Dalla teoria alla pratica - pagina 178
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E in generale, la sintesi è che contabilizzare e inseguire ogni tick non è giustificato né matematicamente, né fisicamente, né economicamente, giusto?
Il gigantesco svantaggio di questo fatto è che è impossibile utilizzare gli archivi per testare una strategia. Per me è molto importante conoscere il numero di tick in un certo intervallo di tempo. Ecco perché sono bloccato per così tanto tempo - aspetto circa 1-2 giorni per un singolo scambio. Quante volte devo testarlo per essere sicuro che funzioni?
Se passo a OPEN, saprò con certezza che ho 60 citazioni in 1 ora. E ci sono archivi per i test. Si arriverà davvero a questo? Puoi immaginare, Nikolay, quanto tempo si perde?
Lasciatemi fare un paio di commenti. Non ci si può più dissuadere dall'applicare metodi probabilistici a problemi in cui la teoria della probabilità non funziona. Quindi all'interno dei vostri metodi.
Da dove vengono i verbali, avete pensato? Beh, da loro, dalle zecche. Usando i tick, potete convertirli in qualsiasi rappresentazione, anche in dati di 10 secondi. E anche in questo modo, come richiesto dal sistema commerciale. Cosa ti fa pensare che i tick non siano adatti alla simulazione del trading sulla storia? Al contrario, nel terminale, i metodi di test "da tutte le zecche" sono considerati come i più accurati.
Il fatto che la migliore durata delle serie di zecche in fila sia sembrata essere di 8 ore vi suggerisce qualche pensiero? Dopo tutto, è la durata della sessione di trading. Vedi i commenti di Nikolai Demko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 alle mie foto con l'analisi dell'attività di mercato durante il giorno https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. Questo 8 ore è esattamente ciò che caratterizza la vostra metodologia, una finestra scorrevole su tick la dimensione di una sessione, e in caso di una deviazione significativa della caratteristica spread - un ritorno alla media è negoziato. Penso che anche questa metodologia, che è estremamente levigante la realtà, potrebbe essere migliorata rendendo la finestra scorrevole legata alle fasi delle sessioni per ogni coppia.
Lasciatemi fare un paio di osservazioni. Non ci si può dissuadere dall'applicare metodi probabilistici a problemi in cui la teoria della probabilità non funziona. Quindi all'interno dei vostri metodi.
Da dove vengono i verbali, avete pensato? Beh, da loro, dalle zecche. Usando i tick, potete convertirli in qualsiasi rappresentazione, anche in dati di 10 secondi. E anche in questo modo, come richiesto dal sistema commerciale. Cosa ti fa pensare che i tick non siano adatti alla simulazione del trading sulla storia? Al contrario, il terminale ritiene che i metodi di test "tutte le zecche" siano i più accurati.
Il fatto che la durata migliore di una serie di zecche in fila, che vi conviene, sia uguale a 8 ore vi ispira? È la durata della sessione di trading. Vedi i commenti di Nikolai Demko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 alle mie foto con l'analisi dell'attività di mercato durante il giorno https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. Questo 8 ore è esattamente ciò che caratterizza la vostra metodologia, una finestra scorrevole su tick la dimensione di una sessione, e in caso di una deviazione significativa della caratteristica di spread - un ritorno alla media è negoziato. Penso che anche questa metodologia, che è estremamente levigante la realtà, potrebbe essere migliorata rendendo la finestra scorrevole legata alle fasi delle sessioni per ogni coppia.
Guarda qui, Vladimir. Il lavoro è vicino al completamento, in un modo o nell'altro. Ho fatto molte cose da solo, e tu e altri come te mi avete aiutato molto. Il modello sarà pubblicato come ho promesso. Sembra funzionare - ho appena fatto un affare di 400 pips su EURJPY.
Ma ci sono ancora momenti che mi confondono.
1. Non-località nel tempo. Cioè ci deve essere una stretta dipendenza di un numero di tick dal tempo perché la legge della radice di t funzioni. Si può ottenere lavorando ad una frequenza di ricezione di tick garantita. Nel mio caso, è di 2,57 secondi. Mi ci è voluto molto tempo per calcolare questo valore. Ma se passo a un altro broker, sono sicuro che dovrò ricalcolare tutto di nuovo.
2. Se calcolo il volume del campione usando il metodo Chebyshev, allora a causa del diverso valore medio degli incrementi otteniamo una diversa finestra di osservazione scorrevole per tutte le coppie. Per la maggior parte - 8 ore, per alcuni - 12 e anche di più! Francamente parlando - sono stanco di calcolare.
3. La cosa più importante! Bene, bene, qui lavoro sulla frequenza 2,57 sec. Dove posso trovare degli archivi per i test? È davvero necessario aspettare l'anno per parlare con fiducia dell'operatività del sistema?
PS Se hai specificamente bisogno della versione completa e funzionante del mio progetto - posso inserire un messaggio personale.
Sono serio.
Forse lo sei. Shelepin adorava letteralmente il rapporto aureo... Non ho più tempo per gli esperimenti - ho bisogno di un uomo con teorico prova di questo o quel modo di prendere i dati
Forse è così. Shelepin adorava letteralmente il rapporto aureo... Non ho più tempo per gli esperimenti - ho bisogno di un uomo con teorico prova di questo o quel modo di prendere i dati
Parole chiave: non ho più tempo per gli esperimenti - questo sembra spiegare tutto.
Parole chiave: non ho più tempo per gli esperimenti - questo sembra spiegare tutto.
No, sono già impantanato nella teoria. Sono già giù a formule analitiche di mercato :)))
E, per esempio, tutti i miei familiari e amici hanno bisogno di soldi immediatamente. Devo accelerare - sto cercando dei modi per fare dei test sulle storie. Devo pensare a qualcosa con gli archivi delle zecche. Imparate a convertirli nel formato giusto. Per esempio 1 tick in 3 secondi, 10 secondi ecc. Qualcosa a cui pensare anche...
No, sono già impantanato nella teoria. Sono già all'altezza delle formule analitiche del mercato :)))
E, per esempio, tutti i miei familiari e amici hanno bisogno di soldi immediatamente. Devo accelerare - sto cercando dei modi per fare dei test sulle storie. Devo pensare a qualcosa con gli archivi delle zecche. Imparate a convertirli nel formato giusto. Per esempio 1 tick in 3 secondi, 10 secondi ecc. Qualcosa a cui pensare anche...
Grazie. Capisco. Avete bisogno di un TS sano - il mercato non andrà da nessuna parte. C'è molto da perdere...
3. La cosa più importante! Va bene, lavoro alla frequenza di 2,57 secondi. Dove posso trovare degli archivi per i test? È davvero necessario aspettare un anno per parlare con fiducia dell'operatività del sistema?
Ecco il problema... Mi stai prendendo in giro? Anche se ti ho offerto, tu non lo prendi, e poi non c'è un posto dove prenderlo... Lo stai rendendo difficile. Ecco una lista di fonti dove puoi ottenere gratuitamente gli archivi delle zecche:
http://ratedata.gaincapital.com/
http://www.histdata.com/
http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov per 3 diversi DC
http://truefx.com/?page=downloads
http://ticks.alpari.org/ per 10 diversi tipi di conto
Re.
"2. Se si conta la dimensione del campione Chebyshev, a causa del diverso valore incrementale medio, si scopre che c'è una diversa finestra di osservazione scorrevole per tutte le coppie. Per la maggior parte sono 8 ore, per alcuni sono 12 o anche di più! Onestamente - stanco di calcolare".
Ripeto: leggete i commenti di Nikolai Demko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 . E più tardi, da qualche parte ha spiegato che a volte due sessioni, non 8 ore, saranno il fattore determinante: ", per alcuni - 12 e anche di più! ". Mi ricordo del peso messicano.
Finalmente capite il significato fisico di quello che state facendo. Dopo tutto, molti stanno cercando di chiarire, meglio di tutti, a mio parere, https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page24#comment_6175789. O un esempio completamente aperto, Gorban menzionato da me sopra ha scoperto che la dispersione direzionale non è ridotta nell'ecolocalizzazione, ha lavorato in questa direzione e ha trovato un modo per aumentare drasticamente la precisione direzionale in idroacustica cambiando il punto di ricezione dell'eco. In altre parole, saltando di collina in collina in questa foto di Yuri Asaulenko. Penso che non sia necessario spiegare cos'è la precisione direzionale in idroacustica?
Hai anche notato che le leggi dei grandi numeri non funzionano, e.... questo è tutto.
No, sono già impantanato nella teoria. Sono già all'altezza delle formule analitiche del mercato :)))
E, per esempio, tutti i miei familiari e amici hanno bisogno di soldi immediatamente. Devo accelerare - sto cercando dei modi per fare dei test sulle storie. Devo pensare a qualcosa con gli archivi delle zecche. Imparate a convertirli nel formato giusto. Per esempio 1 tick in 3 secondi, 10 secondi ecc. C'è anche qualcosa su cui riflettere...
Fare piani per guadagnare soldi sul forex, è possibile. Solo che c'è sempre un'alta probabilità di far ridere Dio). Sarebbe meglio non dare informazioni ai parenti. Allora non dovrai trovare scuse nel caso in cui tu fallisca. E se lo fai, sarebbe una piacevole sorpresa per loro.
Ecco il problema... Mi stai prendendo in giro? Anche se ti ho offerto, tu non lo prendi, e poi non c'è un posto dove prenderlo... Stai creando problemi. Ecco una lista di fonti dove puoi ottenere gratuitamente gli archivi delle zecche:
http://ratedata.gaincapital.com/
http://www.histdata.com/
http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov per 3 diverse società di intermediazione
http://truefx.com/?page=downloads
http://ticks.alpari.org/ per 10 diversi tipi di conto
Per i link - grazie, naturalmente. Ma non capite: questi archivi devono ancora essere convertiti! Come se le zecche arrivassero ogni 1 o 5 o 10 secondi! Rimango della mia opinione - è nel diverso numero di tick in un dato intervallo di tempo, la principale difficoltà di questo compito.