Le regolarità dei movimenti dei prezzi: Parte 1. Orientamento al prezzo - pagina 7

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david2:

Il fatto che una barra sia interna o esterna dipende da quando viene disegnata.

Cosa vuoi dire?
 
DmitriyN:
Cosa volevi dire con questo?

Io stesso ci penso spesso. Che l'aspetto del grafico delle quotazioni può cambiare notevolmente quando si spostano i confini dell'intervallo. E tutti questi OHLC sono valori abbastanza casuali.
Da qui la domanda: quale prezzo si avvicina di più a quello reale? Cosa stiamo analizzando?
 
DmitriyN:
Cosa intendeva dire?

La linea rossa mostra le barre del timeframe superiore. La stessa sezione può produrre modelli diversi.
 
DmitriyN:
Vasiliy ha voluto testare questo chip su citazioni casuali dopo un po'. Cosa pensate che ne verrà fuori? Il rapporto sarà vicino a uno?

Probabilmente no. La seconda legge della termodinamica ci dice: l'entropia di un sistema chiuso non può diminuire. Il che significa che per qualsiasi processo reale dobbiamo sempre osservare un disequilibrio tra avanti e indietro nel tempo.

Dal punto di vista pratico, possiamo guardare la seconda legge un po' diversamente: se registriamo una diminuzione dell'entropia in un certo momento (per esempio quando, come in questo caso, vediamo un'oscillazione), questo significa che il sistema è sotto influenza esterna. Se riusciamo a capire da quale parte nel più breve tempo possibile, otteniamo un premio)

 
david2:
Capito, ma stiamo indagando su un gran numero di barre, molto grande - migliaia, decine, centinaia di migliaia.
Inoltre, avrete notato che negli script i confronti tra le figure sono a 1 barra di distanza, non a 5-6-7 barre di distanza.
Pertanto, calcoliamo una sezione più volte.
 
david2:

Il fatto che una barra sia interna o meno dipende anche da quando viene disegnata.




Triangoli solidi e agitatori

Qualcuno ha del codice per identificare e disegnare i bordi dei canali? Penso che dobbiamo usare uno zigzag.

 
yosuf:
Nessuno vuole analizzare il seguente fatto che io cito ovunque: date un'occhiata ai grafici qui https://forum.mql4.com/ru/38834/page408, dove l'EA piazza ordini ogni giorno dall'ottobre 2004 e ne chiude il 95% in profitto, e questo rapporto è quasi indipendente dal tempo di entrata nel mercato. Ora, ditemi, l'Expert Advisor ha trovato il comportamento del mercato o no? Se non è così, quali altri modelli dobbiamo trovare?


È uno scherzo?

 
gpwr:


Triangoli solidi ed eccitanti

Qualcuno ha del codice per definire e disegnare i confini dei canali? Probabilmente ha bisogno di andare a zig zag.


Prima di tutto, bisogna definire cos'è un canale. Il resto è facile:) 

// Поиск экстремальных точек канала цены
void fChannel(string Name                 // Имя канала
             ,int Bar1,double Price1      // Начать поиск
             ,double Speed                // Наклон линии
             ,int Bar2                    // Закончить поиск
             ,int& BarH,double& PriceH    // Экстремальные
             ,int& BarL,double& PriceL) { //    точки канала
   BarH=LastBar-1;
   BarL=LastBar-1;
   PriceH=0;
   PriceL=0;
   double H, L;
   datetime Time1=Time[Bar1],
            Time2=Time[Bar2];
   if( Bar1<Bar2
    || Bar1<LastBar
    || Bar2<LastBar
    || Price1<Zero ) {
      if( РежимОтладки ) Print("***   "+Name+" - параметры канала: "
                    +DoubleToStr(Price1,Digits)+" ("+Bar1+"/"+TimeToStr(Time1)
                                            +")...("+Bar2+"/"+TimeToStr(Time2)+")");
      return;
   }
   double Price=Price1,                   // Цена линии
          Max=-Infinity,                  // Отклонение вверх
          Min=-Infinity;                  // Отклонение вниз
   int    Bar=Bar1;
   while( Bar>=Bar2 ) {
      H=High[Bar]-Price;
      L=Price-Low[Bar];
      if( H>Max+Zero ) {
         Max=H;
         BarH=Bar;
      }
      if( L>Min+Zero ) {
         Min=L;
         BarL=Bar;
      }
      Bar--;
      Price+=Speed;
   }
   PriceH=Price1+Speed*(Bar1-BarH)+Max;
   PriceL=Price1+Speed*(Bar1-BarL)-Min;
   return;
}
 
gpwr:

È un modello interessante. Ma come ci aiuta nel commercio? Se dovessimo raccogliere statistiche sui movimenti dei prezzi dopo la dissolvenza dei triangoli, nascerebbe un sistema.

Non dovrebbe essere dopo. Deve essere "prima".
 
Ho dato un'occhiata. Il succo è chiaro. Non posso ancora lamentarmi, ma ho bisogno di guardare l'algoritmo in modo più dettagliato. Penso che ci possano essere diverse opzioni qui. Ma questo non è oggi.
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