Dalla teoria alla pratica - pagina 1665

Nuovo commento
 
Renat Akhtyamov:

allineamento del numero di zecche per periodo

Al punto.

 
https://oxfordstrat.com/data/volatility-clustering-2/
Volatility Clustering: Alternative Methods of Filtering.
Volatility Clustering: Alternative Methods of Filtering.
  • oxfordstrat.com
Concept: Large price moves tend to be followed by large price moves, and small price moves tend to be followed by small price moves (Volatility Clustering). Research Question: Can we improve performance of the original volatility clustering model via standard deviation filtering of large price moves? Specification: Table 1. Results: Figure 1-4...
 

Martin Cheguevara:

.... più di quello che dai non ci sta.

e non si può dare più di quanto si possa gestire, ci sono tasche senza fondo ;))))

in modo da non doverlo costruire sotto il ...

c'è una parola per questo.

bene.... e dimenticato, credo.

;)

 
Maxim Dmitrievsky:
h ttps://oxfordstrat.com/data/volatility-clustering-2/

Persone serie - si riferiscono a Occam e Popper) il fondatore ha studiato all'Istituto di ingegneria energetica di Mosca).

È necessario comprare urgentemente strategie da loro, prima che le esauriscano tutte) dovrò passare a matlab, però

 
Renat Akhtyamov:

analizzare (dal mio messaggio a Jura), davvero senza spiegazioni:

Oh, diavolo, sì, certo. 1-2 pt per quattro cifre di profitto.......... E se si prende anche il suo rapporto al drawdown imho un peccato.

Questo è il momento in cui l'esecuzione è buona; se l'importo aumenta, allora apparirà un rake in più. La strategia non ha capacità di denaro.

Ho visto quello che ho visto, forse mi sono perso qualcosa))))

 
Renat Akhtyamov:

o l'equiparazione del numero di tick per periodo
o il numero di letture

Per essere più precisi, con questo metodo di lettura delle citazioni si ottiene praticamente un processo stazionario. Cioè, per qualsiasi periodo di tempo, abbiamo la quantità di eventi che soddisfano la distribuzione di Poisson. Il canale di dispersione è allineato relativamente alla media e non dipende da esplosioni di attività sul mercato. Un'altra questione è che i giganteschi picchi di prezzo sono ancora presenti e un processo di Poisson completamente stazionario non può ancora essere raggiunto... La questione di applicare un indicatore di decadimento aggiuntivo rimane e non riesco ancora a pensare a uno migliore della curtosi della distribuzione incrementale.

PS Da qualche parte CheGevara aveva un'immagine con la distribuzione degli incrementi, dove sono segnate le zone di tendenza e quelle piatte. Non riesco a trovarlo... Ma sono totalmente d'accordo con lei.
 
Alexander_K:

Più precisamente, con questo metodo di lettura delle citazioni si ottiene un processo praticamente stazionario. Cioè, per ogni periodo di tempo abbiamo il numero di eventi che soddisfano la distribuzione di Poisson. Il canale di dispersione è allineato relativamente alla media e non dipende da esplosioni di attività sul mercato. Un'altra questione è che i giganteschi picchi di prezzo sono ancora presenti e un processo di Poisson completamente stazionario non può ancora essere raggiunto... La questione di applicare un indicatore di decadimento aggiuntivo rimane e non riesco ancora a pensare a uno migliore della curtosi della distribuzione incrementale.

PS Da qualche parte CheGevara aveva un'immagine con la distribuzione degli incrementi, dove sono segnate le zone di tendenza e quelle piatte. Non riesco a trovarlo... Ma sono completamente d'accordo.

Nemmeno io pensavo che l'avrebbe fatto.

 
vladevgeniy:

Sì, non lo so. 1-2 punti su un profitto a quattro cifre.......... E se si prende il suo rapporto con il drawdown, è un peccato.

Questo è quando l'esecuzione è buona, e se l'importo cresce, allora apparirà un altro rastrello. La strategia non ha capacità di denaro.

Ho visto quello che ho visto, forse mi sono perso qualcosa))))

Guarda di nuovo la foto.

Il punto è che le persone giuridiche forniscono transazioni agli individui.

e le persone fisiche sono lasciate con vicoli ciechi e persone giuridiche, cercate.

Sto cercando di fare la stessa cosa ma il tester si spegne in base allo stopout - e io non ne ho uno

Sto cercando di fare la stessa cosa ma il tester si spegne - lo stopout è 10, ho bisogno di 1 per un accordo

Provo il contrario (sul lato fisico, tutto è normale)

prova di nuovo sul tuo lato del gioco - bam e stop...

;)))

 
Renat Akhtyamov:

il punto è che le persone giuridiche assicurano le transazioni per gli individui

e le entità fisiche sono lasciate in sospeso e le entità giuridiche sono lasciate in sospeso.

Sto cercando di farne uno simile, ma il tester scoppia su uno stopout, e non c'è nessuno stopout

Sto cercando di fare la stessa cosa ma il tester si spegne - lo stopout è 10, ho bisogno di 1 per un accordo

provare il contrario (sul lato fisico, tutto normale)

Provo di nuovo a giocare sul lato legale - bang e stop...

;)))

Le persone giuridiche sono fondi, si appendono per molto tempo. Gli individui stanno giocando d'azzardo, da qui lo spread sugli OI. Nessuno sta dando niente a nessuno, calmatevi.

né il primo né il secondo hanno alcun effetto sul sentimento dei futures nel loro insieme, perché i futures non hanno alcun effetto sullo spot
 
Maxim Dmitrievsky:

Le persone giuridiche sono fondazioni, resistono a lungo. Gli individui stanno giocando d'azzardo, da qui lo spread su OM. Nessuno sta fornendo niente a nessuno, calmatevi già

Guardate attentamente, guardate dove stava andando il prezzo, cambiate la teoria e guardate cosa sta succedendo in pratica, ma con i vostri occhi, non con quelli degli altri.
1...165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672...1981
Nuovo commento