Interpolazione, approssimazione e simili (pacchetto alglib) - pagina 7
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Questo è meglio servito dal mio URMhttps://www.mql5.com/ru/articles/250
letto in diagonale, non ha visto nessuna parola simile. È più simile a https://www.mql5.com/ru/articles/412
ma non riesco a capire.
Il mio URMhttps://www.mql5.com/ru/articles/250 sarebbe il più adatto per questo, anche se non sono a favore delle reti neurali.
Questo non è un fatto. Nessuno ha ancora capito qual è il problema e voi avete già una soluzione.
Questo non è un fatto. Nessuno ha ancora capito qual è il problema e voi avete già una soluzione.
Sì, tutti l'hanno capito, solo che non sanno come fare
Trasformazione casuale di caratteristiche per una rete neurale, come funzione di uscita, in modo che nuovi dati possano essere sostituiti
Tutti l'hanno capito, solo che non sanno come fare
una trasformazione casuale delle caratteristiche per la rete neurale, come funzione di uscita, in modo che i nuovi dati possano essere sostituiti
Tutti capiscono, ma non possono dirlo.
Non sembra aver praticamente risolto il problema dell'interpolazione, vero? Sì? Nell'interpolazione, non si parla di semplificare una funzione. Lo scopo dell'interpolazione non è quello di semplificare. Qualcuno ha raggruppato l'interpolazione e l'approssimazione sotto un'unica voce in un libro di testo ed ecco fatto...
Perché specificare il dominio di una funzione che è già definita da meno infinito a più infinito?
Come i guru della matematica scrivono libri di testo - una discarica di tutto in un capitolo, così su questi libri di testo i professori anziani danno lezioni e la stessa discarica va nella testa degli studenti, alcuni dei quali poi diventano insegnanti e il ciclo si chiude. Poi alcuni di loro, invece di spiegare il significato delle definizioni stabilite, ne introducono di nuove... invece di una funzione, è una mappatura ed è un vicolo cieco. Alcuni si caricano di tutta questa terminologia e pensano di essere diventati matematici... una specie di malattia della sinistra del comunismo.
Un compito pratico in cui ho dovuto sia definire nodi di interpolazione ( area di definizione della funzione) che semplificare una funzione definita da una formula esplicita: visualizzare parte o tutta un'ellisse con assi inclinati. Il driver egavga.bgi non aveva comandi per disegnare un'ellisse con assi inclinati sullo schermo. Ho dovuto sostituire la curva con pezzi di cerchi, che venivano già emessi ad una velocità normale. Penso che nei moderni strumenti di output dello schermo questo sia già fatto più facilmente, a livello di hardware. Ma allora... ...ho dovuto fare un sacco di giri. E il metodo conosciuto in geometria descrittiva di sostituire l'ellisse con un ovale di 4 pezzi di cerchi ha dato un'immagine troppo approssimativa, abbiamo fatto 8 pezzi.
E le tue idee "originali" su studenti e docenti trovano una risposta migliore della mia nel testo citato nel libro di Raymond M. Smallian "Come si chiama questo libro?
C'è un divario tra le frontiere raggiunte dalla matematica moderna e i corsi di matematica tradizionalmente "stabiliti" che è stato descritto in modo colorito dal notevole rappresentante di questa scienza, l'educatore e divulgatore Hugo Steingauz: "Nella matematica, incomparabilmente più chiaramente che in altre discipline, si sente quanto sia allungata la marcia dell'umanità. Ci sono alcuni dei nostri contemporanei la cui conoscenza della matematica risale a un'epoca più antica delle piramidi egizie, e sono la grande maggioranza. La conoscenza matematica di una parte minore della gente ha raggiunto il Medioevo, e il livello di matematica del XVIII secolo non raggiunge nemmeno uno su mille... Ma la distanza tra coloro che sono all'avanguardia e la massa sconfinata di viaggiatori cresce, la processione si allunga e chi cammina davanti a loro si allontana sempre di più. Sono fuori dalla vista, pochi sono conosciuti, le storie su di loro sono sorprendenti. Ci sono quelli che semplicemente non credono nella loro esistenza.
P.S. Uno dei thread più popolari di questo forum (Dalla teoria alla pratica) è dedicato alla creazione di un sistema di trading, in particolare risolvendo l'equazione differenziale integrale di Fokker-Planck. È un caso speciale (per i processi markoviani) dell'equazione di Kolmogorov-Chepman in cui abbiamo a che fare con operatori lineari che rappresentano funzioni di distribuzione della probabilità. Queste mappature non sono affatto funzioni, poiché gli insiemi A e B contengono distribuzioni, non numeri.
Fonte: Wikipedia, l'enciclopedia libera.
L'equazione di Kolmogorov-Chepman per la famiglia a un parametro di operatori lineari continui P(t), t>0 nello spazio vettoriale topologico, esprime una proprietà di semigruppo:
P (t+s) = P(t) P(s).
Questo termine è più comunemente usato nella teoria dei processi casuali omogenei di Markov, dove P(t), t>=0 è un operatore che converte la distribuzione di probabilità al tempo iniziale nella distribuzione di probabilità al tempo t (P(0) = 1).
Ho bisogno di interpolare una funzione con impostazioni arbitrarie, quindi ho scelto le spline.
Ho capito bene che otterrò interpolanti diverse in base al numero di punti del nodo, cos'altro posso variare?
E la seconda domanda, cosa è meglio scegliere per l'interpolazione dalla lista, se ho solo bisogno di costruire molte interpolazioni diverse della serie originale (la variazione è importante)?
Se avete bisogno di "variazioni", i metodi di interpolazione esatta non funzionano per voi, solo ANC e simili.
Come ho capito dai tuoi post successivi, vuoi usare un metodo di interpolazione per risolvere il problema dell'estrapolazione. L'unico metodo praticabile è la tendenza, tutto il resto è spazzatura.
Vladimir, mi dispiace. Sono solo un pensatore più lento.
Sapete cosa intendo.
Per un trader, l'estrapolazione, non l'interpolazione o l'approssimazione, è il più prezioso.
Le spline non sono adatte all'estrapolazione.
Ho una grande esperienza e comprensione nell'approssimazione-estrapolazione polinomiale. Meno esperienza - Fourier.
L'estrapolazione con metodi polinomiali e di Fourier sono di natura completamente diversa. L'estrapolazione di Fourier può essere applicata solo al mercato piatto a causa della sua natura periodica (questa linea è una somma di sinusoidi di diversa frequenza, fase e ampiezza), e tende sempre a tornare indietro,mentre l'estrapolazione polinomiale, al contrario, è buona per il trend, poiché cerca sempre di "volare su" o giù a causa della sua natura di grado.
Pertanto, ha senso combinare questi due metodi per ottenere buoni risultati di estrapolazione.
L'approssimazione polinomiale è di particolare interesse per i programmatori perché questo tipo di approssimazione è molto ben ottimizzato e può essere calcolato molto rapidamente. Sono riuscito ad uscire dai cicli per il calcolo dei coefficienti.
È anche importante ricordare che tutti i tipi di approssimazione creano linee ridisegnabili con ogni nuovo punto. Solo il tracciante della linea di approssimazione non viene ridisegnato.
Un'approssimazione polinomiale ha solo una soluzione, al contrario di un'approssimazione di Fourier. Questo permette la creazione di diapositive uniche non ridisegnabili:
La Fourier non è adatta all'estrapolazione. Non c'è niente/non c'è motivo di estrapolare una funzione periodica: basta prendere i valori dal bordo sinistro - che è quello che si otterrà teoricamente se l'errore di estrapolazione tende a zero, cioè se si prendono tutte le armoniche per il calcolo, non quelle selezionate.
Ecco perché la sua applicazione a un appartamento dà un risultato più plausibile - la presenza di una stretta gamma di fluttuazioni di prezzo. Pertanto, l'errore di estrapolazione non è cruciale lì (al piano).
La Fourier non è adatta all'estrapolazione. Non c'è niente/non c'è motivo di estrapolare una funzione periodica: basta prendere i valori dal bordo sinistro - che è quello che si otterrà teoricamente se l'errore di estrapolazione tende a zero, cioè se si prendono tutte le armoniche per il calcolo, non quelle selezionate.
Ecco perché la sua applicazione a un appartamento dà un risultato più plausibile - la presenza di una stretta gamma di fluttuazioni di prezzo. Pertanto, l'errore di estrapolazione non è cruciale lì (al piano).
Mi dispiace, non riesco a capire cosa intende. Probabilmente a causa della mia limitazione. Ma ci ho provato.
Ma date un'occhiata e vedete questo esempio:
https://www.mql5.com/ru/forum/216298/page5#comment_6484839