Densità della serie numerica - pagina 26
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E ditemi, signori del forum, perché avete bisogno di tutto questo? Se per trovare un modello nella frequenza di un'inversione di tendenza, allora solo la media è la più adeguata. Sì, infatti, con i filtri dell'ora del giorno, Atr, ecc.
Dopo aver applicato i filtri il valore medio della densità dell'estremum oscilla abbastanza bene, quindi personalmente quando si avvicina al limite inferiore inizio ad aggiungere tempo per aspettare l'inversione, e quando si avvicina al limite superiore, viceversa. Statistiche semplici. Questo, naturalmente, non è tutto il mio sistema, non si può costruire un sistema funzionante su un'idea del genere, ma non è una cattiva aggiunta.
"Perché mi preoccupo di questo calcolo - ho una teoria sulla densità delle nuvole di resistenza, secondo la quale più denso è l'accumulo di livelli di resistenza di probabilità, più probabile è l'inversione del mercato. Cioè questa teoria è applicabile per determinare i livelli di supporto e resistenza tenendo conto della dinamica del mercato e, quindi, in teoria dovrebbe aiutare a determinare i punti di entrata e uscita con maggiore probabilità - ho intenzione di usarla per determinare il punto di take profit".
Densità media dell'estremo di cosa e con quale finestra - si prega di spiegare.
Per trovare qualcosa, bisogna proporre dei criteri. Il numero minimo di punti in un gruppo, la distanza più vicina alla quale due punti contano come 1, la dimensione minima del gruppo (distanza tra i punti più esterni), la % di copertura totale, alcuni requisiti devono essere posti.
Se non avete requisiti, prima indagate su quello che avete, cioè calcolate le statistiche :-)
Il primo passo è prendere i delta, ordinarli, fare un istogramma e guardarlo a lungo...
Quando apparirà il criterio, saprai come trovarlo.
Se hai deciso secondo le statistiche che la distanza minima tra due punti deve essere almeno q (per esempio, il 15% dei punti deve essere inferiore a q), allora traccia una linea orizzontale a questo livello. Se il numero minimo di punti è limitato, il gruppo viene avviato.
se c'è un limite minimo di punti - allora il grafico dovrebbe passare il maggior numero possibile di conteggi sotto la linea. SE C'È UN NUMERO MINIMO DI PUNTI, IL GRAFICO DEVE PASSARE ATTRAVERSO LA LINEA PER QUEL NUMERO DI CAMPIONI.
Sì, sì - anche i criteri sono un argomento di discussione, ma ciò che conta per me non sono solo le costanti, ma le costanti ottenute in modo relativo - cioè prese in considerazione le formazioni reali all'interno di una serie numerica, non solo quelle previste.
Lavorare con una costante del tipo "a occhio" è comprensibile e logico - nessuna domanda qui.
Sì, sì - anche i criteri sono un argomento di discussione, ma non sono solo le costanti che contano per me, sono le costanti che sono derivate in modo relativo - cioè effettivamente considerate come formazioni all'interno di una serie numerica, non solo predette.
Lavorare con una costante del tipo "a occhio" è comprensibile e logico - nessuna domanda qui.
All'inizio è possibile dare dei "desideri" generali e, prendendo le statistiche, specificarli. Se cerchiamo le aree di inversione-resistenza per esempio, possiamo supporre che tutte insieme coprano non più del %% del range e non possono essere più di 10 punti. Solo dalla natura (supposizioni sulla natura). In qualche modo :-)
Dovete sapere con quali dati state lavorando e per cosa volete usarli.
"Perché mi preoccupo di questo calcolo - ho una teoria sulla densità delle nuvole di resistenza, secondo la quale più denso è l'accumulo di livelli di resistenza di probabilità, più probabile è l'inversione del mercato. Cioè questa teoria è applicabile per determinare i livelli di supporto e resistenza tenendo conto della dinamica del mercato e, quindi, in teoria dovrebbe aiutare a determinare i punti di entrata e uscita con maggiore probabilità - ho intenzione di usarla per determinare il punto di take profit".
Densità media dell'estremo di cosa e con quale finestra - si prega di spiegare.
Non mi è affatto chiaro cosa significhi "nuvola" di resistenze. Ma ho anche cercato di applicare il contatore della densità degli estremi per livello di prezzo. La mia conclusione è piuttosto l'opposto - la maggior parte dei cluster di estremi a livello di prezzo sono appena superati. E quanto più denso è un tale cluster, tanto più decisivo è il breakout. Ma credo che questo fattore sia troppo debole per essere applicato nel mio Expert Advisor perché fondamentalmente il comportamento del prezzo in un tale cluster è accidentale.
Naturalmente, questo non significa affatto che io abbia ragione. Potresti uscirne con qualcosa di diverso.
Ma d'altronde, piuttosto che occuparsi di una complicata selezione di criteri per questa "nuvola", è più efficiente aggiungere semplicemente filtri e profondità di storia.
"Densità media degli estremi di cosa e con quale finestra - spiegare per favore. "
-Nel nostro contesto, sembra che ci sia "densità" di estremi per tempo, cioè quando l'inversione si verifica prevalentemente in un certo momento - la tua variante, e "densità" per prezzo (livello) quando l'inversione (estremo) si verifica (e nella mia esperienza non si verifica) prevalentemente vicino ad un certo prezzo - la tua variante. Cioè la densità sulla scala X e sulla scala Y.
Per quanto riguarda la "finestra" - non la definisco io, è definita dall'ottimizzazione - io non ho niente a che fare con essa). L'ottimizzazione seleziona sia la profondità della storia che l'intervallo del contatore avanti e indietro.
Non mi è affatto chiaro cosa significhi la "nuvola" di resistenze. Ma ho anche cercato di applicare il contatore di densità degli estremi al livello dei prezzi. La mia conclusione è esattamente il contrario - la maggior parte dei cluster di estremi a livello di prezzo sono appena superati. E quanto più denso è un tale cluster, tanto più decisivo è il breakout. Ma credo che questo fattore sia troppo debole per essere applicato nel mio Expert Advisor perché fondamentalmente il comportamento del prezzo in un tale cluster è accidentale.
Naturalmente, questo non significa affatto che io abbia ragione. Potrebbe uscire qualcosa di diverso.
Un'osservazione simile e la situazione è abbastanza comprensibile - quando diciamo che gli estremi superiori si sono accumulati e il prezzo è sceso, è probabile che una grande quantità (folla) sia semplicemente entrata e potenzialmente nessun altro sta facendo offerte su quel livello di prezzo. Tutti i non-mercati e i grandi speculatori che volevano comprare-vendere a questo prezzo sono soddisfatti. Per un po', abbiamo un potenziale gap, attraverso il quale il prezzo si muove senza guardare indietro.
E viceversa - un movimento brusco porta a una resistenza temporanea.
Questo è in parte il motivo per cui appare il modello a scacchiera - quello che era supporto/resistenza diventa un perno.
Osservazione simile e la situazione è abbastanza comprensibile - quando diciamo che gli estremi superiori si sono accumulati e il prezzo è sceso, è probabile che una grande quantità (folla) sia semplicemente entrata e potenzialmente nessun altro sta facendo offerte su quel livello di prezzo. Tutti i non-mercati e i grandi speculatori che volevano comprare-vendere a questo prezzo sono soddisfatti. Per un po', otteniamo un potenziale gap, attraverso il quale il prezzo si muove senza guardare indietro.
E viceversa - un movimento brusco porta a una resistenza temporanea.
Questo è in parte il motivo per cui abbiamo un quadro simile a quello degli scacchi - quello che prima era supporto/resistenza diventa un perno.
Questa è una serie di giustificazioni. Non ho assolutamente nessun dato per giudicare se è corretto o no. Che si tratti di finzione o di rivelazioni di un insider strafatto.
Quindi devo controllare tutto da solo.
Ecco perchéscrivo il codice senza mezzi termini con l'idea"qualcosa si è accumulato intorno al prezzo - riflettiamolo" e guardiamo il risultato. Poi scrivo senza mezzi termini il codice con l'idea"qualcosa si è accumulato qui - mettiamolo sul lato opposto, facciamo un passo avanti" e di nuovo guardo il risultato. Poi complico le condizioni. Filtro "qualcosa si è ammucchiato qui" in"quanto tempo fa si è ammucchiato", poi in"quanto si è ammucchiato","a che ora si è ammucchiato" e anche"se qualcosa si è ammucchiato su strumenti dipendenti dalla correlazione".
E poi guardo di nuovo il risultato.
E non sono soddisfatto del risultato. Il risultato è un fallimento. In tutti i casi.
Cioè non ho trovato nessuna combinazione di queste condizioni che dia un profitto stabile sulla storia di più di mezzo anno di inoltro dei lupi con un passo mensile. Cioè il modello sta galleggiando anche per un anno, e non abbiamo bisogno di questo tipo di hockey.
Cioè il modello c'è (una svolta è più probabile), ma è troppo debole per essere affidabile - questa è la mia conclusione.
In poche parole, se il prezzo si avvicina a un gruppo di opposizioni/supporti per la 5°, 7°, 9° volta nel recente passato, posso dire che con circa l'80% di probabilità sfonderà quel recinto dopo tutto.
Ma alla fine non posso dire altro. A parte il fatto che tali situazioni sono abbastanza rare sul mercato. È molto più comune vedere 2 o 3 o 4 extemes in un cluster. E tutto è troppo casuale lì.
All'inizio si possono dare dei "desideri" generali, e poi si possono raffinare prendendo delle statistiche. Se cercate le aree di resistenza-giro, per esempio, potete assumere che tutte insieme non coprono più del %% del range e non possono essere più di, per esempio, 10 pips. Solo dalla natura (supposizioni sulla natura). In qualche modo :-)
Dovete sapere con che tipo di dati state lavorando e per cosa volete usarli.
Capisco l'idea, ma voglio prendere gli indicatori - con i loro diversi indicatori - e cercare di stabilire una correlazione sotto forma di una zona in cui cadono - diciamo che 5 di 8 sono vicini l'uno all'altro - quindi ci si può aspettare una resistenza lì.
Non mi è affatto chiaro cosa significhi una "nuvola" di resistenze. Ma ho anche provato ad applicare il misuratore di densità dell'estremo del livello dei prezzi. La mia conclusione è proprio l'opposto - la maggior parte dei gruppi di estremi a livello di prezzo sono appena superati. E quanto più denso è un tale cluster, tanto più decisivo è il breakout. Ma credo che questo fattore sia troppo debole per essere applicato nel mio Expert Advisor perché fondamentalmente il comportamento del prezzo in un tale cluster è accidentale.
Naturalmente, non significa affatto che ho ragione. Forse verrà fuori qualcos'altro.
Ma poi di nuovo, piuttosto che avere a che fare con una complessa selezione di criteri per questa "nuvola", è più efficiente aggiungere semplicemente dei filtri e la profondità della storia.
"Densità media degli estremi di cosa e con quale finestra - spiegare per favore. "
-Nel nostro contesto, sembra che ci sia "densità" di estremi per tempo, cioè quando l'inversione si verifica prevalentemente in un certo momento - la tua variante, e "densità" per prezzo (livello) quando l'inversione (estremo) si verifica (e nella mia esperienza non si verifica) prevalentemente vicino a un certo prezzo - la tua variante. Cioè la densità sulla scala X e sulla scala Y.
Per quanto riguarda la "finestra" - non la definisco io, è definita dall'ottimizzazione - io non ho niente a che fare con essa). L'ottimizzazione seleziona sia la profondità della storia che la gamma del contatore avanti e indietro.
Ti capisco - non si tratta di estremi di prezzo, se ho capito bene. Voglio dire che ci sono indicatori che mostrano i loro punti su tutto il grafico - i loro punti - resistenze potenziali - comportamento di previsione, se questi punti si sono accumulati e quindi hanno formato una nuvola, allora ci sarà una lotta per il mercato - una inversione o accelerazione della tendenza, ma per me questo non è certezza, il che significa che devo chiudere la posizione e vedere cosa succede al prezzo dopo.