Distribuzione degli incrementi di prezzo - pagina 3

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Maxim Romanov:

L'estrapolazione non può essere usata per prevedere per diverse ragioni. In primo luogo, la frequenza di campionamento deve essere corretta. Se si campiona un'onda sinusoidale con un tempo casuale, anche un'onda sinusoidale non può essere prevista. E in secondo luogo, come si può prevedere, se non si sa, quando ogni partecipante chiuderà l'affare? Si sa che tutti i partecipanti che hanno aperto accordi li chiuderanno, ma quando, non è ancora chiaro. O non siete d'accordo con il fatto che tutti gli scambi aperti saranno chiusi?


Perché no? Naturalmente sono d'accordo, l'affare sarà chiuso ad un certo punto. Ti ho detto che non sto contestando il tuo punto di vista. Stavo solo esprimendo la mia opinione sull'argomento.

 
Alexander_K:

Il campione è più di un milione di tick di dati.

Prendi un milione di zecche, ma solo quelle del mattino.

 

Meglio ancora, prendi le quotazioni del mercato azionario.

 

Per esempio, sto anche pubblicando i dati in tick per EURUSD in formato Excel.

Nella tabella allegata:

1. Scheda "EURUSD", colonna A - dati tick del prezzo Ask

2. Scheda "EURUSD", colonna B - dati tick del prezzo Bid

3. Scheda " EURUSD", colonna C - incrementi di prezzoChiedi

4. Scheda "EURUSD", colonna D - gli incrementi di prezzo Bid

5. Scheda "Ask" - istogramma delle quotazioni della coppia di valute

Scheda"Returns_Ask" - istogramma degli incrementi di prezzo della coppia di valute

Per il prezzo Bid tutti possono disegnare gliistogrammi da soli

Ancora una volta vediamo la distribuzione t di Student non standardizzata per i movimenti di prezzo (vedi per esempio https://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution#Non-standardized capitoloNon-standardizedStudent's t-distribution) con 2 gradi di libertà e il fattore di scalas=1.647

Penso di non rivelare un segreto se dico che la TSP di Lyapunov non è soddisfatta e l'istogramma nellascheda "Ask" lo dimostra molto bene.

In realtà, quello che io, forse ingenuamente, mi aspetto da questo thread:

Le distribuzioni di Student non standardizzate sono una sezione relativamente nuova della teoria della probabilità e della statistica matematica. E improvvisamente qualche persona davvero brillante apparirà su questo forum e dirà qualcosa come: "Bene, signori, è chiaro anche a uno scolaro che se aumentiamo un campione di dati casuali i cui incrementi di tempo obbediscono alla distribuzione t2, allora la distribuzione della popolazione generale tende alla distribuzione xy-quadrata, o distribuzione di Humbel" :) :) :)

Un tale uomo, infatti, avrebbe potuto ricevere un monumento durante la sua vita.

Student's t-distribution - Wikipedia
Student's t-distribution - Wikipedia
  • en.wikipedia.org
Student's t Parameters Support PDF Γ ( ν + 1 2 ) ν π Γ ( ν 2 ) ( 1 + x 2 ν ) − ν + 1 2 {\displaystyle \textstyle {\frac {\Gamma \left({\frac {\nu +1}{2}}\right)}{{\sqrt {\nu \pi }}\,\Gamma \left({\frac {\nu }{2}}\right)}}\left(1+{\frac {x^{2}}{\nu }}\right)^{-{\frac...
File:
EURUSD_Distribution.zip  1523 kb
 
Maxim Dmitrievsky:

https://cyberleninka.ru/search?q=garch


Grazie per i link! Abbastanza interessante.

Sembra che i creatori di questi modelli GARCH siano molto vicini alla soluzione.

Le persone che usano i modelli GARCH hanno cattivi risultati? E dove possiamo leggere questi risultati di trading? Posso supporre che la loro situazione sia pessima - non sanno esattamente per quale coppia di valute deve essere usata una distribuzione t, perché anche se per tutte le coppie di valute deve essere usata una distribuzione t2, ogni coppia ha il suo coefficiente di scala, diverso da 1. Questo aggiunge complessità ai calcoli.

Sinceramente,

Alessandro_K

 
Alexander_K:

Sto anche pubblicando i dati in tick per EURUSD in formato Excel come esempio.

...

3. Scheda "EURUSD" colonna C - incrementi diprezzoAsk

...

Scheda "Returns_Ask" - istogramma degli incrementi di prezzo della coppia di valute

...

Grazie per la tabella, elimina molte domande. Tuttavia, altri sono apparsi.

Vorrei sapere quale significato fisico date agli incrementi zero del tasso di Ask. Finora, dalla tabella presentata, concludo che gli incrementi Ask inesistenti sono messi quando gli incrementi si verificano in un'altra riga, in Bid. È vero?

 
Alexander_K:

Cosa fa in realtà conoscere questa distribuzione? Come aiuta nel trading di Forex?

Può aiutare nel trading di opzioni o nella gestione del rischio. Per il trading direzionale, le distribuzioni non forniscono nulla. Perché tutti ne discutono, me lo chiedo anch'io).

Per trarre profitto, è necessario trovare i modelli, cioè la dipendenza del movimento dei prezzi da qualcosa, come un movimento precedente. Nei vostri termini matematici :) queste sembrano essere distribuzioni condizionate. Ma il "movimento" non è necessariamente gli incrementi. Non è che stai scambiando degli incrementi.

p.s. Non devi essere un genio qui, è solo una ricerca sull'analisi dei dati. La cosa principale è guardare l'essenza del fenomeno, e non cercare di attingere mentalmente al tuo background precedente.

 
Vladimir:

Grazie per la tabella, elimina molte domande. Tuttavia, ne sono venuti fuori altri.

Vorrei sapere quale significato fisico date agli incrementi zero Ask. Finora, dalla tabella fornita, concludo che gli incrementi Ask inesistenti sono messi quando gli incrementi si verificano in un'altra riga, in Bid. È questo il caso?


Siete i benvenuti. Posso fornire molte di queste tabelle - per qualsiasi coppia di valute, le cui quotazioni sono fornite dal broker.

Interpreto gli incrementi zero a livello mondano - come se uno scambiatore di valuta aumentasse il prezzo di acquisto e lasciasse il prezzo di vendita uguale a quello del giorno precedente.

 
Alexander_K:


I creatori di questi modelli GARCH sembrano essere molto vicini alla soluzione.

In qualche modo non hai notato che dovrebbero modellare tre tipi di informazioni in incrementi:

  • trend-usa ARIMA, che usa la differenziazione intera, o AFRIMA, che usa la differenziazione frazionaria (per serie con memoria lunga)
  • Volatilità - si tratta di vari modelli GARCN, che prendono in considerazione le sfumature della deviazione dalla media. Per esempio, come detto sopra: lungo seguito da lungo e corto seguito da corto
  • distribuzioni.

Per qualche motivo si discute solo l'ultima parte del modello effettivamente utilizzato.


Le persone che usano i modelli GARCH hanno davvero cattivi risultati? Dove posso leggere questi risultati di trading?

Cercate GARCH forex o cambio valuta qui e otterrete un sacco di informazioni, compresi i risultati di trading reali che confrontano le diverse distribuzioni utilizzate.

EconPapers
  • econpapers.repec.org
EconPapers provides access to RePEc, the world's largest collection of on-line Economics working papers, journal articles and software. We have: for a total of 2,430,512...
 
СанСаныч Фоменко:

I creatori di questi modelli GARCH sembrano essere molto vicini alla soluzione.

In qualche modo non hai notato che dovrebbero modellare tre tipi di informazioni in incrementi:

  • trend-usa ARIMA, che usa la differenziazione intera, o AFRIMA, che usa la differenziazione frazionaria (per serie con memoria lunga)
  • Volatilità - si tratta di vari modelli GARCN, che prendono in considerazione le sfumature della deviazione dalla media. Per esempio, come detto sopra: lungo seguito da lungo e corto seguito da corto
  • distribuzioni.

Per qualche motivo si discute solo l'ultima parte del modello effettivamente utilizzato.


Le persone che usano i modelli GARCH hanno davvero cattivi risultati? Dove posso leggere questi risultati di trading?

Cercate GARCH forex o trading di valute qui e otterrete molte informazioni, compresi i risultati di trading reali che confrontano le diverse distribuzioni utilizzate.


Grazie!

Lascerò temporaneamente il forum finché non avrò appreso le informazioni fornite, ma tornerò sicuramente.

Sinceramente,

Alessandro_K

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