Il modello di regressione di Sultonov (SRM) - che pretende di essere un modello matematico del mercato. - pagina 2
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A causa della vostra insistenza, devo iniziare a dimostrare la capacità predittiva del modello analizzando la funzione Y=tgx e introducendo le prime 8 coppie di cifre:
Hai almeno letto esattamente quello che ho scritto - e i parametri di input (prezzo) hanno una distribuzione normale? E questi dati sono il prezzo?
A causa della vostra testardaggine, devo iniziare a dimostrare la capacità predittiva del modello analizzando la funzione Y=tgx e introducendo le prime 8 coppie di cifre:
Non prestare attenzione alla normalità - questa è l'opinione personale di DEMI.
Torna al tuo piano.
Da dove ha preso l'errore la linea analitica?
Avete almeno letto esattamente quello che ho scritto - e gli input (prezzo) hanno una distribuzione normale? E questi dati sono il prezzo?
Non fatevi ingannare dalla normalità, ci sarà da divertirsi qui senza di voi.
Non fatevi ingannare dalla normalità..........
Sei stato retrocesso da econometrico a contabile. Vergogna!
Rimando cortesemente tali capi ai loro mastodontici contemporanei, Box e Jenkins. Allora non richiedevano la normalità ed erano in grado di prevedere, beh, serie anormali.
Anche se non sono sempre educato, a proposito.
Sei stato retrocesso da econometrico a contabile. Vergogna!
Non diffamare la contabilità.
Una legge di distribuzione normale è necessaria per (condividendo le mie conoscenze):
1. MNC - le stime soddisfano le condizioni di Gauss-Markov;
2. Quando esaminiamo la componente residua, dal modello risultante, cioè e(i)=Y(i)-Ymodel(i), per dimostrare che e(i) è rumore gaussiano, cioè il residuo (errore) sarà stazionario, in quanto è rumore bianco, infatti è una garanzia che la previsione da Ymodel, continueremo a fidarci.
Ora su RMS.
1. L'ISC viene usato qui?
2. È una questione di residui del modello?
faa1947 ciao!)
Tutte le ipotesi di base della teoria della correlazione e della regressione si basano sul presupposto che i dati in studio siano normalmente distribuiti. I vostri input (prezzo) hanno una distribuzione normale?
Ho ragione, amico mio?
Sì, assolutamente!
faa ascoltare, quindi la normalità non è necessaria, la stazionarietà non è necessaria, e perché il modello non ha valore predittivo non è chiaro....
Sì, assolutamente!
faa ascoltare, quindi la normalità non è necessaria, la stazionarietà non è necessaria, e perché il modello non ha valore predittivo non è chiaro....
Avete letto l'articolo sul modello di Sultanov? C'è un ISC lì, solo che non ne sono a conoscenza). Due punti sono descritti da ISC e Residui.
A proposito della stazionarietà ti sbagli, faa musa sulla cointegrazione (il paired trading si basa su di essa, secondo me, beh lui parlerà per sé, io ho parlato per me).