Creare un IO positivo - pagina 15
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Sì. Capito.
Torniamo indietro: "Determinare il TREND per MASCHERA (parametri allegati) e iniziare a fare un MO POSITIVO.
Le varianti di entrata per tendenza sono descritte qui:
Sì, dove dobbiamo entrare? Ci sono 2 varianti - un breakout dell'estremo precedente lungo la tendenza e un pullback dall'estremo precedente lungo la tendenza.
Ci sono altre varianti? Non lavoriamo nell'appartamento.
Provate. Suggerisci nuove opzioni. Discuteremo. Non ci sono soluzioni preconfezionate, e se ci sono, nessuno le condivide.
Non ho intenzione di diventare reale. O meglio, lo farò, ma su futures e azioni e su una piattaforma diversa...
C'è qualcosa di strano in queste dichiarazioni.
Grazie. Farò un tentativo.
Il numero 100 è giustificato da qualcosa, o cosa...?
A questo proposito, creare un IR positivo nel futuro è una strategia robusta basata sui dati del passato. Robusto significa solo che l'IR positivo persisterà).
Voglio chiarire la robustezza come la conservazione del MO positivo.
Il MO positivo si basa su "comprato più a buon mercato (più costoso) - venduto più costoso (più economico)" - cioè necessariamente qualche movimento direzionale che sappiamo identificare nel passato e speriamo che continui nel futuro. Sottolineato "speriamo", ma non è l'unico punto debole. Finora nessuno nel thread ha espresso un altro problema.
Abbiamo identificato la direzione di marcia, ma c'è un errore in questa definizione. Ci occupiamo di NE, ma per qualche motivo ci dimentichiamo sempre della componente di rumore quando determiniamo la direzione. E questo errore può comportarsi in modi diversi. Se è stabile - ha mo e varianza almeno approssimativamente costanti, e la varianza è piccola in grandezza, allora c'è qualche speranza di mantenere un MO positivo di TC in futuro. E se la varianza del nostro errore direzionale raggiunge i 100 pips o più, e può essere facilmente ottenuta in laterale su TF superiore a H1, allora il MO positivo non sarà necessario a causa di grandi drawdowns.
.
Quindi la prima approssimazione. Il Mo positivo è possibile se sappiamo identificare la direzione del movimento, e l'errore di questa identificazione sarà stabile e con un piccolo spread.
Le opzioni per gli input di tendenza sono già state descritte qui:
"... DmitriyN:
Sì, dove dobbiamo entrare? Ci sono 2 varianti - su un breakout del precedente estremo di tendenza e su un pullback dal precedente estremo di tendenza.
Ci sono altre varianti? Non lavoriamo in piano...".
Provali. Suggerirne di nuovi. Ne discuteremo. Non ci sono soluzioni preconfezionate e anche se ci fossero, nessuno le condividerà.
Chi ha statistiche sui movimenti di prezzo dopo un BREAK di un "precedente estremo di tendenza" e dopo un rollback "dal precedente estremo di tendenza"?
Forse è ancora lo stesso 50/50, e dobbiamo mettere la testa a posto...
C'è qualcosa di strano in queste dichiarazioni.
Chi ha statistiche sul movimento dei prezzi dopo un BREAK del "precedente estremo di tendenza" e dopo un pullback "dal precedente estremo di tendenza"?
Forse è ancora lo stesso 50/50, e qui ci stiamo sforzando il cervello...
e quanti pips non sono pips? È solo che la cosa principale qui è che tp=sl. Ora correrò con un profitto più lungo.
Lizanka, il trucco principale con mo=0,8 è sempre una peculiarità delle citazioni di quel DC, sulla cui storia sono stati condotti i test. L'aspettativa matematica dovrebbe sempre essere diverse volte più grande dello spread più aggressivo per quella coppia di valute. Per EURUSD, non dovresti piazzare sistemi MO non reali al di sotto di 60-80 pip a cinque cifre con un volume fisso di 0,1 lotti.
Chi ha statistiche sul movimento dei prezzi dopo un BREAK del "precedente estremo di tendenza" e dopo un pullback dal "precedente estremo di tendenza"?
Forse, sarà lo stesso 50/50 e ci sforzeremo il cervello qui...
Qualche anno fa c'era un argomento sullo zigzag su questo forum. Io stesso l'ho chiamato un h-zigzag. È elementare costruirlo. Supponiamo di muoverci verso l'alto e se il pullback avvenisse di più di h punti, lo zigzag cambierebbe la sua direzione. Verso il basso, succede la stessa cosa. Facciamo trading basandoci sui segnali dello zigzag. Il trading può essere redditizio se l'ampiezza media dello zigzag è superiore a 2h.
Prima di fare trading su un simbolo, conto gli h-zigzag per lo strumento alla chiusura oraria delle barre sul mio orologio. Otteniamo, per esempio, la seguente immagine:
L'asse x è un passo a zig-zag, l'asse y è il risultato degli scambi virtuali dello strumento durante il periodo di tempo con questo passo. L'immagine superiore mostra il trading senza lo spread. Il più basso - con la presa in considerazione dello spread. Determinare un valore confortevole dell'ordine di entrata e del commercio.
Non è 50x50
Urrraaaaah!!!
Finalmenteooooooo!!! NON 50/50!!! .....
Tutto ciò che rimane qui ora è definire accuratamente gli insiemi di caratteristiche per l'identificazione inequivocabile dell'evento che si sta verificando (questo è un FALSO; questo è un FALSO; questa è un'OSSERVAZIONE; e questa è un'OSSERVAZIONE FALSA)... e possiamo metterci al lavoro sulla questione di come fare in modo che quando scopriamo cosa sta succedendo, NON sia troppo tardi...