Un modello. - pagina 32

 

È molto difficile trovare un terreno comune se ci sono differenze nella comprensione della tendenza.

La tendenza nel forex è una sequenza di onde d'impulso e di correzione. La predominanza delle onde d'impulso mostrerà alla fine la direzione della tendenza.

C'è un "ma".

Un'onda correttiva è anche una parte del trend, solo nella direzione opposta, e può avere una lunga durata. Nessuno ci fa caso sui forum. Quindi c'è un malinteso.

Forse, è meglio applicare il termine "onda" piuttosto che "tendenza" nella scelta della direzione del prezzo per evitare confusione.

C'è un'onda. Un'onda verso il basso. Semplice e facile da capire.

 
Uladzimir Izerski:

È molto difficile trovare un terreno comune se c'è disaccordo sulla comprensione della tendenza.

La tendenza nel forex è una sequenza di onde d'impulso e di correzione. La predominanza delle onde d'impulso mostrerà alla fine la direzione della tendenza.

C'è un "ma".

Un'onda correttiva è anche una parte del trend, solo nella direzione opposta, e può avere un modello di lunga durata. Nessuno ci fa caso sui forum. Quindi c'è un malinteso.

Forse, è meglio applicare il termine onda piuttosto che tendenza quando si sceglie la direzione del prezzo per evitare confusione.

C'è un'onda. Un'onda verso il basso. È semplice e facile da capire.

Su questo problema:https://www.mql5.com/ru/forum/245321/page15#comment_8210663

 

Stanco di sentire che non c'è domanda e offerta nel mercato del forex.

Lasciate che vi mostri un esempio di EURJPY

Grafico lilla - domanda di EUR

bianco - domanda di JPY

Guarda tu stesso come la domanda influenza la coppia di valute.

EURJPYM5CP

 

Più alta è la regolarità, migliore è la formattazione del grafico dei prezzi.

Cioè, ogni spunta non dovrebbe essere presa come un'informazione importante. Al contrario, è necessario dividere il prezzo in estremi e prenderli come informazione prioritaria sul prezzo. In pratica, la teoria delle tre onde in TS Pathfinder e TS GOR è adatta. Lì sono importanti solo tre estremi: momento-correzione-impulso. E ogni onda ha il suo estremo.

Se prendiamo in ordine cronologico gli estremi importanti, avremo un gran numero di tick scartati come rumore inutile che riduce la qualità della prevedibilità riducendola a casualità e il prezzo stesso a vagabondaggio casuale.

E, raccogliendo tutti gli estremi importanti, otterremo non una cronologia temporale, ma una cronologia d'onda, dove si prendono solo le quotazioni che hanno cambiato cardinalmente la struttura dei prezzi. Cioè se lo traduciamo in un elenco di citazioni, il solito

00:00:00:000 - 1.00000
00:00:00:123 - 1.00001
00:00:01:356 - 1.00002

è riformattato in una tabella più concisa dove il tempo non gioca un ruolo ma i cambiamenti nella struttura dell'onda sì. E questi cambiamenti danno una maggiore prevedibilità rispetto alla cronologia temporale.

Il mio segnale è costruito su questo principio, quindi se avrà successo, la teoria sarà confermata.

 
Ivan Butko:

Migliore è la formattazione di un grafico dei prezzi, maggiore è la regolarità.

Cioè, non è necessario prendere ogni spunta come un'informazione importante. Al contrario, è necessario dividere il prezzo in estremi e prenderli come informazione prioritaria sul prezzo. In pratica, la teoria delle tre onde in TS Pathfinder e TS GOR è adatta. Lì sono importanti solo tre estremi: momento-correzione-impulso. E ogni onda ha il suo estremo.

Se prendiamo in ordine cronologico gli estremi importanti, avremo un gran numero di tick scartati come rumore inutile che riduce la qualità della prevedibilità riducendola a casualità e il prezzo stesso a vagabondaggio casuale.

E, raccogliendo tutti gli estremi importanti, otterremo non una cronologia temporale, ma una cronologia d'onda, dove si prendono solo le quotazioni che hanno cambiato cardinalmente la struttura dei prezzi. Cioè se lo traduciamo in un elenco di citazioni, il solito

00:00:00:000 - 1.00000
00:00:00:123 - 1.00001
00:00:01:356 - 1.00002

è riformattato in una tabella più concisa dove il tempo non gioca un ruolo ma i cambiamenti nella struttura dell'onda sì. E questi cambiamenti danno una maggiore prevedibilità rispetto alla cronologia temporale.

Il mio segnale è costruito su questo principio, quindi se avrà successo, la teoria sarà confermata.

Nell'ultima immagine ho appena mostrato la dipendenza del prezzo dalla domanda per diverse valute. Non ho considerato gli estremi lì, anche se sono presenti nella prospettiva del periodo in questione. Per l'analisi è ovviamente un periodo troppo piccolo.

Per quanto riguarda la struttura dell'onda, ZZ la affronta perfettamente. Ogni ginocchio ZZ è preso come un'onda con una certa caratteristica, e un insieme di onde forma un modello. L'ATC capisce immediatamente la lingua dell'operatore. Nell'AT la struttura dell'onda viene prima e il resto viene filtrato.

Il momento più difficile è sempre determinare l'ultimo estremo, cioè il momento in cui finisce l'onda corrente. Ma questo problema è già risolto.