Come minimizzare la correlazione degli indici - pagina 3
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C'è una 'parola magica' - razionamento.
Puoi basare il valore dei punti su una valuta o anche convertirlo in un valore in ORO
Si potrebbe usare come base un valore di punti in una valuta o anche un valore in ORO.
Al contrario, bisogna allontanarsi dal valore.
in quali unità esprimerete allora il progresso dell'indice?
Freud, non mettere insieme indici, smoothing, prelazione e tutto il resto. Nessun argomento può essere completato in questo modo.
Una correlazione minima e l'uguaglianza del risultato della divisione degli indici con la coppia di valute corrispondente è tutto ciò che si richiede agli indici corretti.
Tutto è scritto correttamente qui https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18. Niente pesi, coefficienti presi dal soffitto e altre sciocchezze. Vale la pena di passare a valori relativi solo per la facilità di percezione su un singolo grafico. E per rendere gli indici più indipendenti vale la pena prendere più valute da calcolare, anche se non saranno utilizzate nel trading.
O forse vedi qualche problema in questa immagine?
Freud, non mettere insieme indici, smoothing, prelazione e tutto il resto. Nessun argomento può essere completato in questo modo.
Una correlazione minima e l'uguaglianza del risultato della divisione degli indici con la coppia di valute corrispondente è tutto ciò che si richiede agli indici corretti.
Tutto è scritto correttamente qui https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18. Niente pesi, coefficienti presi dal soffitto e altre sciocchezze. Vale la pena di passare a valori relativi solo per la facilità di percezione su un singolo grafico. E per rendere gli indici più indipendenti vale la pena prendere più valute.
O forse vedi qualche problema in questa immagine?
L'immagine qui mostra che lo JPY ha il movimento più grande, ma in pratica lo JPY ha un movimento più piccolo in termini di valore
L'immagine qui mostra che lo JPY ha il movimento più grande, ma in pratica, in termini di valore, il movimento dello JPY è più piccolo
In termini di cosa? Scrivete quello che pensate.
In termini di costo di cosa? Scrivete quello che calcolate.
((lot_JPY/open_eurjpy)-(lot_jpy/bid_eurjpy))*bid_eurjpy ; // lotto in yen profitto in yen
((lotto_JPY/open_gbpjpy)-(lotto_JPY/bid_gbpjpy))*bid_gbpjpy ;
le altre coppie sono le stesse
((lot_JPY/open_eurjpy)-(lot_jpy/bid_eurjpy))*bid_eurjpy ; // lotto in yen, profitto in yen
((lotto_JPY/open_gbpjpy)-(lotto_JPY/bid_gbpjpy))*bid_gbpjpy ;
altre coppie in modo simile
Non stiamo contando soldi, ma indici, quindi non è chiaro cosa c'entrino il lotto e il profitto.
Nell'area evidenziata, il movimento più forte è stato su EURJPY - circa il 4,5%. Potete controllare.
I calcoli usano 18 valute, non 8. Lo JPY si muoverà meno su 8 valute. La correlazione è più alta. In generale, qualsiasi altro numero di valute cambierà l'intero quadro. Non esistono assolutamente indici esatti. Ma più valute, meno correlazione.
Si può prendere come base il valore del punto in qualche valuta o anche ricalcolare nel valore dell'ORO
Ho fatto così. come variante, ho preso il valore di pip in tutte le coppie nella valuta di deposito, (preferibilmente per diverse valute) ma le linee di bilancio divergono, i tassi di crescita delle coppie sono diversi.
Ma il costo è stato applicato solo all'inizio, poi solo le velocità sono considerate, e sono velocità composte da diversi spettri. poi l'accelerazione tra le velocità è già considerata.
Come risultato, risulta che otteniamo un piccolo piombo per ogni singola linea spettrale della coppia, e da questo dobbiamo in qualche modo ricostruire la coppia stessa.
Freud, non mettere insieme indici, smoothing, prelazione e tutto il resto. Nessun argomento può essere completato in questo modo.
Una correlazione minima e l'uguaglianza del risultato della divisione degli indici con la coppia di valute corrispondente è tutto ciò che si richiede agli indici corretti.
Tutto è scritto correttamente qui https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18. Niente pesi, coefficienti presi dal soffitto e altre sciocchezze. Vale la pena di passare a valori relativi solo per la facilità di percezione su un singolo grafico. E per rendere gli indici più indipendenti vale la pena prendere più valute per i calcoli, anche se non saranno utilizzate nel trading.
O forse vedi qualche problema in questa immagine?
Penso che l'ortogonalità non si ottiene semplicemente aggiungendo il numero di strumenti al calcolo secondo quella formula standard. dovremmo considerare gli incrementi delle coppie, e la formula non dovrebbe prendere in considerazione i valori di tendenza delle somme degli incrementi, ma i valori assoluti degli incrementi in ogni singolo segmento. il numero di coppie dovrebbe a mio parere solo dare una migliore linea generale.
Per dire, approssimativamente, da a per ottenere b