Domanda sul pair trading.

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Cari esperti e fan del paired trading, per favore spiegate e giustificate matematicamente qual è il vantaggio dell'entrata in acquisto di EURUSD e dell'entrata in vendita di GBPUSD rispetto a un'entrata singola del cross EURGBP. E c'è qualche vantaggio? Personalmente, ho i miei dubbi su questo punto. Se non c'è alcun vantaggio, allora usare coppie di valute che hanno una valuta in comune (nell'esempio precedente è il dollaro) non ha senso nel pair trading?
 
khorosh:
Cari esperti e fan del paired trading, per favore spiegate e giustificate matematicamente qual è il vantaggio dell'entrata in acquisto su EURUSD e dell'entrata in vendita su GBPUSD rispetto a una singola entrata in crossover EURGBP. E c'è qualche vantaggio? - Personalmente ho dei dubbi in proposito. Se non c'è alcun vantaggio, risulta che usare coppie di valute che hanno una valuta in comune (nell'esempio precedente è il dollaro USA) non ha senso nel pair trading?
Co-integrazione. Le decisioni di posa sono prese su una serie stazionaria e EURGBP non è una serie stazionaria.
 
faa1947:
In cointegrazione. Le decisioni di posa sono prese su una serie stazionaria e EURGBP non è una serie stazionaria.
Se sei sicuro di questo, puoi mostrarmi le formule in modo che non sia infondato? Personalmente, vedo sui grafici che l'inizio della cointegrazione coincide con il momento dell'inversione diEURGBP .
 
khorosh:
Cari esperti e fan del paired trading, per favore spiegate e giustificate matematicamente, qual è il vantaggio dell'entrata in coppia di acquisto EURUSD e vendita GBPUSD dall'entrata singola del cross EURGBP. E c'è qualche vantaggio? - Personalmente ho dei dubbi in proposito. Se non c'è alcun vantaggio, allora usare coppie di valute che hanno una valuta in comune (nell'esempio precedente è il dollaro) non ha senso nel pair trading?


Nel tuo esempio non ha senso.

Ha senso per gli strumenti ma con le croci. Per esempio qualsiasi coppia di valute e l'oro

 
khorosh:
Se sei sicuro di questo, puoi mostrarlo nelle formule in modo che non sia infondato? Personalmente, vedo sui grafici che l'inizio della cointegrazione coincide con l'inversioneEURGBP .

Potrebbe coincidere con qualsiasi cosa. Il residuo dell'equazione di cointegrazione è stazionario. Stiamo lottando per questo. Quello che succede aEURGBP non è molto importante. Forse può essere usato per informazioni aggiuntive. Sto parlando di stazionarietà. Questo è il valore.
 
faa1947:
Può coincidere con qualsiasi cosa. Il residuo dell'equazione di cointegrazione è stazionario. Stiamo lottando per questo. Quello che succede a EURGBP non è molto importante. Forse può essere usato per informazioni aggiuntive. Sto parlando di stazionarietà. Questo è il valore.

Non c'è nessun valore. Mostratemi un esempio in cui entrare nel mercato in due coppie non è uguale a entrare nel mercato in un cross
 
faa1947:
Può coincidere con qualsiasi cosa. Il residuo dell'equazione di cointegrazione è stazionario. Stiamo lottando per questo. Quello che succede aEURGBP non è molto importante. Forse può essere usato per informazioni aggiuntive. Sto parlando di stazionarietà. Questo è il valore.
In questo caso, spiega come la stazionarietà può aiutare a determinare il corretto punto di entrata nel pair trading.
 
Demi:


Nel tuo esempio - non ha senso.

Ha senso per gli strumenti ma con le croci. Per esempio qualsiasi coppia di valute e l'oro


Sono d'accordo. Ecco un esempio - leggete tutta la pagina.
 

Ecco un esempiocivetta, CHFJPY + guarda qui .

Non escludo che i gufi abbiano bisogno di miglioramenti, sia per i segnali che per il reale.

 
khorosh:
In questo caso, spiega come la stazionarietà può aiutare a determinare il corretto punto di entrata nel pair trading.

Ingresso per deviazione da zero. la stazionarietà dice che è destinato a tornare a zero. Questo è un fatto provato. Entrare su una coppia di valute è una delle opzioni TA, non si sa nulla del futuro. Forse guadagnerete per 10 anni, forse venderete domani.
 
Roman.:

D'accordo. Ecco un esempio - leggete tutta la pagina.
Il tuo pair trading è il tipico TA. È così che funziona. Non sapete le ragioni per cui ha funzionato, così come non sapete le ragioni per cui non ha funzionato. Avendo abbastanza esperienza è possibile costruire un sistema redditizio, ma è impossibile rispondere alle domande che hai posto.
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