Tutte le domande dei nuovi arrivati su MQL4 e MQL5, aiuto e discussione su algoritmi e codici - pagina 1951
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Sembra che alcuni oggetti creati con "new" non vengano distrutti all'uscita.
Sì, ho trovato il problema.
Spostato la chiamata all'inizio del programma e l'errore è sparito
Ho capito bene che dopo un OrderSend riuscito, la struttura dei dati delle proprietà degli ordini a mercato non viene riempita, e lo stesso prezzo di apertura per questo ordine dovrebbe essere ottenuto eseguendo un OrderSelect?
Un'altra domanda: in 5ka, è meglio aprire una posizione immediatamente con uno SL e un TP, o aprire prima una posizione e poi modificarla?
Ho capito bene che dopo un OrderSend riuscito, la struttura dei dati delle proprietà degli ordini a mercato non viene riempita e che lo stesso prezzo di apertura per questo ordine dovrebbe essere ottenuto eseguendo un OrderSelect?
Non che io sappia, e non l'ho visto descritto.
Per quanto ho capito, dipende dal prezzo al quale abbiamo bisogno di una perdita e di un profitto, il prezzo che si trova nel terminale al momento della richiesta di apertura, o il prezzo al quale la posizione verrà effettivamente aperta.
Non che io sappia, e non l'ho visto descritto.
No, è vero, i dati dei mandati passati sono nei dettagli.
Per quanto ho capito, dipende dal prezzo al quale la perdita e il profitto sono necessari, il prezzo che è nel terminale al momento della richiesta di apertura, o il prezzo al quale effettivamente si aprirà.
La domanda riguarda la percentuale di errore e la velocità di esecuzione. La probabilità di errore è più bassa con parametri più bassi, ma le 2 operazioni richiedono logicamente più tempo. Ma come in realtà, abbiamo bisogno di misurare. Forse qualcuno l'ha già misurato.
Intervengo :)
C'è un indice DAX30 = quotato da 9 a 22
Qual è il modo per scoprire quante barre in una sessione su Timeframe M15, H1 ecc.
Intervengo :)
C'è un indice DAX30 = quotato da 9 a 22
Qual è il modo per scoprire quante barre in una sessione su Timeframe M15, H1 ecc.
(22*3600-9*3600)/PeriodSeconds(M15)
ma questo è idealmente "questo numero di barre dovrebbe essere tra le 9:00 e le 22:00".
Più piccolo è il lasso di tempo, maggiore è l'errore, in realtà è quasi sempre minore. Non si può contare "ogni N barre - prossima sessione" dalla storia
La domanda riguarda generalmente i tassi di errore e la velocità di esecuzione. Con parametri più piccoli c'è meno possibilità di errore, ma 2 operazioni richiedono più tempo logicamente. Ma come in realtà, dobbiamo misurarlo. Forse qualcuno lo ha già misurato.
Se "Domanda in generale sulla percentuale di errore e la velocità di esecuzione" allora scrivete la domanda così.
Anche in 4, è meglio"aprire prima una posizione, poi modificarla".
Non tutti ti permettono di aprire sul mercato impostando uno Stop Loss.
A proposito, lo Stop Loss non è disponibile ovunque. L'ordine stop-loss viene elaborato sul server del broker, è il suo servizio personale (merito, rischio, guadagno) e non dove pensi che sia, non c'è una pila di ordini stop-loss di trading.