Distribuzione degli incrementi di prezzo - pagina 6
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Se questa varianza condizionale viene superata, si può effettuare un trade.
La questione principale - che è comune a tutti i sistemi basati sulla probabilità - è in quale direzione fare trading.
Se assumiamo che il sistema aderisca alle regole, allora dovremmo entrare contro la tendenza, credendo che il prezzo tornerà ai confini.
Se assumiamo che più a lungo funziona qualche regola, più alta è la probabilità di guasto (a proposito, è bello contare l'MTBF), allora dovremmo entrare in accordo con la tendenza, cioè con l'idea di continuare di guasto di confine in modo ancora più cattivo. Poi viene l'idea che si possono calcolare le probabilità condizionali di un breakout di confini più lontani quando il confine attuale viene violato. E così via - in termini di complicare il modello e prendere decisioni (redditizie).
Naturalmente, questa è la domanda più importante.
Penso che nel caso di un processo non markoviano dovremmo fare trading contro la tendenza, mentre nel caso di un processo markoviano dovremmo fare trading con la tendenza.
La prossima settimana studierò la distribuzione di probabilità del tempo di arrivo dei tick - vediamo qual è per diverse coppie.
Se è non esponenziale - allora i processi non sono markoviani e viceversa.
Pubblicherò i risultati sul forum.
Penso che nel caso di un processo non markoviano si debba fare trading contro la tendenza, mentre per uno markoviano si deve fare trading con la tendenza.
Puoi spiegare perché il fatto che il processo sia un processo di Markov o meno dovrebbe influenzare la performance del trading di tendenza o controtendenza? Finora puzza di assurdità scientifica.
Alexander_K
Distribuzione degli incrementi di prezzo
Nessun problema).
Su TF1m in punti.
X-aumento, Y- probabilità.
Puoi spiegare perché il fatto che il processo sia markoviano o meno dovrebbe influenzare l'efficienza del trading di tendenza o controtendenza? Finora puzza di assurdità scientifica.
Sono d'accordo, è troppo presto per trarre tali conclusioni senza una seria base di prove. Ma c'è una lunga strada da percorrere per raccoglierlo, e mi piacerebbe che qualcuno lungo la strada dicesse "no questo non è giusto, ho già controllato" o "sì sembra essere giusto". Finora, ahimè, non ci sono queste persone...
Per ora - questa è la mia ipotesi e sto lavorando per dimostrarla o confutarla.
PS. Ho promesso a mia figlia di approfondire questo argomento - non posso dirle di no :)))))
Nessun problema).
Su TF1m in punti.
Non è ancora chiaro.
Che cosa sugli assi è una variabile, un'unità di misura?
Non è ancora chiaro.
Come al solito nelle distribuzioni. X-aumento, Y- probabilità.
Capisco. Un aumento della dimensione dello spread è il più probabile.
Chiunque abbia comprato o venduto noterà sicuramente un movimento di prezzo sullo spread.
Possibile errore di calcolo.
Molto probabilmente il +/- spread è più vicino a 0,5 piuttosto che a 0,05 di probabilità.
Capisco. Un aumento della dimensione dello spread è il più probabile.
Tutti quelli che hanno comprato o venduto noteranno sicuramente il movimento dei prezzi sullo spread.
Potrebbe essere un errore di calcolo.
Molto probabilmente il +/- spread è più vicino a 0,5 e non a 0,05 di probabilità.
Vi sbagliate. L'algoritmo è standard, e non mio, ma di un programma professionale. Come MathCad, ma diverso. Si fa in 3 battute).
Somma di tutti gli incrementi=1.
Vi sbagliate. L'algoritmo è standard, e non è mio, è di un programma professionale. Come MathCad, ma diverso.
Somma di tutti gli incrementi=1.