Suggerisci un argomento di ricerca - pagina 3
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Questa è una stronzata... lasciagli fare una ricerca sull'argomento - C'è vita su Marte... o come sconfiggere ilan....
mokl = MQL.
l'ha lanciato tre volte in avanti...
E per la terza volta il vecchio gettò Martin nel mare verde,
Martin è tornato con lo zio Kolya :))
Sono stato in accademia per un po', sono migliorato in alcune cose, ho iniziato a programmare un po' meglio, mi sono convinto dell'incompetenza dei metodi di previsione che venivano insegnati e che non ho frequentato. Ho eliminato le lacune e ho capito Forex).
Se non è un segreto, quali metodi ispirano fiducia?
Guarda, ci sono due approcci: lineare e lineare, tutti i nostri metodi sono lineari in sostanza, ci hanno insegnato i classici AR, SS, ARPSS, ecc. Qui se stimiamo ACF e CHAFC della prima differenza di quotazione, vedremo la somiglianza con ACF e CHAFC del rumore bianco, di conseguenza il modello y(t)-y(t-1) dà errore stazionario che è un buon segno, i modelli di serie temporali stazionarie non ci daranno risultati adeguati poiché non c'è lag in ACF e CHAFC (uno dei criteri con cui iniziare la selezione), ho costruito comunque questi modelli e me ne sono assicurato. Ho concluso che nell'approccio lineare un modello random walk è appropriato e quindi il miglior valore predittivo è il valore al punto precedente nel tempo. Ma è un'assurdità, vero? Chi commercia così?
Ho costruito il modello e infatti per le prime differenze, y(t)=b*y(t-1)+e. Coeff. Sempre significa e vicino a 1. E ho trovato in un libro un modo per cercare di prevedere una passeggiata casuale. Dopo tutto abbiamo bisogno in effetti solo del segno di incremento sul prossimo passo, perché ho lavorato con le prime differenze, il lavoro non ancora consegnato, quindi voglio provare, come quando vicino a zero la situazione è incerta, e più lontano da zero più è probabile che il segno di incremento sia davvero così.
L'idea principale è questa: forse la verità è lontana e non è corretto descrivere il comportamento dell'incremento (prime differenze) del prezzo come una passeggiata casuale, ma può essere fatto tranquillamente all'interno dell'approccio lineare.
Ci sono altre conclusioni, ma sono inezie, ho piuttosto dissipato i miei dubbi.
Decomposizione del quoziente nelle sue componenti: "fluttuazioni interne" e "influenze esterne", uno studio separato delle loro caratteristiche e, eventualmente, della loro prevedibilità. Posso darti un suggerimento in quale direzione e come cercare di scavare... Non l'ho ancora fatto io, ma è una direzione interessante.
È tutto un complicato apparato matematico, cioè dovrei dirmi, dovrei padroneggiare wavelets durante quest'anno, e poi provare a decomporre (decomposizione), l'argomento è davvero interessante, ma complicato e richiede tempo, mi ci vorranno più di 2 mesi, anche se *bash*. Ed è estate, ragazze, basket, tornei, feste)
Se hai un buon EA MAKD, usane uno standard (da consegna MT4) e fallo fruttare per gli ultimi 5 anni almeno.....
suggerimento - c'è solo uno scambio virtuale in esso e solo uno di loro va a reale :)