Creare un IO positivo - pagina 17
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Voi come i teorici citate sempre casi ideali, se il sistema funzionerà nel limite.... Naturalmente, quando comincerà a fare soldi, che sia una persona o molte, il mercato lo inghiottirà e lo schiaccerà, e sarà rovinato. Perché volete togliere tutto dal mercato? In questo caso, il mercato se ne fregherà se il sistema si blocca un po', e voi vivrete felici e contenti con esso.
Descriviamo ciò che vediamo sullo schermo. la descrizione può essere qualsiasi cosa, purché la nostra immaginazione sia buona. ad esempio letture di indicatori, tassi di interesse, fatturato, indicatori macroeconomici, ecc. gusto, colore, ecc. In questo modo tutte le variazioni di mercato con lievi cambiamenti sono già state nel passato. e ora possiamo pseudoscientificamente determinare lo stato attuale del mercato. particolarmente interessante è la traiettoria del movimento momentum ora utilizzando la mappa di Kohonen. forse saremo in grado di passare in tempo tra i commerci di tendenza e piatti.
Scusate per le lettere maiuscole, sono seduto in un gesso.
In realtà l'idea è stata suggerita per vedere un MO positivo. Il tester non ha alcuna autorità. E, perché fare dei test di corsa quando si può creare uno strumento che ti dice se scavare qui o no. Inoltre, l'indicatore ha un paniere di valute all'ingresso. È quasi impossibile ottenere una tale immagine su qualsiasi coppia di valute.
Quindi qui con lo spread c'è solo una piccola isola positiva. Un ritardo all'interno dello spread estende davvero la gamma positiva.
Il tester non è un'autorità, ma excel è sicuramente forte, sì. Ancora una volta, il tester ha un rapporto normale, chiaro e familiare a tutti.
È una cospirazione, prima il medico con matkad, ora excel.
Il mio suggerimento per il ramo è di adottare un approccio più pratico. Lavoriamo per tendenza, Intraday o dove? In caso di tendenza, lavoriamo attraverso i guasti? Forse la domanda è: in quale lasso di tempo è più redditizio lavorare? I modelli dei movimenti di prezzo possono essere trovati su diversi timeframe, ma saranno diversi.
In un certo senso non sono d'accordo, perché la serie finanziaria è continua e un'azione scaturisce dall'altra.
A mio parere, ci dovrebbe essere una catena logica tra i dati passati e quelli futuri - almeno c'è una certa comprensione di questa relazione.
Cosa è interessante, qual è il sistema di uscita? Redditività 1,63, ancora non molto, c'è spazio per migliorare.
Il problema è stato spostato da un altro ramo:
Si deve determinare la probabilità degli eventi 3 (P3) e 4 (P4) al tempo t. Il prezzo è passato dal punto 0 al punto 1, poi è tornato al punto 2.
Dati di ingresso: C1, C2, C3, C4 sono i prezzi ai punti 1,2,3,4 rispettivamente.
Il problema viene da un altro thread:
Le probabilità degli eventi 3 (P3) e 4 (P4) al tempo t devono essere determinate. Il prezzo è passato dal punto 0 al punto 1, poi è tornato al punto 2.
Dati di ingresso: C1, C2, C3, C4 sono i prezzi ai punti 1,2,3,4 rispettivamente.
Se C(t) ha una distribuzione normale, come mostrato in figura, allora l'evento 4 è più probabile perché ha una deviazione minore da 0. Se gli incrementi di prezzo hanno una distribuzione normale, allora entrambi gli eventi sono ugualmente probabili se dc2-3 = dc2-4. L'assunzione di SB implica una distribuzione normale degli incrementi di prezzo.
Questa è tutta teoria irrilevante per la pratica. I prezzi non sono SB, e né loro né i loro incrementi hanno una distribuzione normale.
della probabilità che vada in controtendenza (dal punto 2 al punto 3)?