Corsi assoluti - pagina 104
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TC si è in qualche modo allontanato dall'argomento del thread. I nuovi principi non sembrano emergere.
Risolviamo il semplice compito di abbinare il vettore al paniere scambiato. Un giorno, durante la settimana, il TS ha aperto le seguenti posizioni
Le linee mostrano il valore di 1 lotto della posizione in lotti USD. Volume - il volume reale della posizione aperta (in lotti minimi). Totale - la somma delle colonne, tenendo conto del volume, il volume totale delle posizioni aperte per ciascuna delle valute (in lotti minimi USD). La seguente posizione è fondamentale qui:
La somma delle componenti del vettore totale è sempre zero.
40,47 è la somma delle componenti positive del vettore Totale, è la misura reale del volume del paniere scambiato.
Sotto la linea "Totale" è scritto il vettore unitario del paniere scambiato. Il segno del prodotto scalare del vettore del paniere scambiato e il vettore della direzione del mercato (è qui che servono gli indici) mostra quanto siamo in sintonia.
Idealmente, il prodotto scalare degli indici e il vettore del paniere dovrebbe dare una stima del profitto.
Questo è il compito!
La cosa più interessante è che sono riuscito a risolverlo diversi anni fa, quando ho messo l'indicatore CurrencyIndexC in Code Base. Calcola in qualche modo gli indici valutari. Contiene solo due errori che non influenzano il risultato. Gli indici sono stati costruiti come cambiamenti relativi da un punto di partenza nel passato. Volevo che gli indici fossero additivi: C(t0, t1) + C(t1, t2) = C(t0, t2), dove C(t0, t1) è il cambiamento dell'indice rispetto al punto di partenza t0. Per essere additivi, sono stati presi i logaritmi dei cambiamenti relativi.
Allora non era assolutamente chiaro come vedere la direzione del movimento del mercato.
In questo esempio di paniere scambiato sono coinvolte 5 valute. Per costruire un vettore di direzione, selezioniamo i 5 indici corrispondenti e costruiamo un vettore da essi. Poi la somma delle componenti del vettore viene calcolata e divisa per il numero di valute. Poi ognuno dei 5 componenti è ridotto alla sua media (io uso sempre 8 componenti vettoriali). Questo vettore ha una somma delle sue componenti uguale a zero. Ed è la direzione del movimento per un sottoinsieme delle cinque valute selezionate.
Ora, il prodotto scalare del vettore direzione calcolato in questo modo e il vettore paniere dà una stima del profitto.
Così, il vettore di direzione non può essere visto senza decidere quali valute si intende commerciare.
Buon pomeriggio. Sono stato via per un po'. Ho lavorato sulla mia matematica, per così dire.
Salve, Dr.F.
Avete trovato una soluzione al problema dei tassi assoluti?
So che è passato molto tempo... Ma comunque interessante.
Vedere
Mi ricordo di questo thread grazie ai link che ho introdotto recentemente nel forum sotto i post. È una cosa utile.
Ciao Dr.F.
Avete trovato una soluzione al problema dei tassi assoluti?
Sì, l'ho fatto. E proprio di recente ha dimostrato. Tranquillamente in attesa di profitto, sembra... qui.
Ciao Dr.F.
Avete trovato una soluzione al problema dei tassi assoluti?
Spiegare brevemente cosa sono i tassi assoluti?
Sì, è così. E proprio di recente ha dimostrato. Aspettando tranquillamente dei profitti di sorta... qui.
Non è...
Non è quello...
Ma questo è quello (più o meno).
Spiegare brevemente cosa sono i tassi assoluti?
Una coppia di valute nel forex - un rapporto valuta A/B - ha una propria dinamica, che dipende dalla dinamica dei suoi componenti, il tasso di cambio della valuta A e il tasso di cambio della valuta B.
Questi sono quelli che qui si chiamano tassi assoluti.
Ma questo è quello (più o meno).
Beh, se è quello, forse ti dirà i suoi risultati.
il tasso di cambio della valuta A e il tasso di cambio della valuta B.
Tasso di cambio a cosa? (A/ABS)/(B/ABS) = A/B e cosa? Che senso ha?
Supponiamo di sapere quale valuta in una coppia è più volatile, come lo usiamo?
Corso a cosa? (A/ABS)/(B/ABS) = A/B e cosa? Che senso ha?
Un valore assoluto condizionato. Come, per esempio, l'altitudine sul livello del mare.