Ottimizzare un EA e ottenere il meglio di quelli ottimizzati. - pagina 31
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I TC esauriti hanno bisogno di essere riottimizzati al momento:
Metterò l'ultimo CADCHF ChnTrendRTS per ottimizzare - in modo che CADCHF abbia un set completo di TS.
E la questione della scelta è ancora molto rilevante.
Sono stati definitii criteri di selezione? Cosa sono?
Se hai le password per gli investimenti da entrambi i conti demo e reali, Alexey! Date un'occhiata.
Il risultato in tutta la lega? Naturalmente è negativo - perché i periodi di perdita per qualsiasi TS sono più lunghi di quelli di guadagno, e tutti i TS ci lavorano, indipendentemente dai loro risultati.
Il risultato dei migliori che ho scelto? Leggermente positivo. Penso che se va così - aprirò un segnale in una settimana.
Penso che non sono solo io ad essere interessato a questa domanda, specialmente vista la tua mentalità che ho letto nei post...
Spero che ci sia un segnale, in modo che il risultato di questa attività possa essere visto immediatamente.
E la questione della scelta è ancora molto rilevante.
Ho lavorato molto con i sistemi di controtendenza, lì automatizzo la selezione.
Se l'indicatore principale per i sistemi in controtendenza o piatti è un fattore di recupero, allora per altri sistemi (dove non c'è rischio di sovramedia) l'indicatore più importante è la redditività. Sto anche guardando Ksharp - in generale dà un buon campione.
CADCHF ChnFlatSP
Preso in considerazione.
33 codici.
Sono stati definitii criteri di selezione? Cosa sono?
Non ci sono criteri! Questo è anche il problema.
Un algoritmo per valutare la qualità del commercio è stato trovato e accettato per l'uso. Penso che sia abbastanza adeguato.
Ma prendiamo due TS con parametri di qualità simili. Supponiamo che AUDCHF EMAFlatRTS e AUDCAD EMATrendSP.
Entrambi hanno fatto 15 scambi su Demo. Entrambi hanno mostrato risultati simili, qualità 130%, saldo 10 dollari.
Ma ho il sospetto che la loro resilienza sarà radicalmente diversa.
Il problema è proprio nella parola "sospetto". La scelta tra questi TS è completamente intuitiva per me ora, e non mi piace.
Ecco, diciamo che un altro TS sul reale è morto. Devo sostituirlo. Il meglio sulla demo questi due TS. Quale scegliere e perché?
E per quanto riguarda i sistemi trend o flat - qui è un po' più complicato, se per i sistemi contrend l'indicatore più importante è il fattore di recupero, allora per gli altri sistemi (dove non c'è rischio di overaverage) l'indicatore più importante è la redditività. E guardo Ksharp - in generale dà un buon campione.
Sia il fattore di recupero che la redditività sono considerati nell'"indice di qualità". E, naturalmente, se la qualità dei sistemi è diversa, allora verrà utilizzato quello con la migliore qualità di trading. Ma ho così tanti sistemi, che anche i migliori, che hanno lavorato su demo per qualche tempo e hanno buoni risultati, hanno sistemi significativamente diversi. Quindi la domanda riguarda la scelta tra questi sistemi, che mostrano approssimativamente la stessa qualità, ma sono basati su algoritmi completamente diversi e lavorano su simboli diversi.
Scommetto sulla mia sovraottimizzazione:
Un altro TC per l'ottimizzazione:
Il fattore di recupero e la redditività sono entrambi presi in considerazione nell'"indicatore di qualità". E, naturalmente, se la qualità dei sistemi è diversa, allora verrà utilizzato quello con la qualità di commercio più alta. Ma ho così tanti sistemi, che anche tra i migliori, che hanno lavorato su demo per qualche tempo e mostrano buoni risultati, i sistemi sono essenzialmente diversi. Quindi la domanda riguarda la scelta tra questi sistemi, che mostrano approssimativamente la stessa qualità, ma sono basati su algoritmi completamente diversi e lavorano su simboli diversi.
Allora dovremmo semplicemente dividere i lotti tra di loro, e lasciarli tutti a commerciare.
Non ci sono criteri! Questo è il problema.
Ora un algoritmo per valutare la qualità del commercio è stato trovato e adottato per l'uso. A mio parere, è abbastanza adeguato.
Ma prendiamo due TS con parametri di qualità simili. Supponiamo che AUDCHF EMAFlatRTS e AUDCAD EMATrendSP.
Entrambi hanno fatto 15 scambi su Demo. Ed entrambi hanno mostrato risultati simili, qualità 130%, saldo 10 dollari.
Ma ho il sospetto che la loro resilienza sarà radicalmente diversa.
Il problema è proprio nella parola "sospetto". La mia scelta tra questi TC è ora completamente intuitiva, e non mi piace.
Ecco, diciamo che un altro TS sul reale è morto. Dobbiamo sostituirlo. Il meglio sulla demo questi due TS. Quale scegliere e perché?
Quindi abbiamo bisogno di introdurre una misura di questa stessa resilienza che (per cominciare) approssimi almeno ciò che l'intuizione seleziona.