Dalla teoria alla pratica - pagina 300
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Ho fatto una tabella asimmetria in incrementi di lag (per frequenza in + - -) secondo Alexander.
Il tuo file non si apre per me
Mostrami solo uno screenshot.
Mi sono abituato al PM, solo ieri ho visto il pulsante per inviare un messaggio, ho scritto le risposte, ma non ho potuto inviarlo
senza offesa
Il tuo file non si apre per me
Mostrami solo uno screenshot.
Mi sto abituando, solo ieri ho visto un pulsante per inviare un messaggio, ho provato a scrivere le mie risposte, ma non ho potuto inviarle.
senza offesa
Cos'è un ritardo?
Incrementi di ritardo per Bid(TF 1 secondo), Dati dal file di Alexander, colonna A. Solo gli incrementi sono divisi per frequenza, il rapporto + a - numero per frequenza è preso, e viceversa, perché da qualche parte in - più, e da qualche parte in + più. La colonna centrale è solo queste deviazioni per modulo, così l'asimmetria stessa è meglio visto. Se prendiamo un modello di mercato senza arbitraggio, non ci sarebbero deviazioni, il numero di mosse nel + sarebbe uguale al numero di mosse nel -. Questo è tutto relativo poiché tutto dipende dalla dimensione del campione e dai grandi ritardi che possono anche verificarsi in una direzione nel campione e sovrastimare il risultato. Tale "coda" di singoli ritardi enormi distorce le statistiche. Come esempio generale. La cifra 0,178 è il valore medio della colonna. Tutto è chiaro nel file secondo la formula, è più difficile nella foto)).
Incrementi di ritardo per Bid(TF 1 secondo), Dati dal file di Alexander, colonna A. Solo gli incrementi sono divisi per frequenza, il rapporto + a - numero per frequenza è preso, e viceversa, perché da qualche parte in - più, e da qualche parte in + più. La colonna centrale è solo queste deviazioni per modulo, così l'asimmetria stessa è meglio visto. Se prendiamo un modello di mercato senza arbitraggio, non ci sarebbero deviazioni, il numero di mosse nel + sarebbe uguale al numero di mosse nel -. Questo è tutto relativo in quanto dipende dalla dimensione del campione e dai grandi ritardi che possono anche verificarsi nel campione in una direzione. In generale, come esempio, la cifra 0,178 è la media della colonna.
Capisco.
Ho provato anche questo.
Non sono stato contento del risultato.
Forse qualcuno ne ha bisogno.
Nel trailer.
Esiste anche un libro del genere, ma non è adatto a questo:
Lo metto qui solo perché se uso le deduzioni di questo libro, il segnale di trading ottenuto è ambiguo su diversi TF.
Perciò ho continuato l'analisi degli incrementi.
Forse qualcuno ne ha bisogno.
Il trailer.
C'è anche un libro del genere, ma non si adatta qui:
Lo metto qui solo perché se uso le deduzioni di questo libro, il segnale di trading ottenuto è ambiguo su diversi TF.
Perciò ho continuato l'analisi degli incrementi.
Se non posso posarlo qui, potrei caricarlo su Yandex o Google disk e darmi l'accesso tramite il link.
Qui userò solo il link.
ZZY L'ho detto per l'opportunità stessa, non lo leggerò.
L'ho postato solo perché se usi questa letteratura, il segnale di trading risultante è ambiguo in diversi TF.
Questo è come dovrebbe essere - c'è solo un TF ottimale dove la volatilità è molto più alta dello spread. Sui grandi TF i rischi aumentano e si perde il senso di usarli.
L'ho provato anch'io.
i risultati di trading del robot non erano soddisfacenti
Se avessi postato i risultati, forse qualcuno ti avrebbe dato qualche buon consiglio per migliorare... Capire il problema è il 90% della soluzione...
È così che dovrebbe essere - c'è solo un TF ottimale in cui la volatilità è molto più alta dello spread. Sui TF più grandi i rischi aumentano e si perde il senso di usarli.
Lo metterei in questo modo - un singolo TF ottimale (BP sample size) per una particolare coppia di valute.