Dalla teoria alla pratica - pagina 993
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Ho un grafico di come le valute si relazionano tra loro in questo modo.
Valute: euro-magenta, dollaro-verde, sterlina-blu, franco-rosso e yen-bianco.
Ed ecco il grafico della domanda per le valute euro e dollaro. Come reagisce la coppia.
Se è così, sarebbe utile passare dai tassi delle coppie di valute al potere d'acquisto delle valute per identificare l'ora X. Si vede meglio quanto sia meno fluttuante la forza del dollaro rispetto alle altre, e come quando si verifica il suo forte movimento, trascina con sé tutte le altre valute.
A proposito, ecco un'immagine di un giorno di trading, con lo stesso significato dei grafici che hai tu, solo che ce ne sono di più. Il USD/USD è la somma dei cambiamenti relativi (dall'inizio della giornata) del VAL/USD, e anche il suo grafico è nero. Sulla linea orizzontale, è il numero di periodi di quindici minuti dall'inizio della giornata.
Sì, i grafici sono costruiti in modo simile (tranne che nel mio caso è dall'inizio del giorno, e non dall'inizio della giornata) e mostrano approssimativamente la stessa cosa di conseguenza.
Una buona e corretta tabella - più di una volta ha messo in guardia da azioni sbagliate. I segnali su una singola coppia possono avere qualsiasi forza, ma se contraddicono il quid e il movimento generale, è un flop...:-) E viceversa - se qualcuno è in ritardo, sta andando a "sbattere".
Sembra ragionevole passare al potere d'acquisto, ma come calcolarlo dai dati disponibili...
Sì, i grafici sono simili (tranne che i miei grafici sono di un giorno fa esatto, non dell'inizio della giornata) e mostrano più o meno la stessa cosa.
Un buon grafico corretto - più di una volta ha messo in guardia da azioni sbagliate. I segnali su una singola coppia possono avere qualsiasi forza, ma se contraddicono il quid e il movimento generale, è un flop...:-) E viceversa - se qualcuno è in ritardo, sta andando a "sbattere".
Sembra ragionevole passare al potere d'acquisto, ma come calcolarlo dai dati disponibili...
È difficile per me svelare completamente il quadro di come calcolare, l'ho fatto qualche anno fa. Ma darò dei commenti sul codice risultante. Di solito scrivo i commenti in modo che dopo 8 anni posso capirli e riprodurre ciò che stanno commentando. Per esempio, quando si passa a un altro linguaggio di programmazione. Ecco quello che ho scritto:
In effetti, è stato scritto molto sugli indici valutari come medie geometriche,
ma il loro prodotto stesso risulta essere unitario, senza alcun riferimento all'iniziale
valori. Quindi: moltiplichiamo i tassi di cambio a USD EURUSD AUDUSD GBPUSD 1/USDCHF
100/USDJPY NZDUSD 1/USDCAD e 1=USDUSD, moltiplicando il risultato per -1/8, che
sarà una norma diversa da una. Dividere tutti questi tassi per la norma, quindi
il prodotto di 8 potenze = 1. Questa è una nuova normalizzazione, non è più la somma di
delle deviazioni relative dai valori iniziali - questo legame al momento dell'inizio
è scomparso
https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 - qui l'approccio è giustificato da
Per un paniere di valute
USD EUR GBP JPY CHF usiamo una matrice 5x5 con righe
USD USDUSD USDEUR USDGBP USDJPY USDCHF
EUR EURUSD EUREUR EURGBP EURJPY EURCHF
GBP GBPUSD GBPEUR GBPGBP GBPJPY GBPCHF
JPY JPYUSD JPYEUR JPYGBP JPYJPY JPYCHF
CHF CHFUSD CHFEUR CHFGBP CHFJPY CHFCHF
Moltiplicando gli elementi in una linea si ottiene XXX^5 / (USD*EUR*GBP*JPY*CHF). La radice
di potenza 5 dà al numeratore la forza della moneta XXX, mentre i denominatori sono tutti uguali:
La media geometrica di tutte le valute del paniere. Questo lascia un grado di libertà -
il moltiplicatore del denominatore
Ho visto che alle 17:00 e alle 18:00 di ogni giorno il rapporto tra le code delle candele e il corpo della candela è molto alto. Ho scritto un Expert Advisor su questo argomento.
ha mostrato questo:
Ho tenuto conto dello spread di 0,00005).
E mi è venuta voglia di studiare di nuovo i volumi di zecca. Flusso di zecca coagulato-dissipato nel tempo. La non linearità del tempo nel mercato, per così dire...
Dal momento che stiamo parlando dei misteri del mercato - questa non linearità è l'ultimo mistero, e dove ci sono misteri, c'è oro.
I rimpatriati sono certamente una buona cosa. Anche se la distribuzione non è esattamente Laplace.
Ma... C'è una verità così grigia nella vita:
Sono le "fluttuazioni relative" degli indici delle grandi major.
Si può vedere a occhio nudo che l'80% del tempo stanno fondamentalmente facendo le loro cose.
Ma arriva (periodicamente sempre) l'ora X, quando la sera non è più languida e i movimenti sono nella stessa corrente.
Qualcuno ha un'idea di come catturare questo momento? Abbiamo un mucchio di grafici M, e per catturare le mosse sincrone N (vicine a M) di essi
Fare un "indice di valuta dominante". Non appena la dominanza scompare, (il colore cambia) succede qualcosa. La cosa principale è ridurre tutto a un solo grafico.
Al momento, il mio TC è al 166° posto (+41% al mese) su 1.625 concorrenti.
I concorrenti stanno combattendo come leoni e mostrano dei risultati pazzeschi... Letteralmente, fino a +5000% al mese. Ora capisco perché ci sono così tante persone intorno a Forex :))) Se avete la possibilità, potete davvero comprare un appartamento a Mosca in un mese. È incredibile.
Guarda l'attuale concorso https://fortrader.org/contests/intellect-algoritm. Il leader ha aumentato il demodeposito da 1.000 a 378.000, 378 volte, nel periodo 15-22.02.2019, in una settimana. Quindi 5k di interesse (50x) in un mese non è ancora il massimo. Tuttavia, questo tipo di performance non accade nella vita reale.
Fare un "indice della moneta dominante". Non appena la dominanza scompare, (il colore cambia), succede qualcosa. La cosa principale è ridurre tutto a un solo grafico.
L'emergere di una chiara è un segno delle cose a venire. C'è una ragione fondamentale per questo: se la valuta sta salendo/scendendo più velocemente e più stabilmente contro il dollaro rispetto alle altre, allora è fuori dal flusso principale e sta per "sbattere". :-) A quanto pare i rischi bancari su di esso sono diventati eccessivi e si sta correggendo.
Dai un'occhiata all'attuale concorrenza https://fortrader.org/contests/intellect-algoritm. Il leader ha aumentato il demodeposito da 1.000 a 378.000, 378 volte, nel periodo 15-22.02.2019, in una settimana. Quindi 5k di interesse (50x) in un mese non è ancora il massimo. Tuttavia, questo tipo di performance non accade nella vita reale.
Come possiamo commentare questo?
arbitraggio
Tickmill aggregatore, e coccolano i liquidatori con la rotazione (come si può vedere dalla frequenza dei tick e dalle fluttuazioni stagionali dello spread).
ben fatto, che altro dire :-)