Dalla teoria alla pratica - pagina 469

 
Uladzimir Izerski:

Non ha senso stare nello stesso thread con un cafone.

Vai a farti una passeggiata allora, moccioso.

 
Maxim Dmitrievsky:

Che senso ha spiegare qualcosa se non hai né un'educazione economica né conoscenze in questo campo? Io stesso non lavoro nel mio campo. Leggete libri, cercateli su Google, se siete interessati. Non ha senso che io inganni qualcuno. E non ha nemmeno senso cercare dei riferimenti.

Nessuno può essere esperto di tutto.

Lei ha definito lo speculatore sopra come un trader individuale. Se apre una società offshore, attraverso la quale lavorerà con un broker, smetterà di essere uno speculatore? Sarà una persona giuridica e non un individuo.

 
Aleksey Nikolayev:

Nessuno può essere esperto di tutto.

Lei ha definito sopra uno speculatore come un trader individuale. Se apre una società offshore attraverso la quale lavorerà con un broker, cesserà di essere uno speculatore? Secondo i documenti sarà una persona giuridica, non un individuo.

Il broker non vedrà mai i volumi reali passare attraverso il mercato Forex, il che rende le strategie di cui sopra non redditizie, almeno quelle dell'asta. Vai su qualsiasi sito di scambio di cripto, per esempio, e guarda il tumblr e il comportamento dei prezzi (la cripto non è un mercato efficiente ora). Lì vedrete come funziona un'asta di TI, tutto è legato ad essa per argomento. Come applicare TI al mercato non lo sa nemmeno TI stessa. Mentre è stato sviluppato principalmente per descrivere l'economia e i mercati.

Teoria e pratica sono come 2 realtà diverse in questo caso. Quando il mercato diventa efficiente (nel caso del Forex) nessuno dei partecipanti ha un vantaggio sugli altri, inoltre in una situazione di mancanza di informazioni. Di conseguenza, non è possibile comporre una matrice di pagamento vincente.
 

dibattito acceso, ma almeno qualcuno se lo ricorderebbe:

- l'economia è diventata una scienza solo negli ultimi decenni (in realtà è stata una pseudoscienza e lo è ancora, il 99% dei processi economici non sono descritti dal Capitale di Marx ma da conoscenze privilegiate, l'abile imposizione da parte del marketing della sua proposta, bene e naturalmente i "giochi da dietro le quinte" politici sia dentro che fuori il paese... un modello economico di successo è una posizione di forza...)

- l'analisi tecnica è anche una pseudoscienza, il prezzo non deve "includere tutto", compreso l'insider e i piani di J. Soros, così come le notizie puntuali che spiegano tutto nella storia, infatti, l'analisi tecnica è un libro di testo come il modo migliore per camminare su un campo minato con le scarpe o piedi nudi

- Il Forex trading non ha niente a che fare con il trading stesso, non c'è volume, non c'è domanda e offerta e tutti i tipi di fantasie sulle zone di ipercomprato e ipervenduto sono solo speculazioni, il più volatile in questo mercato è il dollaro, fluttua da una valuta all'altra, poi di nuovo per tutte le coppie di valute, non c'è pagamento di dividendi come nelle azioni, non c'è valore aziendale, il Forex non ha niente che possa essere misurato in termini tangibili, c'è solo il tasso Fed e contratti forex futures e opzioni


E il fatto che qui queste 3 "balene" del trading di valuta nel terminale, qualcuno sta cercando di difendere con uno sguardo serio, beh è divertente!


ZS: Maxim è più avanti di noi, dice la stessa cosa ma in un contesto diverso

 
Maxim Dmitrievsky:

Non vedrete mai i volumi reali che hanno luogo nel forex, il che rende le strategie di cui sopra non robuste, almeno la strategia dell'asta. Vai su qualsiasi sito di scambio di cripto per esempio e osserva il tumblr e il comportamento dei prezzi (le cripto non sono un mercato efficiente in questo momento). Lì vedrete come funziona un'asta di TI, tutto è legato a questo per argomento. Come applicare TI al mercato non lo sa nemmeno TI stessa. Mentre è stato sviluppato principalmente per descrivere l'economia e i mercati.

Teoria e pratica sono come 2 realtà diverse in questo caso. Quando il mercato diventa efficiente (nel caso del forex) nessuno dei partecipanti ha un vantaggio sugli altri, inoltre in una situazione di mancanza di informazioni.

Ho già scritto sopra che i metodi TI non sono una panacea. In ogni caso, dovremo usare metodi come i suddetti banditi a più braccia. Questi metodi sono destinati ad andare male a volte e credo che una comprensione di TI possa essere utile per impostarli.

 
Aleksey Nikolayev:

Ho scritto sopra che i metodi TI non sono una panacea. In ogni caso, dovremo usare metodi come i suddetti banditi a più braccia. Questi metodi sono destinati ad andare male a volte e suppongo che capire TI possa essere utile per impostarli.

In generale, TI è inutile qui. Un po' di terver e lavoro con i modelli stessi. Naturalmente, non previsioni di mercato pure, ma soprattutto statarbitraggio. La cosa principale è capire il mercato in cui operiamo e le sue correlazioni. Con l'arbitraggio statale sembra ovvio. Approssimativamente, al primo stadio la stessa matrice di pagamento è composta e poi la possibilità di profitto e i rischi sono determinati da algoritmi IR. Questo ti dà un leggero vantaggio rispetto agli altri partecipanti che usano vecchi modelli.

Per il quoting puro considererei solo i frattali e nient'altro (e non ci sono altre informazioni nel forex), a volte funzionerà bene. Ma l'ecofisica per qualche motivo è molto lenta a svilupparsi o non si sviluppa affatto, non c'è quasi nulla da leggere. Per quanto riguarda ACF e QF ho suggerito un modo per cercare i cicli, ma non l'ho fatto io stesso perché mi sto divertendo con altre cose.

 
Maxim Dmitrievsky:

Generalmente inutile TI qui. Un po' di terver e lavoro con i modelli stessi. Naturalmente, non la pura previsione del mercato, ma soprattutto lo statarbitraggio. La cosa principale è capire che tipo di mercato stai negoziando e quali correlazioni ci sono. Con l'arbitraggio statale sembra ovvio. Approssimativamente, nella prima fase viene preparata la stessa matrice di pagamento e poi la possibilità di profitto su questi dati e i rischi sono determinati da algoritmi IR.

Per il quoting puro considererei solo i frattali e nient'altro (e non ci sono altre informazioni nel forex), a volte funzionerà bene. Ma l'ecofisica per qualche motivo si sviluppa molto lentamente o non si sviluppa affatto, non c'è quasi nulla da leggere. Per quanto riguarda ACF e QF ho suggerito un modo per cercare i cicli, ma non l'ho fatto io stesso perché mi sto divertendo con altre cose.

TI mi ha già aiutato molto - mi ha permesso di capire più profondamente le ragioni della non stazionarietà delle serie dei prezzi. Inoltre, vedo due modi possibili:

1) studiare le serie di prezzi come non stazionarie, per mezzo di metodi della teoria degli eventi casuali (il problema del decadimento) senza entrare nella natura della loro origine

2) modellare i prezzi per mezzo di giochi. Questo può essere utile, per esempio, per capire come possono verificarsi le discontinuità.

 
Aleksey Nikolayev:

TI mi ha già aiutato molto - mi ha dato una comprensione più profonda delle ragioni della non stazionarietà delle serie dei prezzi. Inoltre, vedo due modi possibili:

1) studiare le serie dei prezzi come non stazionarie, per mezzo di metodi della teoria degli eventi casuali (problema della discontinuità) senza entrare nella natura della loro origine

2) modellare i prezzi per mezzo di giochi. Questo può essere utile, per esempio, per capire come possono verificarsi le discontinuità.

Beh, credo di non aver approfondito la divergenza e non capisco come possa essere prevista

 
Maxim Dmitrievsky:

Beh, credo di non aver approfondito la discordia e non vedo come possa essere previsto

Non c'è modo di prevederlo, purtroppo. In effetti, è simile alla definizione di un cambiamento di tendenza nella teanalisi classica. Si aggiunge solo una sorta di modello statistico, all'interno del quale è possibile calcolare intervalli di confidenza, probabilità, ecc.

 
Aleksey Nikolayev:

TI mi ha già aiutato molto - mi ha dato una comprensione più profonda delle ragioni della non stazionarietà delle serie dei prezzi. Inoltre, vedo due modi possibili:

1) studiare le serie dei prezzi come non stazionarie, per mezzo di metodi della teoria degli eventi casuali (problema della discontinuità) senza entrare nella natura della loro origine

2) modellare i prezzi per mezzo di giochi. Questo può essere utile, ad esempio per capire come possono verificarsi le discontinuità.

3) passare da serie temporali non stazionarie a stazionarie e usare l'apparato matematico esistente per l'analisi delle serie temporali o le reti neurali - non è importante conoscere i valori specifici dei prezzi per il trading, solo la tendenza del movimento futuro