Le regolarità dei movimenti dei prezzi: Parte 1. Orientamento al prezzo - pagina 9

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alsu:

Probabilmente non lo farà. La seconda legge della termodinamica ci dice: l'entropia di un sistema chiuso non può diminuire. Il che significa che per qualsiasi processo reale, dobbiamo sempre osservare un disequilibrio tra le direzioni avanti e indietro nel tempo.

Dal punto di vista pratico, possiamo guardare la seconda legge un po' diversamente: se registriamo una diminuzione dell'entropia in un certo momento (per esempio quando, come in questo caso, vediamo un'oscillazione), questo significa che il sistema è sotto influenza esterna. Se riusciamo a capire da quale parte nel più breve tempo possibile, otteniamo un premio)


L'entropia di un processo completamente casuale distribuito normalmente è finita e massima e non può aumentare o diminuire. La direzione della freccia del tempo in un tale sistema non ha importanza. In entrambe le direzioni, le probabilità saranno uguali, come mostrano i test sulle variabili casuali.
 

Quindi, signori, questo ci lascia due opzioni.

Opzione 1: sono solo effetti di volatilità.

Opzione 2: Questo è l'effetto della freccia del tempo, il che significa che la figura si verifica davvero.

Ora controllerò un cammino casuale con una distribuzione di Pareto. Poi spegnerò la freccia del tempo: rimescolerò le barre e vedrò cosa succede.

 

Un test della distribuzione di tipo Paretto:

Allargamento della gamma: 69206(8.04%)
Restringimento della gamma: 68867(8%)

Cifre? Le probabilità sono uguali! La versione della volatilità non è confermata.

Avals:

su casuale sarebbe se una serie fosse generata senza effetti di volatilità. E se una serie casuale è ottenuta da una reale con volatilità conservata, sarà la stessa di quella originale.
Come potete vedere, differiscono, e in modo abbastanza sostanziale.
 
C-4:

Opzione 1: Questi sono solo effetti di volatilità.

Bene... no. Se si analizzano le quotazioni casuali in termini di volatilità, imho, si ottiene la stessa cosa, cioè l'uguaglianza.

Normale - un picco e poi un decadimento graduale - ha senso.

_____________

Anche se guardate l'immagine che ha postato Dima - citazioni specchiate orizzontalmente - sembra innaturale.

 
TheXpert:

Bene... no. Se si analizzano le quotazioni casuali in termini di volatilità, imho, si ottiene la stessa cosa, cioè l'uguaglianza.

Normale - un picco e poi un decadimento graduale - ha senso.

_____________

Anche se guardate l'immagine che ha postato Dima - citazioni specchiate orizzontalmente - sembra innaturale.

e se si cronometrano questi alti e bassi - è così che è - proprio in termini di sessioni di trading :-)
 
C-4:

L'entropia di un processo completamente casuale distribuito normalmente è finita e massima e non può aumentare o diminuire. La direzione della freccia del tempo in un tale sistema è irrilevante. In entrambe le direzioni le probabilità saranno uguali, come mostrano i test sulle variabili casuali.
L'entropia dell'informazione di un processo (che dipende dalla sua densità di distribuzione) e l'entropia di uno stato del sistema (il grado in cui è "non casuale" o qualcosa del genere?) sono parole simili, ma con significati diversi. Mi riferisco al secondo. Anche se nel caso dato sono completamente d'accordo, è per questo che ho stipulato sopra: "nei sistemi reali", intendendo che in qualsiasi sistema del genere ci sono processi di rilassamento, attraverso i quali si può determinare la freccia del tempo.
 
gpwr:

Se si raccogliessero statistiche sui movimenti dei prezzi dopo la dissolvenza dei triangoli, nascerebbe un sistema.

Ci sarebbe un 50/50 di possibilità di andare in un modo o nell'altro.
 
Aleksander:
e se si cronometrano questi alti e bassi - è così che funziona - proprio attraverso le sessioni di trading :-)

Questo genere di cose è stato sollevato sul ragno molto tempo fa, nel 2004. L'argomento è interessante, non mi sono messo a scrivere gufi con diverse opzioni di entrata/uscita, MM... ecc. - forse qualcuno sarà pronto per questo... :-)

 
Roman.:

Questo genere di cose è stato sollevato sul ragno molto tempo fa, già nel 2004. L'argomento è interessante, anche se non ho preso specificamente in mano i modelli scrivendo gufi con diverse opzioni di input/output, MM... ecc. - forse qualcuno sarà pronto per questo... :-)


Capisco tutto con il vola, io, per esempio, trovo le statistiche più interessanti, chi e quando estende la gamma giornaliera.
 
sever32:
Con vola tutto è chiaro, a me, per esempio, sembra più interessante la statistica quando il range giornaliero si espande.

L'ho trovato negli archivi del mio computer cercando "Regolarità". Non ho ancora visto questo TC... :-) Dovrò dare un'occhiata più da vicino...

Il"
Il sistema si basa sulle regolarità deimovimenti di valuta, che sono stati derivati dall'elaborazione di dati statistici per due anni. Si consiglia di guardare la figura quando si legge il testo.

"

P.S. Se è una sciocchezza - non prenderla a calci, non gettarla in un cespuglio di spine...

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