Distribuzione degli incrementi di prezzo - pagina 2
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Ecco un esempio concreto dai miei calcoli.
Per la coppia di valute EURJPY la distribuzione degli incrementi di prezzo è una distribuzione t di Student non standardizzata con 2 gradi di libertà e il coefficiente di scala (sigma) = 1,43 punti (scusatemi per essere troppo meticoloso matematicamente). Il 95% degli incrementi di prezzo sono nell'intervallo di tolleranza di +-6,19 sigma. Significa che un trade può essere eseguito per un certo campione se il prezzo supera questo range? Ha senso la precisione dei miei calcoli fino ai millesimi di percentuale?
La prima risposta è no, non significa che puoi fare trading. La media è una media mobile perché la serie non è stazionaria, quindi risulta che la distanza dal momento attuale alla media è misera rispetto all'oscillazione del prezzo precedente, cioè, i rischi non sono comparabili. E in effetti sì, i garceivers hanno fatto tutte queste sciocchezze per molti anni senza successo :)
Mi imbarazza chiedere, per chi è la tollerante ? È come se di solito prendessi 3 sigma...
Umorismo compreso e apprezzato :)
Un intervallo di tolleranza è come un intervallo di confidenza, ma applicato a un campione di valori piuttosto che a una stima delle aspettative. Cioè per la distribuzione normale quasi tutti i valori sono entro +-3 sigma, ma per la distribuzione t con 2 gradi di libertà il quadro è un po' diverso...
Un intervallo di tolleranza è come un intervallo di confidenza, ma applicato a un campione di valori, non alla stima delle aspettative. Cioè, per una distribuzione normale, quasi tutti i valori si trovano entro +-3 sigma, ma per una distribuzione t con 2 gradi di libertà, il quadro è leggermente diverso...
Beh, un grafico della distribuzione è sufficiente per dare un senso a ciò che è stato detto. Di solito, viene mostrato come argomento :-)
La prima risposta è no, non significa che puoi fare uno scambio. La media è una media mobile perché la serie non è stazionaria, quindi la distanza dal momento attuale alla media sarà trascurabile rispetto all'intervallo di prezzo precedente, cioè i rischi non saranno comparabili. E di fatto, gli ingegneri GARCH hanno avuto a che fare con questa assurdità per molti anni :)
Devo leggere questo modello GARCH. Naturalmente il Forex è una cosa interessante anche dal punto di vista matematico - ma non investirò i miei soldi senza essere sicuro del risultato.
Beh, un grafico della distribuzione è sufficiente per dare un senso a ciò che è stato detto. Di solito, viene mostrato come argomento :-)
Lo allegherò domani! In questa fase voglio solo capire il legame tra la distribuzione degli incrementi di prezzo, e l'effettiva distribuzione dei prezzi. Dopo tutto, ce ne deve essere uno!
Devi capire che le entrate e le uscite sono diverse per tutti, per esempio quelli che entrano fino a 10 lotti in una posizione e quelli che entrano prima mangiano il bicchiere per 10000 lotti e più. Ci sono regole aziendali/algoritmi su come uscire da una posizione di 10000 lotti e più. A volte questo accade "da un pulsante con tutti i permessi", o gli zeri sono sbagliati o i permessi non sono limitati dal nuovo gestore, il risultato è come il meme "Suddenly". O se è interessante guardare i grafici, cercare un segnale in cui molti milioni di dollari sono firmati e guardare il tempo delle transazioni come il prezzo ha reagito a questa posizione - lo hai visto, significa che qualcuno con risorse intellettuali e di calcolo lo ha visto. Se si guarda il grafico per un lungo periodo, a volte sembra che i pulsanti del denaro siano premuti da em e stocastico o appena premuto, e tutto il resto è masturbazione mentale.
Il fatturato globale, i periodi di rendicontazione (l'anno fiscale è diverso per tutti), le tasse, l'allocazione dei titoli, il pagamento dei dividendi costringono il denaro a cambiare. Per esempio, lo yen può essere avvicinato dall'alluminio, la profondità del riciclaggio, la struttura finanziaria delle aziende intelligenti in Giappone, e il dollaro africano non dovrebbe essere avvicinato affatto.
Per poter cambiare denaro senza problemi (con meno perdite), cioè per avere liquidità, è stato creato un mercato al dettaglio di investitori/trader poco qualificati. Poiché la massa dei commercianti al dettaglio (posizione aggregata) diventa significativa per il prezzo, ma non logica rispetto alla situazione economica, ci sono bruschi movimenti di prezzo per correggere la situazione. Tra i periodi di rendicontazione, le tasse, ecc. si possono rincorrere i commercianti/investitori al dettaglio, lo squilibrio di capitale si verifica a favore delle azioni speculative a scapito dell'accumulo conservativo di qualche moneta - entro il periodo di impegno c'è un momento "vendi tutto prima di pranzo".
Se guardiamo al tempo della flottazione del dollaro, possiamo vedere che il prezzo non era permesso di salire, cioè l'unica distribuzione che funzionava al momento - prendere il denaro costoso, e poi dare quello economico, cioè se la flottazione era per esempio al tasso di 1,25, allora l'investitore darà al tasso di 1,5 o 2,0. È lo stesso principio - si investe denaro a buon mercato e si ottiene un ritorno in denaro costoso. Tutti questi momenti sono calcolati da gruppi di persone molto intelligenti con notevoli risorse di calcolo, che studiano al microscopio ogni nuovo fattore o cambiamento di fattori esistenti nell'economia mondiale.
In mezzo a tutto questo ci sono i commercianti/investitori al dettaglio, finché le loro posizioni non sono sostanziali prendono un morso dal mercato per loro stessi - il mercato è disposto a pagare per la liquidità in questo modo, altrimenti vengono scossi. Se qualcuno pensa che con la potenza di un netbook + il suo intelletto ha trovato una certa distribuzione (e altri in questo mondo non hanno nemmeno netbook), con la quale batterà tutti - è un'opinione personale, che ha diritto alla vita e ai limiti di applicabilità (la mattina, il lunedì, all'inizio/fine del mese), quando nessun altro è interessato e non di più.
Il successo nel trovare la distribuzione consiste nell'ammettere il proprio completo nulla intellettuale/computazionale come commerciante, trovare il proprio nulla conveniente di lavorare con il mercato e lavorare personalmente senza co-compagni con questo nulla di nulla di nulla per il mercato.
Devo documentarmi su questo modello GARCH. Il Forex è naturalmente interessante anche da un punto di vista matematico - ma non investirò i miei soldi senza essere ancora sicuro del risultato.
https://cyberleninka.ru/search?q=garch
Infatti, i miei calcoli hanno prodotto una cosiddetta distribuzione t di Student non standardizzata con numero di gradi di libertà = 2. Il coefficiente di scala non è uguale alla deviazione standard e viene calcolato separatamente per ogni coppia di valute.
Per quale caso sono stati effettuati i vostri calcoli (quali dati, fonte e capacità di citazione)? Permettete loro di commentare queste due immagini, appena ottenute da quotazioni reali di due società di forex:
Buona giornata!
Quindi, come promesso, sto pubblicando la distribuzione degli incrementi di prezzo per la coppia EURJPY.
I dati sono stati ottenuti da un broker selezionato a caso da un conto demo NDD. Il campione è più di un milione di tick di dati.
Lasciatemi ripetere che state guardando una distribuzione t non standardizzata con esattamente 2 gradi di libertà. L'unica differenza tra questa coppia e le altre è il fattore di scala. Per questo è 1,43.
Posso dire agli scettici che non mi considero un genio (anche in virtù della mia età), che aprirà da solo tutti i segreti del Forex. Inoltre, penso che tutto ciò di cui sto scrivendo sia già noto, solo che le organizzazioni non condividono tali informazioni. Sono riuscito a lavorare con questa distribuzione nel mio tempo libero e sto solo condividendo queste informazioni con le persone.
Se fosse una distribuzione di Cauchy, direi che sarebbe impossibile fare qualcosa. Ma c'è molto da pensare... Infatti, la distribuzione degli incrementi di prezzo è la base per la distribuzione del prezzo stesso in una serie dinamica.
Ci sono molti broker forex sul mercato al momento e c'è molta competizione tra loro per i clienti. Offrono diverse condizioni di trading, e capire tutte le loro caratteristiche può essere difficile anche per i trader esperti, per non parlare dei principianti. Inoltre, dovresti sempre essere consapevole dei cambiamenti di prezzo https://brokers.ru/foreks-kotirovki, altrimenti non sarai in grado di fare trading con successo.