Distribuzione degli incrementi di prezzo - pagina 10
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Alexander_K, per cosa è risolto il problema in generale? A cosa serve l'analisi delle zecche? È per guadagnare 15 tick da un tick di entrata?
Quali dati si ottengono... la velocità della luce - gli scambi, i server, i computer dei clienti non sono nello stesso centro dati, e la velocità di comunicazione e le attrezzature non influenzano significativamente il ritardo ora, 15 anni fa si potrebbe aprire un terminale DT e aprire qualche altro terminale con quotazioni con ritardi inferiori e sulla differenza di 5-10 secondi tra i valori del terminale cercare di guadagnare (o altri modi).
L'incremento minimo iniziale del passo nel terminale è uguale allo spread (o ricalcolarlo dalla commissione), per esempio, entro questo passo si può osservare per 10 minuti lo sviluppo della tendenza e la sua correzione nel 62%. Durante questi 10 minuti arriveranno 300-700 tick (è un valore significativo per le statistiche), ma in questa fase non sarà possibile utilizzare le statistiche (a livello del vostro terminale client del vostro broker/dealer). Tali sezioni condizionatamente "inutili" per voi, approssimativamente, per 3-5 ore al giorno. Tu, questa è una squadra da un fisico di una persona, e come disegnare le citazioni nel tuo terminale ha pensato e inventato 100000 persone fisici con dati più affidabili e completi - l'algoritmo di disegno/consegna delle citazioni è in continua evoluzione. Se prima del vostro terminale le citazioni "cattive" vengono filtrate, poi "pettinate" tre volte, allora nel vostro terminale le citazioni sono già tutte "cattive". Che senso ha analizzare questa serie, per determinare l'algoritmo di modifica/fornitura di quote al vostro terminale? - Se vai da una grande società di intermediazione, puoi scoprire tutto e farti pagare.
Prendi una fonte di quotazione di terze parti più affidabile per l'indice DJ FXCM USDOLLAR (si basa su dati più affidabili) e calcola lo stesso indice nel tuo terminale usando le quotazioni da esso. Con il 99% di probabilità troverete la differenza. Se sarete in grado di usare questa differenza per guadagnare - no.
La particolarità della psicologia umana sta nel scegliere in una fila ciò che piace o che è più adatto, e in effetti si scopre che ci devono essere un sacco di condizioni aggiuntive per compensare questa situazione.
Per qualche ragione, penso che la distribuzione degli incrementi di prezzo per una particolare coppia di valute corrisponda, in prima approssimazione, alla distribuzione dei prezzi Ask o Bid ad un certo volume di tick di campionamento e a certi metodi di elaborazione di questi dati.
Ma questo deve ancora essere provato e dimostrato visivamente.
La particolarità della psicologia umana sta nello scegliere a caso ciò che ti piace o che ti soddisfa di più, ma in realtà si scopre che ci sono ancora un sacco di condizioni aggiuntive da attaccare alla situazione o da martellare.
Mi è piaciuto molto il termine Apophenia (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) e suona appropriato e significa lo stesso :-)
D'altra parte è una cosa molto complicata - ci sono esponenti e Fibonacci dappertutto (che è la stessa cosa, tra l'altro), e alcuni di loro sono giustificati dalla fisica e dalla matematica, e alcuni sembrano solo essere.
è ora di dormire...insomma - prima di fare campioni e costruire ipotesi matematiche è bene capire la fisica del processo, sapere almeno quali dati prendere in considerazione e come incollarli insieme.
Ma l'idea di scomporre i tick al fondo è molto popolare - dopo tutto il volume dei tick è un indicatore in più oltre al Bid/Ask istantaneo e l'OHLC delle candele. Ma non è usato praticamente in nessun modo. Anche un leggero aumento della certezza dà un vantaggio, e qui tutto il lungo, 1/4 delle informazioni.
Mi scuso per essere fuori tema!
Studiare i vari processi, identificare i modelli e gli algoritmi per fare profitto è ovviamente interessante. Ma dall'altra parte del terminale ci sono forze con algoritmi per rubare denaro ai commercianti ingenui, e molte più persone lavorano su questi algoritmi. E hanno molte più opportunità di prendere soldi del commerciante. Dopo tutto, all'inizio sono loro a dettare le condizioni. È come giocare con un baro con il proprio mazzo di carte: lui vede l'accordo (le carte sono rosse) e il suo avversario no.
Forse mi sbaglio, correggetemi se mi sbaglio.
Mi scuso per essere fuori tema!
Studiare i vari processi, identificare i modelli e gli algoritmi per fare profitto è ovviamente interessante. Ma dall'altra parte del terminale i poteri hanno algoritmi per rubare i soldi dai commercianti ingenui, e molte altre persone stanno lavorando su questi algoritmi. E hanno molte più opportunità di prendere soldi del commerciante. Dopo tutto, all'inizio sono loro a dettare le condizioni. È come giocare con un baro con il proprio mazzo di carte: lui vede l'accordo (le carte sono rosse), e il suo avversario no.
Forse mi sbaglio, correggetemi se mi sbaglio.
Naturalmente ti sbagli. Con 5 avversari vede solo quelli che sono seduti di fronte, tutti gli altri possono giocare secondo le sue regole. E non tutti comprano o vendono allo stesso tempo, e non agli stessi livelli di prezzo
Naturalmente ti sbagli. Con 5 avversari vede solo quelli seduti di fronte, tutti gli altri possono giocare secondo le loro regole. E non tutti comprano o vendono allo stesso tempo, e non agli stessi livelli di prezzo
Beh, non tutti hanno la stessa carta e le regole ovviamente, chi ha una carta migliore ha più possibilità. Ma la linea di fondo è la stessa, il denaro sarà portato via prima o poi.
Beh, non tutti hanno la stessa carta, e le regole ovviamente, chi ha una carta migliore ha più possibilità. Ma la linea di fondo è la stessa: prima o poi il denaro sarà portato via.
Prima o poi si possono perdere le chiavi del proprio appartamento, il portafoglio, la patente, ecc.
Ora ditemi, tutti perdono i loro documenti nella vita o possono essere trattati in modo più responsabile?
Prima o poi si possono perdere le chiavi del proprio appartamento, il portafoglio, la patente, ecc.
Ora ditemi, tutti perdono i loro documenti nella vita, o si può affrontare la cosa in modo più responsabile?
Prima o poi si può anche morire, quindi penso che il paragone sia sbagliato.
Prima o poi si può morire, quindi non credo che il paragone sia giusto.
Morire è un fallimento dell'ufficio, quindi lasciamo perdere questo punto, nessuno può farci niente.
Mi scuso per essere fuori tema!
Studiare i vari processi, identificare i modelli e gli algoritmi per fare profitto è ovviamente interessante. Ma dall'altra parte del terminale ci sono forze con algoritmi per rubare denaro ai commercianti ingenui, e molte più persone lavorano su questi algoritmi. E hanno molte più opportunità di prendere soldi del commerciante. Dopo tutto, all'inizio sono loro a dettare le condizioni. È come giocare con un baro con il proprio mazzo di carte: lui vede l'accordo (le carte sono rosse) e il suo avversario no.
Forse mi sbaglio, correggetemi se è così.
Le persone che sono dall'"altro lato del terminale" muovono il mercato non si preoccupano dei trader di forex. Hanno i loro giochi e le loro regole.
E quelli che si lamentano qui possono solo strappare il tasso di 100 dal segno di cinque cifre, e solo in buone condizioni e solo lì-giro.
Ho scritto molte volte e anche in questo thread - se si pensa che si commercia (giocare) con gli imbroglioni, poi rimanendo nel gioco, come dovrei chiamarvi?
Buon pomeriggio!
La raccolta dei dati per i due metodi di calcolo dei tempi di ricezione dei dati delle zecche è in corso. Sarò in grado di eseguire l'analisi solo durante il fine settimana.
Per coloro che sono interessati all'argomento posso informare in anticipo sui criteri della futura analisi.
1. useremo diversi campioni di un certo volume(nel sistema di simulazione Vissim - il volume massimo, ahimè, è solo 16384, qualcuno sa qual è il valore massimo del campione per calcolare mediane o medie ponderate in MathLab, per esempio? ).
2. I parametri attuali sarebbero mediana mobile, media aritmetica mobile, varianza mobile, coefficiente di asimmetria mobile di Pearson per una data dimensione del campione.
3. La varianza media e i rapporti medi di asimmetria di Pearson su un intervallo statisticamente significativo, un mese, saranno utilizzati come parametri integrali.
E (MOLTO IMPORTANTE a questo proposito) - solo i ritorni - l'incremento di prezzo in un determinato passo del processo - sarà usato come parametro differenziale.
Saluti,
Alessandro_K