Indicatore di correlazione. - pagina 6
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Amici miei, vorrei la vostra opinione. Ho scritto l'indicatore di correlazione secondo Pearson sotto forma di linea tra due coppie e sotto forma di una tabella di coppie di valute, azioni e indici.
1) come linea
m=24 - numero di barre per calcolare la correlazione tra coppie
period=D1 - grafico giornaliero
price=close - prezzi di chiusura;
bar=0 - 24 barre per prezzi di chiusura a partire da zero.
In linea di principio, tutto è intuitivamente chiaro.
2) sotto forma di tabella nella sottofinestra dell'indicatore nella finestra principale del grafico
verde - forte correlazione positiva, coefficiente di correlazione >=0,8;
verde chiaro - correlazione positiva, coefficiente di correlazione >=0,6, ma <0,8;
rosso - forte correlazione negativa, coefficiente >=-0,8;
arancione - negativo, coefficiente >=-0,6, ma <-0,8;
Mi piacerebbe sentire le vostre opinioni sul miglioramento, l'ordine, la presentabilità, il design di questi indicatori. Cosa si può aggiungere o togliere? Ve ne sarò molto grato!
Ciao, l'argomento è vicino, per così dire :) ...
1. Prima di tutto, l'indy ha bisogno di vedere l'uscita di un avviso che i dati grezzi siano "sincronizzati", almeno nel tempo, per lo stesso intervallo di tempo del gruppo di strumenti finanziari utilizzato (tabella degli strumenti finanziari). "Sincronizzazione" ... :) ... serie temporale di quotazioni senza omissioni critiche dei parametri utilizzati per il calcolo. Le basi di citazione stesse sono i precursori per i calcoli degli indicatori, quindi è un argomento separato, costoso, ecc.
а. In presenza di lacune, e queste abbastanza spesso, altrimenti i database di quotazioni costano parecchio, dovrebbero essere presenti le tabelle di stabilità statistica dell'indicatore per la dinamica del gruppo di strumenti finanziari studiato. Il modo più semplice - una "sincronizzazione" pulita, se sì, continuiamo i calcoli, altrimenti, interrompere il lavoro dell'indicatore e notificare all'utente che ... del database delle citazioni - questo dipende da lui :) ...
б. Il coefficiente di Pearson è sufficiente per la tecnologia di trading a coppie, allo stesso tempo, per la dinamica di gruppi di strumenti finanziari, è necessario il coefficiente di Spearman o(tau) di Kendall. L'essenza, per esempio EURUSD D1 serie temporale, Dio non voglia che 2005 - 2007, a mio parere, corrispondeva ad una distribuzione normale,chi ne ha bisogno e come è stato ottenuto, non è importante,in tutti gli altri tempi, come regola, serie temporali non sono, probabilmente non sarà normalmente distribuito.
In qualsiasi momento, un singolo valore del coefficiente di correlazione ha, in generale, un solo significato - il valore del coefficiente è uguale a questo valore. Questo è tutto.
Pertanto, la dinamica del coefficiente è necessaria. Il grafico della traiettoria dell'indicatore è buono, certo, ma non c'è praticamente nessuna informazione utile. Cosa è necessario. Statistiche dei parametri della traiettoria dell'indicatore: durata, tangente dell'angolo di pendenza e così via. Tali parametri hanno un valore straordinario :). Le potenze di calcolo sono richieste abbastanza seriamente, quindi, un utente deve essere fornito con le tabelle dei calcoli precompilati, o queste tabelle devono essere sviluppate da un utente stesso. E naturalmente non in tempo reale. 18 anni fa abbiamo risolto il problema della potenza di calcolo costruendo strumenti finanziari "sintetici". Considerando che tale tecnologia sembra essere risolta ora in MT5, la dinamica delle correlazioni di gruppi di strumenti finanziari è presentata in modo ottimale per "portafogli di attività" già costruiti, o piuttosto perun gruppo di sintetici costruiti. Questo è molte volte più efficace delle tecniche di trading a coppie. Ma, al di fuori dell'opzione (...) dinamica degli asset, non è una panacea.
Quindi, cosa è necessario nell'indicatore stesso. È necessario produrre le tabelle delle statistiche corrispondenti della dinamica delle traiettorie del coefficiente di correlazione.
Potrebbe fornire un link alla letteratura?
Neil Record - Strategie del commerciante di valuta. Sovrapposizione di valuta.
È tutto lì sulle correlazioni tra le coppie di valute e gli strumenti finanziari che determinano tali correlazioni. Se avete bisogno di un approccio più semplice, ma abbastanza comprensibile, vi consiglio di studiare le basi dell'investimento di portafoglio secondo Markowitz. Descrive come selezionare le attività in base al principio della covarianza negativa tra loro per rendere la curva di rendimento-rischio il più liscia possibile. Tale approccio è accettabile anche nel forex, tenendo conto che funziona per intervalli lunghi mentre le correlazioni sono soppresse dal rumore del mercato a intervalli brevi. Ma per il trading vero e proprio fate come segue: digitate su YouTube: "Correlation of currency pairs". Ci sono molti webinar sull'argomento, tutto è chiaro e facile da capire.
Ciao, l'argomento è vicino, per così dire :) ...
1. Prima di tutto, l'indy ha bisogno di vedere l'output dell'informazione notare che i dati grezzi sono "sincronizzati", almeno nel tempo, per lo stesso intervallo di tempo del gruppo di strumenti finanziari utilizzati (tabella degli strumenti finanziari). "Sincronizzazione" ... :) ... serie temporale di quotazioni senza omissioni critiche dei parametri utilizzati per il calcolo. Le basi di citazione stesse sono i precursori per i calcoli degli indicatori, quindi è un argomento separato, costoso, ecc.
а. In presenza di lacune, e queste abbastanza spesso, altrimenti i database di quotazioni costano parecchio, dovrebbero essere presenti le tabelle di stabilità statistica dell'indicatore per la dinamica del gruppo di strumenti finanziari studiato. Il modo più semplice - una "sincronizzazione" pulita, se sì, continuiamo i calcoli, altrimenti, interrompere il lavoro dell'indicatore e notificare all'utente che ... del database delle citazioni - questo dipende da lui :) ...
б. Il coefficiente di Pearson è sufficiente per la tecnologia di trading a coppie, allo stesso tempo, per la dinamica di gruppi di strumenti finanziari, è necessario il coefficiente di Spearman o(tau) di Kendall. L'essenza, per esempio EURUSD D1 serie temporale, Dio non voglia che 2005 - 2007, a mio parere, corrispondeva ad una distribuzione normale,chi ne ha bisogno e come è stato ottenuto, non è importante,in tutti gli altri tempi, come regola, serie temporali non sono, probabilmente non saranno e non sono normalmente distribuiti.
In qualsiasi momento, un singolo valore del coefficiente di correlazione ha, in generale, un solo significato - il valore del coefficiente è uguale a questo valore. Questo è tutto.
Pertanto, la dinamica del coefficiente è necessaria. Il grafico della traiettoria dell'indicatore è buono, certo, ma non c'è praticamente nessuna informazione utile. Cosa è necessario. Statistiche dei parametri della traiettoria dell'indicatore: durata, tangente dell'angolo di pendenza e così via. Tali parametri hanno un valore straordinario :). Le potenze di calcolo sono richieste abbastanza seriamente, quindi, un utente deve essere fornito con le tabelle dei calcoli precompilati, o queste tabelle devono essere sviluppate da un utente stesso. E, naturalmente, non in tempo reale. 18 anni fa abbiamo risolto il problema della potenza di calcolo costruendo strumenti finanziari "sintetici". Considerando che tale tecnologia sembra essere risolta ora in MT5, la dinamica delle correlazioni di gruppi di strumenti finanziari è presentata in modo ottimale per "portafogli di attività" già costruiti, o piuttosto perun gruppo di sintetici costruiti. Questo è molte volte più efficiente delle tecniche di trading a coppie. Ma, al di fuori dell'opzione (...) dinamica degli asset, non è una panacea.
Quindi, cosa è necessario nell'indicatore stesso. È necessario produrre le tabelle dei corrispondenti parametri statistici della dinamica delle traiettorie dei coefficienti di correlazione.
E qual è il valore? Spera che questi indicatori siano statisticamente significativi?
O forse è proprio come il nostro precedente avversario che preferisce pensare per paradossi, dimostrando a se stesso in primo luogo che non può scrivere un bot basato su schemi chiari, e poi si confuta con risultati mitici di "hand trading"
https://www.mql5.com/ru/code/9930
Neil Record - Strategie del commerciante di valuta. Sovrapposizione di valuta.
Si tratta di correlazioni tra le coppie di valute e gli strumenti finanziari che determinano tali correlazioni. Se avete bisogno di un approccio più semplice, ma abbastanza comprensibile, vi consiglio di studiare le basi dell'investimento di portafoglio di Markowitz. Descrive come selezionare le attività in base al principio della covarianza negativa tra loro per rendere la curva di rendimento-rischio il più liscia possibile. Tale approccio è accettabile anche nel forex, tenendo conto che funziona per lunghi intervalli mentre le correlazioni sono soppresse dal rumore del mercato a brevi intervalli. Ma per il trading vero e proprio fate come segue: digitate su YouTube: "Correlation of currency pairs". Ci sono molti webinar su questo argomento, tutto è chiaro e comprensibile.
Grazie!
La correlazione è interessante quando si valuta la dipendenza del comportamento del gregge di pecore dalle condizioni meteorologiche. Questo è utile. Quando si stimano le serie temporali, tuttavia, la cointegrazione è importante. Due serie temporali possono avere correlazione = 1 ed essere comunque costantemente divergenti, dov'è il profitto? Non c'è profitto. Inoltre, se questa è una super strategia che fa perdere profitti a tutti i robot e le mani li fanno, indica solo che c'è un'interferenza esterna e casualità, ecco perché i robot perdono, perché questa componente di fortuna viene rimossa.
Ma a tutte le apparenze non è reale dimostrare nulla in questo argomento, ognuno deve farsi la propria idea.
Anche se la strategia è indubbiamente redditizia, ma è meglio costruire una piramide sulle obbligazioni e la sicurezza è maggiore e il profitto sarà più alto che fare trading in un magazzino sulle valute, dove tutte le valute sono dipendenti dal quid e c'è sempre una certa correlazione.
Probabilmente tutti vanno in questo modo e non ha senso dimostrare nulla.
La correlazione è interessante quando si valuta la dipendenza del comportamento di un gregge di pecore dalle condizioni meteorologiche. C'è un beneficio. Quando si stimano le serie temporali, tuttavia, la cointegrazione è importante. Due serie temporali possono avere correlazione = 1 ed essere comunque costantemente divergenti, dov'è il profitto? Non c'è profitto. Inoltre, se questa è una super strategia che fa perdere profitti a tutti i robot e le mani li fanno, indica solo che c'è un'interferenza esterna e casualità, ecco perché i robot perdono, perché questa componente di fortuna viene rimossa.
Ma a tutte le apparenze non è reale dimostrare nulla in questo argomento, ognuno deve farsi la propria idea.
Anche se è indubbiamente una strategia redditizia, ma è meglio costruire una piramide sulle obbligazioni - e l'affidabilità è più alta e il profitto sarà più alto che commerciare con le valute della serra, dove tutte le valute dipendono dal quid e c'è sempre qualche correlazione.
Probabilmente tutti vanno in questo modo e non ha senso dimostrare nulla.
Lo si può dimostrare facilmente. Basta aprire una demo per 1000 sterline e fare trading come lui (non fare come me, non sono molto articolato). Farete soldi in ogni caso. Se perdete, mostratemi come è possibile, come si può perdere facendo trading in questo modo.
https://www.youtube.com/watch?v=m2ieQLUwJU8
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Per qualche motivo tutti parlano del 5% al mese)). Non so perché tutti sono così ossessionati da questo cinque per cento.
Lo si può dimostrare facilmente. Basta aprire una demo per 1000 sterline e fare trading come lui (non fare come me, non sono molto articolato). Farete soldi in ogni caso. Se perdete, mostratemi come è possibile, come potete perdere i vostri soldi facendo trading.
https://www.youtube.com/watch?v=m2ieQLUwJU8
Nel video commercia due dimensioni di spread, non facendo hedging per correlazione.
Nel video commercia due dimensioni di spread, non facendo hedging per correlazione.
Beh, almeno è così. Non c'è niente di difficile lì.
Nel video commercia due misure di spread, non una copertura di correlazione.
In uno dei video, dice che è un graal e che non mette stop per mancanza di necessità, ma l'ospite lo corregge - non ci sono graal, e allora comincia a mettere stop, e in generale comincia a fare trading in modo diverso.
Almeno in questo modo. Non c'è niente di difficile lì.
Come potrebbe non esserlo?
Parla, e attenzione, solo parla, ma non fa trading: compra EUR/USD e vende USD/Franc.
Perché? Perché pagare 2 spreads, puoi semplicemente aprire un grafico euro/franchi e fare trading di acquisto e vendita lì, ma questo è il trade più comune quando arrivano le chiusure che non puoi più rompere.
Sta solo ingannando le persone e incoraggiandole ad aprire un conto con loro.