Commercio dimostrativo del Dr.F. - pagina 6

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Cercherò di fare trading in modo dimostrabile sul grafico EURUSD. Aprirò trade ogni 20 pip del turno.
 
Dr.F.:
Cercherò di fare trading in modo dimostrabile sul grafico EURUSD. Aprirò trade ogni 20 pip del turno.

su un ritorno alla linea del filtro?

Chiuderò al momento di attraversare la linea del filtro?

 
Dr.F.:
Grazie, collega. Davvero 6 SL e 5 TP non è un cattivo risultato per una singolarità come un lancio di quasi 600 pips su GBPJPY. Non succede così spesso. Qui non si dovrebbero trarre conclusioni sulle capacità dell'algoritmo che si trova ora nel mezzo del TS con TP e SL uguali. Perché dall'analisi di un giorno o due con volatilità di un centinaio di pips non si può prevedere. Al contrario, può essere considerato come una prova di stabilità dell'idea. Inoltre, non c'è stato un solo trade su GBPJPY ma due.
Siete stati fortunati finora. Ho visto due corse (su due) nella giusta direzione dal punto di vista del breve termine. Avevo solo bisogno di prendere un profitto, ho persino il terrore di mostrare questa foto.
 
sv.:

per tornare alla linea del filtro?

chiudendo al momento di attraversare la linea del filtro?



Questa è la mia strategia tradizionale. In effetti, è destinato a funzionare se il filtro davvero non ritarda (almeno quasi) e non fa overdraw (almeno quasi). La questione è che un tale filtro non potrebbe essere creato per molto tempo. Ma ecco di nuovo un candidato forte.
 

Continuerò a trattare tutte le coppie tranne EURUSD usando il "vecchio" algoritmo degli ultimi due giorni e EURUSD usando questo filtro.
 

L'eurodollaro è "fuori" di 30 pips. Sto aprendo un altro scambio di vendita.

 
Anche il secondo trade EURUSD era "fuori" di circa 25 pip. Ne ha aperto un terzo.
 
Dr.F.: Questo è un malinteso. Esattamente e il punto è che si imposta il "volume" all'apertura di uno scambio, e poi è una costante, mentre il tasso di cambio sterlina-dollaro cambia. Di conseguenza, le FORME di R1 e R2 sono diverse. Non c'è nessuna equivalenza di cui parlare.

Sho, ti ho mostrato come rendere equivalenti R1 e R2 semplicemente regolando il lotto della croce al momento dell'apertura dei trade. È così difficile ammettere l'errore? Dipende da voi, non da me. So come calcolare l'equità di un canestro ;) Se non sapete cosa farci, non preoccupatevi.


Dr.F. Come si calcola l'equità del paniere? I parametri cambiano sempre. Ecco un esempio tipico. Comprare EURUSD e vendere GBPUSD. Lotti uguali. Qualcuno crede che questo sia equivalente a un'operazione di cross EURGBP. Persone ingenue, non addestrate all'aritmetica. E questo è un "cesto".

Anche per le vostre formule per R1 e R2 (dove il lotto per un crossover è preso come un singolo lotto)

è possibile trovare il caso in cui R1 sarà equivalente a R2 (attenzione alle mani, è un bel trucco)

t0: le quotazioni per tutte le coppie sono uguali e uguali a uno (ED0 = PD0 = EP0 = 1), allora le vostre formule sono adatte per calcolare il patrimonio netto sui lati di un triangolo equilibrato

  • R1 = 0
  • R2 = 0

ti: le quotazioni sono cambiate (per esempio, EPi non è cambiato, PDi è cambiato ed è diventato 2, e EDi è diventato corrispondentemente 0,5)

  • R1 = -1.5
  • R2 = -1.5

Puoi prendere qualsiasi altra modifica al tempo ti, R1 e R2 saranno gli stessi.

 
GaryKa:

Sho, ti ho mostrato come rendere equivalenti R1 e R2 semplicemente regolando il lotto della croce al momento dell'apertura dei trade. È così difficile ammettere l'errore? Dipende da voi, non da me. So come calcolare l'equità di un canestro ;) In quel link che ho citato, i ragazzi l'hanno descritto in dettaglio.


Non ci sono rancori. Come fai a non capire. A quel punto (al momento dell'apertura dello scambio) l'equivalenza ci sarà. Avanti - NO, CATEGORICAMENTE. Perché il pounddollaro sta cambiando.
 
Mislaid:

Un po' rischioso, prendere un coltello che cade

Ma deve cadere, no? Non può salire per sempre? E il mio sistema è statistico. C'è ancora TP e SL=TP. Quindi conta solo la preponderanza della probabilità di TP.
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