Dalla teoria alla pratica - pagina 851
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è strano, perché tutti perdono?
Perché l'unico chip contro di noi è lo spread.
Fate come volete. Non è questo il punto.
Il punto, ripeto, è che usare metodi statistici standard per elaborare i dati non vi porterà da nessuna parte. E Tukey e i suoi metodi non erano lontani dalla verità.
Se non volete capire il significato fisico sottostante all'equazione di Fokker-Planck e simili, non fatelo.
Ma tu, come amante della statistica, devi controllare la forma della distribuzione usando metodi non parametrici con un campione significativo, e sapere letteralmente tutto su di essa al passo di calcolo corrente.
Amen.
Da solo, l'entusiasmo è una buona cosa. Ma se non è integrato con una solida conoscenza delle basi, il risultato sarà solo un qualche analogo di Lysenko.
E la legge sulla perdita di un giocatore?
E la legge dello sciacquone del giocatore?
Se la probabilità di un esito favorevole è dalla nostra parte, allora il gioco può durare all'infinito contro un avversario più ricco, altrimenti il deposito deve essere infinito, tutto qui.
Se le probabilità sono a nostro favore, il gioco può durare all'infinito contro un avversario più ricco
Sfortunatamente, non è così semplice. C'è il problema del "drawdown infinito". Qualsiasi drawdown (per quanto grande) sarà raggiunto in un tempo infinito con probabilità uno.
Lana. Cercherò di spiegarlo di nuovo, perché voglio vederti come un compagno sul percorso spinoso nello spazio di Hilbert.
In TC applico esclusivamente la mediana, tutto ciò che è collegato ad essa e i metodi di calcolo della dispersione, della curtosi e dell'asimmetria, diversi dalle formule standard per i momenti centrali di SV.
Tutti, sottolineo - tutti i valori che ho hanno un significato fisico, non solo un insieme di formule. Posso, si potrebbe dire, vedere i movimenti del pacchetto di onde dei prezzi.
Il risultato in 2 settimane:
È buono? O hai bisogno di qualcos'altro?
E continuerà così.
Ho provato di tutto, ma non c'è altro modo.
Nelle tendenze si ristagna, nel piatto si sale.
Purtroppo non è così semplice. C'è il problema del "drawdown infinito". Qualsiasi drawdown (per quanto grande) sarà raggiunto in un tempo infinito con probabilità uno.
Se un giocatore ha la possibilità di perdere, è destinato a prenderla :-)
PS. nella maggior parte dei "giochi di infinito" astratti c'è un enorme difetto - il criterio di perdita è definito (raggiunto 0), ma non c'è guadagno.
Sasha non è interessante calcolare la curtosi media per tutte le coppie di valute? O hai già guardato?
Curtosi non parametrica media su tutte le coppie, sui miei dati di tick, =20.
Se un giocatore ha la possibilità di perdere, la prenderà sicuramente :-)
PS. Nella maggior parte dei "giochi dell'infinito" astratti c'è un enorme difetto - il criterio di perdita è definito (raggiunto lo 0), ma non c'è vincita.
Posso accontentare tutti quelli che soffrono per il fatto, che siccome non c'è aspettativa nel mercato, il 95% venderà, e vivrà in un pozzo di spazzatura, o lavorerà in una fabbrica, ma il 5% può avere soldi infinitamente grandi dal mercato. In altre parole, una cosa impossibile da immaginare.
Conclusione: il Graal esiste, punto e basta.