornire liquidità per i trade dei clienti.
Se lo si traccia su ticks e minuti, copre diligentemente i minimi-massimi locali, che sono vicini all'aspettativa matematica per il periodo. Ha preso il massimo locale, non ci sono più fermate lì, e va a sovrapporsi al minimo, se il market maker di un rango superiore ha condizioni. Il mercato si muove verso il luogo dove si concentra il denaro. Da questo, si formano i flotsam e le tendenze locali.
Il market maker di rango superiore fa lo stesso su timeframe più alti e lotti più grandi. Quindi, una pseudo-sinusoide è vista da tutti. Gli obiettivi dei market maker di diversi gradi interferiscono. L'essenza del movimento dei prezzi è il risultato del commercio/fissazione degli scambi.
Durante la sessione asiatica, di notte, se non ci sono clienti e i market maker non hanno obiettivi, le operazioni sono poche, i lotti sono piccoli, il movimento è quasi nulla.
È possibile prevedere speculativamente, con una probabilità di ipotizzare dove (intorno a quale prezzo) al momento gli investimenti sono concentrati, per così dire, e dove il market maker locale, se ha le condizioni per farlo dal market maker senior, cercherà probabilmente di usare il suo denaro. In diverse sessioni - diversi market maker o agiscono insieme. Il movimento dei prezzi non è casuale e vagante. In un movimento di prezzo casuale non c'è l'obiettivo di raggiungere e sovrapporre i massimi e i minimi locali dei periodi di tempo passati.