Buy stop Sell stop Grid advisor come classe - pagina 6

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Andrey Kisselyov:
Per me tutto dipende dalla volatilità dello strumento, se lo strumento è meno volatile allora è meglio lavorare su un breakout (ordini limite) se lo strumento è volatile allora lavorare su un breakthrough(ordini stop).


Con rispetto.



Questo thread non riguarda gli ordini limite, ma gli ordini pendenti stop. E su qualsiasi simbolo ci sarà sempre un lasso di tempo in cui c'è alta volatilità (leggi "trend") e bassa volatilità (leggi "flat").


Aggiunto: riguardo ai tuoi post - per favore non scrivere questi post cinici in ogni post, specialmente nella sezione ru del forum, perché:

  • un tale poscritto contraddice la mentalità di chi legge la sezione ru del forum
  • non c'è rispetto nei tuoi post - scrivi ogni frase con una lettera minuscola
  • si ricevono molte lamentele.

 

Versione 1.008: più lungo è il no-trend (che significa un insieme di posizioni in una direzione), più probabile è un pullback, quindi moltiplichiamo il lotto per l'ordine pendente opposto.

//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.001:                                                           |
//|   when starting, sets Buy stop and sell stop                     |
//| 1.002:                                                           |
//|   OnTradeTransaction: if DEAL_ENTRY_IN delete all pending orders,|
//|   and, sets Buy stop and sell stop                               |
//| 1.003:                                                           |
//|   OnTradeTransaction: DEAL_ENTRY_IN                              |
//|      DEAL_TYPE_BUY => ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL)         |
//|      DEAL_TYPE_SELL => ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY)         |
//|   PlacesXXXX:                                                    |
//|      "RefreshRates()" is now inside the "PlacesXXXX"             |
//|   OnTradeTransaction:                                            |
//|      a "while" loop for "PlacesXXXX"                             |
//| 1.004:                                                           |
//|   add OnTester and save csv file                                 |
//| 1.005:                                                           |
//|   add Geometric and arithmetic progression                       |
//|      only a geometric progression is realized                    |
//| 1.006:                                                           |
//|      arithmetic progression is realized                          |
//| 1.007:                                                           |
//|      correct ClosePositions: Symbol() => m_symbol.Name()         |
//| 1.008:                                                           |
//|      the more a recoilless trend,                                |
//|      the bigger lot on an opposite position                      |
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ds

 
Vladimir Karputov:

Versione 1.008: più lungo è il no-trend (che significa un insieme di posizioni in una direzione), più probabile è un pullback, quindi moltiplichiamo il lotto per l'ordine pendente opposto.

ds


È evidente che non hai esperienza nel trading su griglia.

Più a lungo la tendenza è senza un'inversione, più alta è la probabilità della sua continuazione.

Quindi, aumentando la dimensione totale del lotto, si cancella qualsiasi equilibrio che si può avere.

 
Andrey F. Zelinsky:

È evidente che non hai esperienza nel trading su griglia.

Più lungo è il no-trend, più è probabile che continui.

Quindi, l'aumento della dimensione aggregata del lotto cancellerà qualsiasi equilibrio che si possa avere.


1. Dove vedi una griglia? Ci sono sempre due ordini in sospeso.

2. Quando si lavora con ordini pendenti stop e si aumenta il lotto per un ordine pendente direzione opposta rispetto all'ultima posizione aperta nulla può "spazzare via l'equilibrio".

3. non c'è davvero molto di un rollback. Un esempio di statistica sull'attivazione di ordini pendenti di stop con un passo di 35:

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading

Expert Advisor Buy stop Sell stop Griglia come classe

Vladimir Karputov, 2017.10.01 07:27

Per i totali estesi del passo 35:

Direzione_dei_trade_EURUSD_35

Qui possiamo vedere che

  • quasi il 50% dei casi sono quando la lunghezza degli scambi ininterrotti è uguale a "1". Così abbiamo situazioni come: aperto Buy e poi invertito la posizione (cioè chiuso Buy con una perdita e aperto Sell) o questa situazione: aperto Sell e poi invertito la posizione (cioè chiuso Sell con una perdita e aperto Buy). Così le situazioni con scambi ininterrotti di lunghezza "1" sono una perdita garantita.
  • Circa il 25% di tutti i casi con la lunghezza dei trade ininterrotti pari a "2", con il seguente esempio: abbiamo aperto Buy, poi aperto un altro Buy e invertito la posizione (cioè chiuso due Buy e aperto Sell - con conseguente perdita pari a zero).

Penso che queste categorie più numerose (lunghezza delle transazioni ininterrotte pari a "1" e "2") debbano essere considerate più in dettaglio per correggere la strategia di collocamento degli ordini pendenti Stop.


 
Vladimir Karputov:

1. Dove hai visto una griglia? Ci sono sempre due ordini di stop in sospeso al lavoro.


1. Chiamare un elefante "rinoceronte" non fa cadere la proboscide dell'elefante.

Ecco la tua foto:

La tua descrizione e la griglia pulita sono la stessa strategia.

Vladimir Karputov:

3. nessun rollover, infatti, non è molto comune. Ecco un esempio della statistica degli ordini pendenti di stop che scattano in incrementi di 35:

In realtà nessun rollback avviene così spesso, che non si hanno abbastanza soldi per rianimare un saldo prosciugato (ancora una volta).

C'è un certo meccanico nel mercato che fa variazioni di super-consigli, che si basano sulla tesi "un pullback sta per accadere". Quindi è garantito che si tira indietro una volta al mese. Cioè una volta al mese c'è un movimento senza rimbalzo che spazza via l'equilibrio.

 
Andrey F. Zelinsky:

1. Chiamare un elefante rinoceronte non fa cadere la proboscide dell'elefante.

Ecco la tua foto:

la tua descrizione e la griglia vuota sono tutte strategie della stessa essenza.

La realtà è che i no-account sono così comuni che non si hanno abbastanza soldi per rianimare un saldo prosciugato (ancora una volta).

C'è un meccanico sul mercato che gestisce variazioni di super-consiglieri che si basano sulla tesi "questo sta per accadere". Quindi è garantito che si tira indietro una volta al mese. Cioè una volta al mese c'è un movimento senza rimbalzo che spazza via l'equilibrio.


Un ordine di stop pendente in una tendenza (senza tornare indietro) raccoglierà profitto. L'immagine che hai citato mostra il risultato del trading, solo su un non-trend (come quello che la scritta corrispondente è sopra l'immagine,"il risultato quando c'è un trend e diversi ordini pendenti innescati". Una tale posizione aggregata che consiste in TUTTE le posizioni con un profitto POSITIVO non è assolutamente un perdente.

 
Vladimir Karputov:

Un ordine di stop pendente quando c'è una tendenza (una tendenza no-following) farà un profitto. L'immagine che hai fornito mostra il risultato del trading, proprio su un non-trend (a proposito del quale c'è una scritta appropriata sopra l'immagine, "il risultato quando c'è un trend e diversi ordini pendenti attivati". Una tale posizione aggregata composta da TUTTE le posizioni con un profitto POSITIVO non può fallire.


Bene, dato che non c'è modo di perdere qui, inserirò solo la clip (due parti, cioè due video diversi)


 
Andrey F. Zelinsky:

Bene, visto che non c'è modo di tirare lo sciacquone qui, inserirò una clip (due parti, cioè due clip diverse).



Siete abituati alla buona spazzatura. E a proposito di ordini di stop pendenti - avete qualcosa da dire?

 
Vladimir Karputov:

Beh, sei già abituato alle inondazioni. Ma sul tema degli ordini di stop pendenti - hai qualcosa da dire?


Beh, te l'ho detto, ma non mi ascolterai finché non lo proverai tu stesso.

p.s. E il video, è un modzi -- e il modzi non conta come inondazione.

 
Andrey F. Zelinsky:

Beh, te l'ho detto, ma non mi ascolterai finché non lo proverai tu stesso.

p.s. E un mulinello è un modzi -- e un modzi non conta come alluvione.


Forse dovresti rileggerlo:

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia

Buy stop Sell stop Grid Expert Advisor come classe

Vladimir Karputov, 2017.10.06 14:58

Versione 1.008: più lungo è il no-trend (che significa un insieme di posizioni in una direzione), maggiore è la possibilità di inversione e quindi moltiplicare il lotto per l'ordine pendente opposto.

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//| 1.001:                                                           |
//|   when starting, sets Buy stop and sell stop                     |
//| 1.002:                                                           |
//|   OnTradeTransaction: if DEAL_ENTRY_IN delete all pending orders,|
//|   and, sets Buy stop and sell stop                               |
//| 1.003:                                                           |
//|   OnTradeTransaction: DEAL_ENTRY_IN                              |
//|      DEAL_TYPE_BUY => ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL)         |
//|      DEAL_TYPE_SELL => ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY)         |
//|   PlacesXXXX:                                                    |
//|      "RefreshRates()" is now inside the "PlacesXXXX"             |
//|   OnTradeTransaction:                                            |
//|      a "while" loop for "PlacesXXXX"                             |
//| 1.004:                                                           |
//|   add OnTester and save csv file                                 |
//| 1.005:                                                           |
//|   add Geometric and arithmetic progression                       |
//|      only a geometric progression is realized                    |
//| 1.006:                                                           |
//|      arithmetic progression is realized                          |
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//|      correct ClosePositions: Symbol() => m_symbol.Name()         |
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//|      the more a recoilless trend,                                |
//|      the bigger lot on an opposite position                      |
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ds


Molto semplicemente, usando tre BUY consecutivi come esempio

1. Abbiamo impostato Buy stop e Sell stop.

2. Il Buy stop è scattato - abbiamo impostato Buy stop e Sell stop di nuovo, ma il Sell stop ha aumentato il lotto.

3. È scattato un Buy stop - abbiamo di nuovo impostato Buy stop e Sell stop, ma Sell stop ha aumentato il lotto.

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