Indicatore di correlazione. - pagina 2
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Una strategia molto popolare: il trading di coppie con correlazione inversa per coprire il rischio.
Ma questo è semplicemente sciocco.
ma è stupido.
Cosa c'è di stupido?
Cosa c'è di stupido in questo?
Mancanza di logica e conoscenza
Ma questo è semplicemente sciocco.
in una mancanza di logica e conoscenza
Non riesci a trovare la logica?
O non può guadagnarsi da vivere?
Supponiamo che EURUSD e USDCAD abbiano una correlazione negativa in un certo intervallo di tempo. Allo stesso tempo otteniamo segnali di vendita per entrambe le coppie. In questo caso, se facciamo una perdita su una coppia, faremo un profitto sull'altra coppia allo stesso tempo. Ad un certo punto, la situazione del mercato cambia. Chiudiamo una posizione con profitto, mentre l'altra è aperta. Apriamo di nuovo la seconda coppia, ma questa volta è una posizione di acquisto. Quella posizione che era in rosso, gradualmente si trasforma in un profitto, la chiudiamo anche noi. È così che si ottiene l'equalizzazione. Se abbiamo 6-8 strumenti di copertura di questo tipo, otteniamo un buon portafoglio ottimizzato in termini di rischio e redditività.
Otteniamo un nonsenso sia con la prima variante che con un aumento del numero di coppie otteniamo un nonsenso multidimensionale
Non riesci a trovare la logica?
O non si possono fare soldi con questo?
qual è esattamente la domanda?
Supponiamo che EURUSD e USDCAD abbiano una correlazione negativa in un certo intervallo di tempo. In questo caso otteniamo segnali di vendita per entrambe le coppie. In questo caso, se facciamo una perdita su una coppia, faremo un profitto sull'altra coppia allo stesso tempo. Ad un certo punto, la situazione del mercato cambia. Chiudiamo una posizione con profitto, mentre l'altra è aperta. Apriamo di nuovo la seconda coppia, ma questa volta è una posizione di acquisto. Quella posizione che era in rosso, gradualmente si trasforma in un profitto, la chiudiamo anche noi. È così che si ottiene l'equalizzazione. Se abbiamo 6-8 strumenti di copertura di questo tipo, otteniamo un buon portafoglio ottimizzato in termini di rischio e redditività.
Sbagliato.
qual è esattamente la domanda?
Non vedi la logica nella correlazione?
Non vedi la logica nella correlazione?
Solo per processi fondamentalmente dipendenti, per esempio indici europei come DAX vs FTSE e alcuni altri. E non c'è bisogno di correlazione perché è già chiaro che tende a 1.
Non lo vedo in forex perché sono dipendenze casuali che cambiano a caso