Dalla teoria alla pratica - pagina 1667

 
Martin Cheguevara:
Io la metterei in questo modo:
Lascia perdere le tue e le altrui affermazioni, ogni affermazione sul mercato ha il suo opposto altrettanto valido).

L'ho dimenticato da tempo.

Guardo solo i numeri e i fatti

 
Maxim Dmitrievsky:

Mi stanno davvero facendo incazzare.

Silenzio, silenzio, si sono puniti con l'ignoranza))
 
Regolarità nella casualità.
 
La casualità in regolarità
 
I fatti sono da qualche parte nel mezzo.
 

Dicono che

ciò che non è per caso, è per legge

 
Renat Akhtyamov:

Dicono che

ciò che non è per caso, è per legge

Come molti dicono, continueranno a dirlo e non servirà a nulla.
 

- La casualità è un caso speciale di regolarità.

- Ben fatto, Klueva! Credo che tu possa padroneggiare gli scacchi.

 
Martin Cheguevara:
Come molti dicono, continueranno a dire, e anche il risultato sarà nullo.

ecco il modello (ricordate, il prezzo era in calo):


Le posizioni aperte sono "vicoli ciechi" con profitti negativi alla fine della giornata.

breve - VENDERE, lungo - COMPRARE.

Se il prezzo sale, come cambierà la linea di fondo?

nonè più casuale, un tale riassunto può essere aperto per qualsiasi giorno

 
Renat Akhtyamov:

nonè più un caso, si può aprire un tale riassunto per qualsiasi giorno

aprirlo, testarlo sulla storia ... =profitto?

ZS: dubito che non sia un altro 50/50, sarebbe così facile... Beh, un po' come Buffett che fuma in disparte

ZZZY: se si disegnano molte linee di tendenza sullo storico, e poi si scorrono con il tester, allora ci saranno scambi da cui il prezzo rimbalzerà ripetutamente..... un incidente? una regolarità? ... imho un altro 50/50 per con un sacco di dati - OHLC e con un sacco di linee troverete sempre coincidenze ;)