Modelli ciclici nel mercato - pagina 16
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non c'è niente di ritardato o sovrastimato, si può spostare in avanti di un quarto di periodo e ottenere punti di inflessione nel "futuro", l'unica cosa è che salta con le bitte, dovremmo lavorare anche con quello.
Ok, lo guarderò domani, forse qualcosa di interessante.
A volte la formula del marinaio funziona abbastanza accuratamente, prevedendo la vera gamma di fluttuazioni future, a volte no. Mi chiedo quando non funziona, probabilmente non funziona quando c'è una vera tendenza nel mercato. Ho un paio di idee su come applicarlo, ma non ve ne parlerò ancora, lo controllerò prima.
A proposito, riguardo al SB voglio aggiungere qualcosa. Ecco il grafico
Questo è un grafico H1 di GBPUSD. Ma non è un grafico reale, è un grafico sintetizzato. Sulla base della previsione di volatilità ho fatto un indicatore di previsione del movimento dei prezzi. Cioè, ogni barra successiva è calcolata sulla base della precedente. Cosa possiamo vedere lì? Lo stesso del grafico regolare, cioè linee di supporto, linee di resistenza, tendenze, piatti, modelli TA (doppio fondo e cima).
Quali conclusioni posso trarre da questo grafico?
Conosco l'algoritmo e so che esiste, ma non posso calcolarlo solo guardando il grafico. Cioè, c'è una legge di sviluppo definita e tutti i movimenti futuri, grosso modo, sono predefiniti dai movimenti passati e ci sono errori nei calcoli, cioè, una previsione di una barra ha un errore, la previsione della barra successiva ha un errore e ogni barra successiva ha un errore dalla precedente. Così l'errore si accumula e questo si traduce in forti aumenti e cadute di fluttuazioni. Quindi la domanda è se si tratta matematicamente di una fluttuazione casuale o di una regolarità. Se si tratta di una regolarità, allora ripristinando l'algoritmo per costruire questo grafo, è possibile creare un algoritmo per costruire un grafo reale nello stesso modo.
Se esiste un algoritmo, è possibile fare il contrario, per ottenere la prima candela dall'ultima.
Passare al tempo di funzionamento piuttosto che al tempo astronomico. Se non sai perché, prova a rispondere ponderatamente alla domanda - perché escludi alcune barre dalla tua analisi dei prezzi, per esempio sabato e domenica ))
A volte la formula del marinaio funziona abbastanza accuratamente, prevedendo la vera gamma di fluttuazioni future, a volte no. Mi chiedo quando non funziona, probabilmente non funziona quando c'è una vera tendenza nel mercato. Ho un paio di idee su come applicarlo, ma non ve ne parlerò ancora, lo controllerò prima.
quindi anche la distribuzione non è normale, code spesse, restringimento della varianza non come in sb, allungata forse.