Dalla teoria alla pratica - pagina 490
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Ah, scusate. Ho letto male.
La fretta è necessaria quando si catturano le pulci.
La sessione di Londra ha la sua grafia, e quella americana ha la sua. Ogni sessione ha la sua scrittura. È impossibile prevedere il cambiamento della scrittura o la loro interferenza da parte della storia.
Inoltre, le sessioni di trading non sono presenti nella loro forma pura, ma in forma di sovrapposizione.
Tuttavia, si possono distinguere diversi intervalli nel corso di una giornata in cui il comportamento del mercato ha peculiarità specifiche per quell'intervallo.
Quando si passa a un altro intervallo, dovremmo passare ai suoi tratti caratteristici.
I confini temporali di tali intervalli sono previsti abbastanza chiaramente.
È impossibile prevedere la reazione alle notizie economiche sporadiche dalla storia. È impossibile prevedere dalla storia le relazioni tra i paesi e le loro valute. È impossibile prevedere dalla storia la decisione della BCE di comprare o vendere la sua moneta. È impossibile prevedere dalla storia la decisione della Banca del Giappone di intervenire sulla sua moneta. Chi prende una decisione importante non tiene molto conto della storia.
Molti (non tutti) eventi "sporadici" sono abbastanza prevedibili. Anche se è impossibile prevedere il loro impatto, si può considerare il fatto che introdurranno perturbazioni significative.
Rispettivamente, come in qualsiasi altro caso con un mercato imprevedibile - se non possiamo fare una previsione, semplicemente smettiamo di fare trading.
Se il classico "rumore bianco" è continuo nel tempo e reversibile e multifrequente, il "rumore bianco" nel mercato Forex è discreto, pieno di diversi eventi sporadici. Il classico "rumore bianco" del movimento matematico-fisico dei prezzi è combinato con lo sporadico "rumore bianco" del movimento cronologico della "scimmia con la granata". Le abilità di un tennista nel piccolo tennis sono più appropriate qui.
Tutto assolutamente giusto! Ma se analizziamo solo gli intervalli di tempo in cui il "rumore bianco" è il più bianco con una probabilità ragionevole, possiamo ancora ottenere caratteristiche statistiche adatte al trading.
Purtroppo, TS e altri fisici-matematici non vogliono vederlo. Cercano un graal universale per tutti i tempi (e alcuni per tutte le scale). Ma sembra che sia importante non solo cosa cercare, ma anche dove cercarlo.
La sessione londinese ha la sua grafia, quella americana ha la sua grafia. Ogni sessione ha la sua scrittura. È impossibile prevedere il cambiamento della scrittura o la loro interferenza da parte della storia. È impossibile prevedere la reazione a sporadiche notizie economiche dalla storia. È impossibile prevedere dalla storia le relazioni tra le nazioni e le loro valute. È impossibile prevedere, per esempio, la decisione della BCE di fare un acquisto o una vendita importante della sua valuta dalla storia. È impossibile prevedere dalla storia la decisione della Banca del Giappone di intervenire sulla sua moneta. Chi prende una decisione importante non tiene molto conto della storia. Mentre il classico "rumore bianco" è continuo nel tempo e reversibile e multifrequenza, il "rumore bianco" in Forex è discreto, pieno di eventi sporadici eterogenei. Il classico "rumore bianco" del movimento matematico-fisico dei prezzi è combinato con lo sporadico "rumore bianco" del movimento cronologico della "scimmia con la granata". Le abilità di un tennista nel piccolo tennis sono più appropriate qui.
E in generale:
Le inefficienze del mercato sono molto sottili, sono impurità trascurabili in un enorme insieme di dati. Se vogliamo estrarli, questi dati devono essere ripetutamente setacciati attraverso una moltitudine di setacci e filtri efficaci, e solo allora sottoposti ad una sottile analisi statistica.
Se mettiamo i dati grezzi nell'analizzatore, lo stocastico impantanerà le statistiche. Per eventi sporadici ed eventi pianificati, ma dall'esito imprevedibile (molte notizie per esempio) di solito hanno un'influenza molto maggiore sul mercato rispetto al trading quotidiano anche dei grandi operatori.
Profitti per tutti!
Allo stesso modo, né l'ACF, né Hurst, né qualsiasi altra funzione o coefficiente garantisce qualcosa - e questo al 100%.
Il mercato non è statico, è dinamico. È un processo multifrequenza. Ma non ve ne rendete ancora conto.
1) No, il mercato è solo statistica, non dinamica. 2) Si possono vedere le statistiche come risultato delle statistiche.
1) Questo è il primo malinteso.
2) Questo è il secondo malinteso.
E la linea di fondo è che non avete dinamiche. Non c'è nemmeno la statica. Così come non esistono statistiche affidabili.
Beh, cartoon-non cartoon (come ho promesso a Koldun), ma basta guardare il set di istogrammi statici del pacchetto d'onda di 1440 valori incrementali (giorni) mentre "cammina" durante la settimana. Questo è sulla coppia AUDCAD per la scorsa settimana:
M-yes......
È il momento di prendere un vantaggio sul forex.
Beh, cartoon-non cartoon (come ho promesso a Koldun), ma basta guardare il set di istogrammi statici del pacchetto d'onda di 1440 valori incrementali (giorni) mentre "cammina" durante la settimana. Questo è sulla coppia AUDCAD per la scorsa settimana:
M-yes......
È ora di togliere i piedi dal forex.
Solo perché non puoi ancora farlo, non significa che non sia possibile.
Solo perché non puoi ancora farlo, non significa che non possa essere fatto.
Vedete quanto sforzo e quanta energia ci mette una persona, quindi dategli un suggerimento, guidatelo.
Alexander_K2:
Yep......
È ora di uscire dal forex.
Non ho idea di cosa farci... Se non sai cosa farci, potresti iniziare a guadagnarci sopra...
Per esempio, iniziate a calcolare gli stati del mercato in ordine, come suggerito sopra, e poi ci saranno alcune possibilità...