Esiste un sistema universale? - pagina 12
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Il grafico che mostra le statistiche dei risultati dei tuoi trade può essere ascendente o discendente, o penzolante sull'asse orizzontale.
Se il grafico è ascendente, sai cosa fare e stai raccogliendo profitti.
Se il grafico sta scendendo al ritmo del doppio dello spread - apri nella direzione opposta a quella che genera la fonte del tuo segnale di trading e raccogli anche un profitto.
Se il grafico traballa intorno all'asse orizzontale - si applica un coefficiente di variazione al volume della transazione, compensando l'impatto negativo dello spread (swap, ecc.), e di nuovo si raccoglie il profitto.
Dove avete il problema...?
Il problema è che tutte e tre queste opzioni sono determinate dopo il fatto. Puoi scommettere su, ed è andato giù - questo è un meno, scommettere giù, ed è andato su di nuovo - questo è il secondo meno.
E così via da "circa zero".
è un pagliaccio del forum. sta fantasticando e non ha ancora ottenuto nulla))
https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_разорении_игрока
Grafico in basso a destra della prima figura (1000 sequenze di 1000 passi). Ecco il tuo grafico delle statistiche dei risultati dei trade con un lotto costante con stop uguali costanti (TP=SL).
Domanda: davvero non sai come "ruotare" tutta questa "coda" di linee in senso antiorario di, beh, 10...15 gradi...?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_разорении_игрока
Grafico in basso a destra della prima figura (1000 sequenze di 1000 passi). Ecco il tuo grafico delle statistiche dei risultati dei trade con un lotto costante con stop uguali costanti (TP=SL).
Domanda: davvero non sai come "ruotare" tutta quella "coda" di linee in senso antiorario di, beh, 10...15 gradi...?
lo sai VERAMENTE?
nessuna laurea in matematica ovviamente, ma potrebbe passare in economia :-)
dichiararlo.
Domanda: davvero non sai come "ruotare" tutta questa "coda" di linee in senso antiorario di, beh, 10...15 gradi...?
In linea di principio, un p.... dovrebbe essere sufficiente per questo :) Grazie per l'idea. Domani lascerò tutte le questioni urgenti e inizierò un nuovo programma. Dovrò testarlo immediatamente.
Nobili pulcini fuori. È imbarazzante essere in compagnia di perdenti come questo :) Teniamo solo... e vedere chi ha il pronostico più grande, mentre noi spariremo nella nebbia e falceremo denaro dorato con forza triplicata.
lo sai EFFETTIVAMENTE?
Non danno lauree nobel in matematica, naturalmente, ma potrebbero passare in economia :-)
Spiegare.
Perché avete bisogno di un premio Nobel...?
Se la statistica dei vostri trade (lotto - costante; stop - costante e uguale), aperta da alcuni (alcuni) segnali TS, assomiglia al grafico qui sopra da Wikipedia, allora lagestione appropriatadei volumi di trade causerà la rotazione delle linee del grafico rispetto all'origine.
Spero che nessuno sogghigni e si opponga almeno qui...?
Se la statistica degli esiti dei vostri trade (lotto - costante; stop - costante e uguale), aperta sui segnali di alcuni (alcune) TS, assomiglia al grafico qui sopra tratto da Wikipedia, allora unagestione appropriatadei volumi delle transazioni farà ruotare le linee del grafico rispetto all'origine delle coordinate.
In generale, tutto ciò che hai descritto si chiama money management o MM. Ed è la parte APPLICABILE di QUALSIASI strategia... Ma la strategia stessa è necessaria, e redditizia. E nessun MM può correggere una strategia perdente in una redditizia. Se non lo capisci, forse con l'esperienza questo divario può essere colmato.
In generale, quello che hai descritto si chiama money management o MM. Ed è la parte APPLICABILE di QUALSIASI strategia... Ma la strategia stessa è necessaria, ed è redditizia. E nessun MM può correggere una strategia perdente in una redditizia. Se non lo capisci, forse con l'esperienza questo divario può essere colmato.
Scusa, ma le tue parole sono in contrasto con lo stato reale delle cose in natura (oppure, stiamo ancora parlando di cose diverse... ognuno per sé)
Mi dispiace, ma le tue parole sono in contrasto con lo stato reale delle cose in natura (oppure, stiamo ancora parlando di cose diverse...ognuno per sé)
Sì, hai ragione! "Lo stato reale delle cose in natura" in questo momento sono solo le tue ipotesi... Il fatto che tu abbia ragione può essere un test comparativo di una strategia perdente, con la stessa strategia, fissata dal tuo metodo per un periodo di almeno tre mesi.
P.S. Tre mesi è il periodo minimo in cui si può trarre qualsiasi conclusione sulla strategia proposta.
Sì, hai ragione! Lo "stato reale delle cose in natura" al momento sono solo le vostre ipotesi... Un test comparativo di una strategia perdente, con la stessa strategia corretta dal vostro metodo per un periodo di almeno tre mesi, potrebbe essere il fatto che avete ragione.
P.S. Tre mesi è il periodo minimo per trarre qualsiasi conclusione sulla strategia proposta.
Non sei obbligato a farlo.
Basta prendere una qualsiasi statistica (anche generata artificialmente) di transazioni eseguite con lotto costante e TP=SL superiore allo spread 35 volte, e vedere quanto sarebbe cambiata la posizione della linea sul grafico, se il controllo dei volumi corrispondenti fosse stato usato dalla prima transazione.