Qual è la profondità ottimale della storia per identificare un segnale utile? - pagina 2

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paukas:
Questa è davvero una pagliacciata. ))

Un mese inizia con un giorno, e un giorno inizia al mattino, almeno nel commercio, non astronomico. Questa è la pagliacciata che hai cercato di vendermi, e ora me ne dai la colpa.
 
ZaPutina:
Un mese inizia nel giorno e un giorno nel mattino, almeno nel commercio, non astronomico. Questa è la pagliacciata che hai cercato di propinarmi e di cui ora mi accusi.
Trololo ha investigato.
 
paukas:
Trololo ha investigato.

Sei tu il troll. Se ti sei messo in imbarazzo cercando di essere spiritoso, dovresti almeno avere l'onore di andartene. Cosa sto dicendo, dove sei e dov'è l'onore...
 
ZaPutina:
Sei tu il troll. Se ti sei messo in imbarazzo cercando di essere spiritoso, dovresti almeno avere l'onore di andartene. Di cosa sto parlando, dove sei e dov'è l'onore...
Hai usato il telefono?
 
ZaPutina:

Non sostenete questa pagliacciata. Non c'era nulla nella risposta che avesse a che fare con la domanda, solo speculazioni sul punto di partenza, se fosse la mattina del giorno o la mattina del mese... Non ti sembra che risponda alla domanda sulla profondità della storia da analizzare? Forse, voleva dire che se fai trading sull'orologio - il periodo di analisi è un giorno (circa), se su H4 - da una settimana (circa), su D1 - da un mese (circa), ecc. Tutto questo è approssimativo, ma tuttavia può essere giustificato. Se non sapete di cosa sto parlando, potete chiedere: quello che sto cercando di fare è aprire una porta, quello che sto cercando di fare è aprire una porta...

ZS. Anche la nozione di trading di successo ha delle variazioni... Non voglio discuterne.

Quello che voleva dire è che per decidere se c'è un segnale per entrare, basta analizzare le quotazioni dall'inizio della giornata.
 
khorosh:
Quello che intendeva è che per decidere se c'è un segnale per entrare è sufficiente analizzare le quotazioni dall'inizio della giornata.
Penso che sia sufficiente per indovinare cosa intendeva. Ma l'evidenziato è una sciocchezza. Se prendi una decisione sull'apertura del giorno, fai trading sul giornaliero o superiore, allora non hai bisogno di quotazioni del giorno di inizio, fai trading sull'apertura, l'inizio del giorno ti serve solo per un'entrata più accurata se non stai analizzando solo il giorno, ma anche su meno di un giorno, ma fai trading sul giorno, e allora non hai bisogno di quotazioni del giorno di inizio, ma tutto il giorno su meno di uno. La domanda era sulla profondità della storia per ottenere segnali, non sul prendere una decisione avendo un segnale, e in questa variante la mattina è fuori strada...
 
khorosh:
Quello che voleva dire è che è sufficiente analizzare le quotazioni dall'inizio della giornata per decidere se c'è un segnale per entrare.

Sì. Se si tiene una posizione per qualche ora, questo è sufficiente per formare un segnale.
 
ZaPutina:
Penso che sia sufficiente indovinare cosa volesse dire. Ma l'evidenziato è una sciocchezza. Se si prende una decisione sull'apertura del giorno, poi si negozia sul giornaliero o superiore, allora non hai bisogno di citazioni per l'inizio del giorno, il commercio sull'apertura, l'inizio del giorno è necessario solo per una voce più accurata se non si sta analizzando solo il giorno, ma anche il timef meno di un giorno, ma si negozia il giorno, e poi non hai bisogno di citazioni dall'inizio del giorno, ma l'intera giornata su un timeframe inferiore. La domanda era sulla profondità della storia per ottenere segnali, non sul prendere una decisione avendo un segnale, e in questa versione la mattina non è il momento giusto...
Né lui né io abbiamo detto questo. La decisione viene presa nel corso della giornata, ma vengono utilizzate solo le quotazioni del giorno corrente. Beh, per esempio, se non è chiaro come rompere il piatto del mattino nella strategia.
 
khorosh:
Né lui né io abbiamo detto questo. La decisione viene presa intraday, ma vengono utilizzate solo le quotazioni del giorno corrente. Beh, per esempio, se non è chiaro nella strategia come rompere il piatto del mattino.

In realtà, non è così facile come sembra quando si fa trading su D1. Per esempio, in EUR/USD, devo analizzare 450 giorni di trading in una strategia di tendenza e 850 giorni di trading in una strategia anti-tendenza, il che suggerisce l'esistenza e l'influenza dei cicli economici. Non ho trovato alcun modello coerente nei movimenti di prezzo intraday.

T=850 giorni dall'inizio del 2013:


Ci sono 1514 barre nella storia.
Zecche modellate 2027
Qualità della modellazione n/a
Errori di corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 1000.00
Spread Current (20)
Utile netto 2118.52
Profitto totale 2366.08
Perdita totale -247.56
Redditività 9,56
Payoff previsto 4,13
Dispersione assoluta 423,90
Prelievo massimo 443,52 (43,50%)
Il drawdown relativo è del 43,50% (433,52)
Totale scambi 513
Posizioni corte (% vittoria) 341 (96,77%)
Posizioni lunghe (% vittoria) 172 (92,44%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 489 (95,32%)
Operazioni in perdita (% di tutte) 24 (4,68%)
Il più grande
il più grande commercio redditizio 4,99
commercio perdente -39.05
Media
commercio redditizio 4,84
commercio perdente -10.32
Numero massimo
vittorie continue (profitto) 220 (1060.23)
Perdite continue (perdita) 7 (-171,81)
Massimo
Profitto continuo (numero di vittorie) 1060.23 (220)
Perdita continua (numero di perdite) -171.81 (7)
Media
guadagno continuo 49
Perdita continua 2

T=450 giorni:

Bar nella storia 1.514
Zecche modellate 2027
Qualità della simulazione n/a
Errori di corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 1000.00
Spread Current (20)
Utile netto 2276.91
Profitto totale 2382.13
Perdita totale -105.22
Redditività 22,64
Payoff previsto 4,44
Drawdown assoluto 183,29
Prelievo massimo 571,60 (38,18%)
Prelievo relativo 38,18% (571,60)
Totale scambi 513
Posizioni corte (% vittoria) 133 (96,24%)
Posizioni lunghe (% vittoria) 380 (96,05%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 493 (96,10%)
Operazioni in perdita (% di tutte) 20 (3,90%)
Il più grande
commercio redditizio 4,99
Commercio in perdita -11,95
Media
commercio redditizio 4,83
commercio perdente -5,26
Numero massimo
vittorie continue (profitto) 194 (933.04)
Perdite continue (perdita) 13 (-88,79)
Massimo
Profitto continuo (numero di vittorie) 933.04 (194)
Perdita continua (numero di perdite) -88,79 (13)
Media
vincite continue 82
Perdita continua 3

 
yosuf:

In realtà non è così semplice come sembra quando si fa trading su D1. Per esempio, in EUR/USD, devo analizzare 450 giorni di trading in una strategia di tendenza e 850 giorni di trading in una strategia anti-tendenza, il che suggerisce l'esistenza e l'influenza dei cicli economici. Non ho trovato alcun modello coerente nei movimenti di prezzo intraday.

T=850 giorni dall'inizio del 2013:


Bar nella storia 1.514
Zecche modellate 2027
Qualità della modellazione n/a
Errori di corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 1000.00
Spread Current (20)
Utile netto 2118.52
Profitto totale 2366.08
Perdita totale -247.56
Redditività 9,56
Payoff previsto 4,13
Dispersione assoluta 423,90
Prelievo massimo 443,52 (43,50%)
Il drawdown relativo è del 43,50% (433,52)
Totale scambi 513
Posizioni corte (% vittoria) 341 (96,77%)
Posizioni lunghe (% vittoria) 172 (92,44%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 489 (95,32%)
Operazioni in perdita (% di tutte) 24 (4,68%)
Il più grande
il più grande commercio redditizio 4,99
commercio perdente -39.05
Media
commercio redditizio 4,84
commercio perdente -10.32
Numero massimo
vittorie continue (profitto) 220 (1060.23)
Perdite continue (perdita) 7 (-171.81)
Massimo
Profitto continuo (numero di vittorie) 1060.23 (220)
Perdita continua (numero di perdite) -171.81 (7)
Media
guadagno continuo 49
Perdita continua 2


Dipende dalla strategia specifica. Per Paukas, per fare trading con successo, è sufficiente analizzare le quotazioni al mattino per prendere una decisione sull'entrata nel mercato. E il suo prelievo è inferiore al tuo.
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