Organizzazione del ciclo dell'ordine - pagina 7
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Allora forse dovremmo cercare di selezionare gli ordini il più velocemente possibile (selezionarli e basta!) e scriverli in un array, e poi, in una funzione separata, controllare la disponibilità di quegli ordini + l'azione necessaria (chiudere/cancellare/modificare)?
Io stesso vedo la soluzione, come ho già detto nella discussione che è già stata chiusa. Ma in questo caso, non è la mia soluzione personale che mi interessa, ma il modo in cui lo fanno gli altri.
Fondamentalmente, hanno capito che non si preoccupano di questo argomento e se qualcosa è successo, aspetterà fino alla prossima spunta.
Non credo che questo thread sia il posto migliore per discuterne, però. Questo thread è per le caratteristiche.
Spetta ai moderatori decidere.
Tutto sommato un'altra fantascienza al livello di Star Wars. Non reale, ma ogni fantascienza diventa realtà ad un certo punto, come l'Hyperboloid dell'ingegner Garin...
Se questo è il tipo di esecuzione di un broker, allora non è affatto degno di attenzione, per non parlare dell'analisi delle situazioni possibili...
Tutto sommato un'altra fantascienza al livello di Star Wars. Non è realistico, ma tutta la finzione diventa realtà ad un certo punto, come l'iperboloide dell'ingegner Garin...
Se un broker ha questo tipo di esecuzione, allora non è affatto degno di attenzione, tanto meno di risolvere possibili situazioni...
Non capisco perché questo non possa accadere su un broker perfetto? Non è un bug, è una situazione di mercato.
Non capisco perché questo non possa accadere su un broker perfetto? Non è un bug, è una situazione di mercato.
Secondo me non è una vera situazione di mercato.
Beh, diciamo... Tutto stava andando liscio, con calma... Quanto è stato il cambiamento di prezzo al momento della reindicizzazione?
E in generale, cosa intende con questa espressione? Questa domanda è per parlare di una cosa. Per avere la stessa comprensione di ciò che sta accadendo.
E cosa succede nel caso di un gep? Che differenza fa il livello dell'ordine? Cos'è +1 o -1 punto. Ho letto molte delle vostre misurazioni del tasso di corsa, ma non ho mai cercato di capire, e tanto meno di ricordare, quali esistano... Secondo la tua idea, quanti ordini dovrebbero essere in un ciclo in modo che tra un tick e l'altro un normale broker non abbia il tempo di processare tutti gli ordini? Hai delle misure reali?
Qual è il senso di questo trambusto? Beh, non hanno avuto il tempo di farlo in un ciclo su una zecca, lo faranno alla prossima zecca nel prossimo ciclo. Dove è necessaria una tale precisione? Secondo me, solo teoricamente per lanciare qualche altro bug. Scusa, ma l'impressione è che tu non stia facendo trading, ma cercando bug in MT.
Questo è tutto... Sto zitto su questo.
Secondo voi, quanti ordini dovrebbero esserci in un ciclo in modo che tra un tick e l'altro un normale broker non avrebbe il tempo di processare tutti gli ordini?
Anche uno solo potrebbe non fare in tempo.
La velocità normale del server MT4 che elabora un ordine è di circa 100ms. Potrebbe essere 50 ms, ma è raro. Questo è senza ping, pura velocità da broker.
E in 100ms possono venire molto più di 2 ticks.
Dove avete bisogno di questo tipo di precisione?
In qualsiasi strategia. Per aumentare la sua redditività.
È come dire che 25 centesimi di commissione per lotto sono così piccoli da poter essere trascurati. Puoi, naturalmente, ma con un fatturato di 1000 lotti ridurrà il tuo profitto di 250 dollari.
Se non sapete cosa farne, potreste essere sorpresi da quanti soldi potete guadagnarci. Altrimenti il forum starebbe ancora discutendo sui periodi ottimali delle MA per trovare i crossover.
Anche uno solo potrebbe non fare in tempo.
La normale velocità di elaborazione di un ordine MT4 da parte del server è di circa 100ms. Potrebbero esserci 50 ms, ma raramente. Questo è senza ping, pura velocità del broker.
E in 100ms ci possono essere molto più di 2 tick.
D'accordo. I miei pensieri erano più sul numero di pip che il prezzo può cambiare per i tick mancati. Anche i gap intraday non sono così grandi. Se hai un profitto/perdita sul mercato, non puoi misurare la differenza tra il prezzo e il valore di un singolo tick.
Andrey Khatimlianskii:
In qualsiasi strategia. Per aumentare il suo profitto.
È come dire che 25 centesimi di commissione per lotto sono così piccoli da poter essere trascurati. Puoi, naturalmente, ma con un fatturato di 1000 lotti ridurrà il tuo profitto di 250 dollari.
Se non sapete cosa farne, potreste essere sorpresi da quanti soldi potete guadagnarci. Altrimenti, il forum starebbe ancora discutendo sui periodi ottimali della MA per trovare i crossover.
Questo è esattamente quello che pensano quelli che vogliono scrivere un Expert Advisor gratis...
Non mi dispiace; ho anche partecipato alla discussione. Dopo tutto, la verità non nasce in una discussione, ma in un dialogo.
D'accordo. I miei pensieri erano più sul numero di pip che il prezzo può cambiare per i tick mancati. Anche i gap intraday non sono così grandi.
Qualsiasi cosa da 0 a infinito. In pratica, 150 pips a quattro cifre al secondo sono comuni sulle notizie.
Questo è esattamente il ragionamento di coloro che devono scrivere un EA gratis...
Non lo capisco affatto.
Cosa c'entra la pubblicazione di codici elaborati gratuiti e la discussione di problemi sottili con l'ordinazione di un EA gratuito?
Qualsiasi cosa da 0 a infinito. In pratica, 150 pips a quattro cifre al secondo sono comuni sulle notizie.
Non lo capisco affatto.
Cosa hanno a che fare la pubblicazione di codici elaborati gratuiti e la discussione di problemi sottili con l'ordinazione di un EA gratuito?
Ha tutto a che fare con questo, l'ho anche evidenziato nel tuo testo.
In un caso crediamo che sia sbagliato pagare la commissione o lo spread e ci lamentiamo che non ingrasserà il nostro portafoglio, e nell'altro caso, grazie a Dio non si applica a noi, credono che pagare per la scrittura dell'EA non sia desiderabile, perché non ingrasserà il loro portafoglio.
Il rapporto è molto diretto, l'ho anche evidenziato nel tuo testo.
In un caso pensiamo che sia sbagliato pagare commissioni o spread e ci lamentiamo che ci fa la cresta sul portafoglio, e nell'altro caso, grazie a Dio non si applica a noi, credono che pagare per scrivere un EA non sia auspicabile perché fa la cresta sul loro portafoglio.
L'ho visto evidenziato. Non riesco a capire.
Ho visto quello evidenziato. Non riesco a capire.
L'ho fatto sembrare così complicato? Il DC guadagna su spread e commissioni, il programmatore guadagna scrivendo codice.
Uno dei commercianti dice che dobbiamo risparmiare su spread e commissioni (se possibile non pagare).
Un altro commerciante dice che non è giusto scrivere codice per soldi (se possibile, non pagare).
Entrambi i commercianti si prendono cura dei loro portafogli. Non sembrano differire l'uno dall'altro.
Ma tu, come programmatore, sostieni il primo, e discuti il secondo dimostrandogli che ha torto.