Domanda sul pair trading. - pagina 6
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Ecco perché ho dei dubbi sul vantaggio del trading in coppia. Nel caso di un'entrata errata della coppia puoi aspettare che le valute convergano a lungo (attesa dello stop-loss) o chiudere su uno stop-loss.
Ecco perché ho dei dubbi sul vantaggio del pair trading. Nel caso di un'entrata errata in attesa che le valute si incontrino, si può talvolta aspettare a lungo (per superare le perdite) o chiudere con uno stop loss.
Non è come sembra. ecco il grafico da cui prendiamo le nostre decisioni di entrata.
Le linee hanno tagliato una cca. Immediatamente si può vedere il drawdown. Se volete avere molte entrate, allora entrate all'intersezione di queste linee e lasciate l'ammontare richiesto di drawdown nel conto. In questo caso sapete che nel 65% dei casi non avrete un prelievo. Se non siete soddisfatti di una tale strategia, allora disegnate la linea in 2co ed entrate alla sua intersezione. Anche in questo caso avete un drawdown ben previsto. Il tempo di permanenza sul mercato è anche ben visibile sul grafico. E poiché la serie mostrata è stazionaria, ci sarà sempre un ritorno a zero. A proposito, l'ammontare del drawdown non sarà così drammatico come sul grafico, dato che due strumenti sono utilizzati nella modalità BYE-SEEL.
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Non è come sembra. ecco il grafico da cui prendiamo le nostre decisioni di entrata.
Le linee hanno tagliato una cca. Immediatamente si può vedere il drawdown. Se volete avere molte entrate, allora entrate all'intersezione di queste linee e lasciate la quantità necessaria di drawdown nel conto. In questo caso sapete che nel 65% dei casi non avrete un prelievo. Se non siete soddisfatti di una tale strategia, allora disegnate la linea in 2co ed entrate alla sua intersezione. Anche in questo caso avete un drawdown ben previsto. Il tempo di permanenza sul mercato è anche ben visibile sul grafico. E poiché la serie mostrata è stazionaria, ci sarà sempre un ritorno a zero. A proposito, l'ammontare del drawdown non sarà così drammatico come sul grafico, dato che due strumenti sono usati nella modalità BYE-SEEL.
Di nuovo strani grafici senza spiegazioni......
Questo è un grafico di cosa? Il saldo di cosa?
Di nuovo strani grafici senza spiegazioni......
Questo è un grafico di cosa? Il resto di cosa?
Presumo che il trend sia stato rimosso da EURGBP.
Ecco qualcosa di simile(formula nella finestra aggiuntiva):
Presumo che il trend sia stato rimosso da EURGBP. La formula è nella finestra aggiuntiva.
qui c'è qualcosa di simile:
Perché allora la correlazione è vicina all'unità nel punto indicato dalle frecce, quando lo spread è al massimo? O sto fraintendendo qualcosa? Qual è il modo corretto di usare la correlazione per questo scopo?
Come è stato razionato? Posso dare un'occhiata al codice?
Probabilmente perché lo stai contando per Pearson.
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Non è quello che sembra. Ecco il grafico che usiamo per prendere le nostre decisioni di entrata.
Presumo che il trend sia stato rimosso da EURGBP.
ecco qualcosa di simile(formula nella finestra aggiuntiva):
Se è solo una serie detrended, perché parla delle sue sciocchezze sulla cointegrazione?
Forse costruisce una regressione incrociata attraverso una singola coppia di valute. Ma questo è ancora più assurdo - sta determinando la cointegrazione della regressione e della serie? Non si rende conto che è una sciocchezza?
In breve, pubblicare un grafico dovrebbe almeno spiegare