Dalla teoria alla pratica - pagina 181
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Un TS con una regolare sovraottimizzazione può benissimo essere testato su uno storico di tre mesi, ma uno storico di tre mesi testa la validità di parametri specifici, e il sistema stesso con parametri diversi dovrebbe anche dare risultati coerenti su un periodo più lungo, quindi qualche anno è un requisito ragionevole.
A proposito. Alcuni anni fa ho deciso di resuscitare il mio vecchissimo sistema di 3 anni fa, che ha dato buoni risultati. Non ha funzionato affatto, non con nessuna impostazione.
Quindi ha senso testare un sistema con dati vecchi, se si sa già che non corrisponde alla realtà del mercato di oggi? La mia ipotesi è che non sia così.
Dalle mie osservazioni, il mercato (il suo comportamento) cambia significativamente in circa 2 anni. Anche l'uso di dati vecchi di un anno è già molto discutibile. Imho.
Entro un anno, i sistemi che sono stati messi a punto per 3 mesi non hanno bisogno di essere riconfigurati. Un'altra questione è chi glielo darà per lavorare senza riadattamenti).
Perché circa un anno? Dipende dal modello operativo. Io, per esempio, ce l'ho da circa tre anni. Il modello che Alexander sta inconsapevolmente cercando di sfruttare, penso anche che durerà per molti anni, fino a quando la struttura del mercato valutario e la composizione dei suoi partecipanti cambierà (il che è improbabile).
Se non altro per vedere come il sistema sopravvive alla Brexit, alla sorpresa della SCB nel 2015 e ad altri crolli a filo. Questi sono eventi rari (ma significativi), accadono circa una volta all'anno.
Quindi gli scambi di Alexander sono rari. Non credo che mesi saranno sufficienti per accumulare abbastanza statistiche.
Perché circa un anno? Dipende dal modello operativo. Io, per esempio, ce l'ho da circa tre anni. Il modello che Alexander sta inconsapevolmente cercando di sfruttare, penso anche che esisterà per molti anni fino a quando la struttura del mercato valutario e i suoi partecipanti cambieranno (il che è improbabile).
Mi riferivo solo a sistemi vecchi di 3 mesi. Non sto parlando di altri sistemi in questo post.
Ecco i risultati per due settimane:
Non tutti i mestieri sono mostrati, naturalmente.
Su un conto demo, ma utilizzando le quotazioni di un vero conto NDD.
In 2 settimane +100% al deposito.
Questa settimana lo testerò su un flusso Poisson di citazioni. Se tutto è a posto, lo farò partire su un conto reale. Se è lo stesso lì - è tutto, di cos'altro ho bisogno?
E sì, non voglio offendere nessuno con i miei post! È solo un modo di comunicare. Mi dispiace sinceramente per le persone che come i leoni hanno combattuto con Forex, ma sono caduti in una battaglia impari. Voglio aiutarli.
Sarete sorpresi quando andrete sul mercato reale e la qualità delle quotazioni non è il problema, ma la realtà è molto diversa e l'unica prova della vostra correttezza è un segnale da un conto reale, naturalmente con una dinamica patrimoniale positiva. I guadagni sul mercato non sono formati da singoli scambi ma da serie di scambi con una data limite di una settimana, un mese, ecc. Vedrete che la situazione reale sarà diversa dalle vostre aspettative. Solo perché le istituzioni investitrici non potevano pensarci, e si poteva ..... Non pensi che sia strano?
Molto tempo fa, c'era un programma chiamato Chaos Hunter. Cacciatore di caos. Il risultato del lavoro di questo programma è stato esattamente la formula di mercato di cui sopra, che, come ho capito, la gente sta cercando di trovare. Ma purtroppo una tale formula non esiste, per molte ragioni, ma la principale è che il FUTURO NON è DEFINITIVAMENTE possibile! Dopo tutto, se stiamo parlando di una formula universale che può funzionare per un lungo periodo, diciamo un anno o più, non c'è alcuna garanzia che la formula funzionerà allo stesso modo in futuro......
Il mercato esiste nel momento, qui e ora, e la storia del passato non ha alcuna influenza sul futuro......
Se non altro per vedere come il sistema sopravvive alla Brexit, alla sorpresa della SCB nel 2015 e ad altri crolli a filo. Questi sono eventi rari (ma significativi), accadono circa una volta all'anno.
Quindi gli scambi di Alexander sono rari. Non credo che mesi sarebbero sufficienti per accumulare abbastanza statistiche.
Credo di sì.
Mi occupo solo di intraday, a volte di overnight.
Il mio scambio con Alexander è raro, ma per la durata (quello che ho visto) è un tipico intrade. Ogni sorta di brexit, ecc. intraday non lo minaccia in alcun modo).
Con ogni probabilità, si sta sovradimensionando il commercio o si sta perdendo troppo. Entrambi finiscono per avere una faccia da poker nel lungo periodo. Ecco perché abbiamo bisogno di un test pluriennale.
Guarda GBPUSD 24.06.2016 e EURCHF 15.01.2015 :)
Con ogni probabilità, si sta sovradimensionando il commercio o si sta perdendo troppo. Entrambi finiscono per avere una faccia da poker nel lungo periodo. Ecco perché avete bisogno di un test su diversi anni.
Non tocco nemmeno il TS. Non ha familiarità con concetti come l'overshooting. Un modello che approssima il processo di Wiener con demolizione in azione. Lei stesso sa che non può pensare a una migliore. La cosa principale è contare correttamente la varianza e la media come misura della tendenza centrale. E un parametro aggiuntivo è ovviamente necessario. Attualmente sto usando l'asimmetria, ma sto passando gradualmente alla non-gentropia.
Con ogni probabilità, si tratta di un'offerta eccessiva di uno scambio o di una sovrapposizione di perdite. Entrambi finiscono per avere una faccia da poker nel lungo periodo. Ecco perché avete bisogno di un test pluriennale.
tutto dipende dal segnale di entrata/uscita
se c'è un tale segnale e non c'è un intervento manuale (programma start/stop), allora un risultato abbastanza decente
il rischio è ovviamente sovrastimato, il che non piace al reale