Come minimizzare la correlazione degli indici
.. Quindi che cazzo è il punto ...
Questa è la questione principale nella costruzione degli indici NAHRINA. E poi, possiamo già parlare di cosa costruire, come costruirlo e se vale la pena costruire qualcosa.
Questa è la questione principale nella costruzione degli indici NAHRINA. E poi, possiamo parlare di cosa costruire, come costruirlo e se vale la pena costruire qualcosa.
Alla fine solo due cose sono importanti: il metodo di smoothing senza lagging e gli indici.
Per citare:
Per citare: "Prima bisogna trovare un metodo di smoothing senza ritardo, e poi risolvere il problema della decomposizione delle quotazioni in indici. Supponiamo che esista un tale metodo.
Allora la conclusione logica sarebbe: se abbiamo il metodo dello smoothing non ritardato, allora perché abbiamo bisogno di indici?
Cioè, se avete un tale metodo, allora gli indici sono essenzialmente necessari per selezionare i migliori strumenti.
Quindi, ci sono strumenti con un ventaglio di linee levigate e non ritardate da questi strumenti.
2- Ma se abbiamo un metodo di lisciatura senza ritardo, allora perché abbiamo bisogno anche degli indici (come dice l'autore).
Si possono smussare gli indici già calcolati allo stesso modo, ma questi 2 punti saranno identici?
Quindi il punto interessante è che se esiste un tale metodo di lisciatura, non significa che questo metodo sia primario, e solo allora può essere applicato alla multicurrency.
Non c'è bisogno di ridurre nulla a nulla. Si tratta di un metodo disonesto. Non cercate di replicarlo - non imparate una brutta cosa.
Andate su Code Base, cercate "currency index". Si possono trovare metodi accettabili.
Perché la curva? Il punto non è calcolare l'indice, ma chiedere come gli indici valutari sono ortogonali ad ogni riferimento successivo. Non ricordo questo nella Base. ci sono i soliti calcoli di media geometrica stazionaria.
perché una curva? il punto non è nel calcolo dell'indice, ma nella questione di come fischiare gli indici valutari all'ortogonalità (correlazione zero) in ogni successivo conto alla rovescia. non ricordo che questo accada nel database. ci sono i soliti calcoli di media geometrica stazionaria.
Per esempio, ecco un mercato centrale)) Si scambiano prodotti alimentari - le tariffe sono in rubli al chilo. C'è un prodotto manzo e un prodotto maiale. Perché il loro prezzo dovrebbe essere indipendente? La fonte della dipendenza potrebbe essere l'inflazione, le tasse, la sostituibilità, ecc. Dovremmo inventare uno strumento sintetico di carne (tipo 300g di maiale+400g di manzo+300g di agnello) che sia indipendente? E indipendente da cosa? Un altro sintetico come la frutta? I loro prezzi finirebbero comunque per essere dipendenti. Anche se è possibile ottenere panieri alimentari sintetici scarsamente correlati nell'isoria, perché ne abbiamo bisogno e dov'è la garanzia che non si adattino alla storia?
Per esempio, prendete il mercato centrale)) C'è un prodotto alimentare scambiato - i tassi di cambio sono in rubli al chilo. C'è un prodotto chiamato manzo e un prodotto chiamato maiale. Perché il loro prezzo dovrebbe essere indipendente? La fonte della dipendenza potrebbe essere l'inflazione, le tasse, la sostituibilità, ecc. È necessario inventare uno strumento sintetico di carne (tipo 300g di maiale+400g di manzo+300g di agnello) che sia indipendente? E indipendente da cosa? Un altro sintetico come la frutta? I loro prezzi finirebbero comunque per essere dipendenti. Anche se il risultato può essere panieri alimentari sintetici che sono scarsamente correlati in isoria, perché ne abbiamo bisogno e dov'è la garanzia che non sia un adattamento alla storia?
Non sto parlando di completa assenza di correlazione. sto parlando di trovare il momento in cui la correlazione diminuisce, diminuisce, raggiunge un certo minimo, e comincia ad aumentare, sia per la correlazione positiva che per quella negativa. è lì che il minimo è interessante. solo che non ci sono 2 serie.
Dobbiamo trovare un punto (sospetto che sia la posizione media geometrica) rispetto al quale gli indici valutari avranno una correlazione minima tra di loro.
Non sto parlando della completa assenza di correlazione. sto parlando di trovare il momento in cui la correlazione diminuisce, diminuisce, raggiunge un certo minimo, e comincia ad aumentare, sia per la correlazione positiva che per quella negativa. quindi questo è il punto in cui il minimo è interessante.
Bene, ogni valuta ha un certo peso nell'indice, in modo che la somma dei pesi sia 1. Poi cercate di trovare i pesi con una correlazione minima. Per accelerare, si può prima cercare i pesi in grandi incrementi, e una volta trovati i valori a cui la correlazione minima - ridurre il passo, selezionando più accuratamente
Alla fine solo due cose sono importanti: il metodo di smoothing senza ritardo e gli indici.
per citare:
"Prima di tutto dobbiamo trovare un metodo di smoothing senza lag, e poi risolveremo il problema della decomposizione delle quotazioni in indici. Supponiamo che esista un tale metodo.
Allora la conclusione logica è: se abbiamo il metodo dello smoothing non ritardato, allora perché abbiamo bisogno di indici?
Se esiste un tale metodo, allora gli indici sono essenzialmente necessari per selezionare strumenti migliori.
Quindi, ci sono strumenti con un ventaglio di linee levigate e non ritardate da questi strumenti.
2- Ma se abbiamo un metodo di smoothing senza lagging, allora perché abbiamo bisogno anche degli indici (come dice l'autore).
Si possono smussare gli indici già calcolati allo stesso modo, ma questi 2 punti saranno identici?
Quindi il punto interessante è che se esiste un tale metodo di lisciatura, non significa che questo metodo sia primario e solo allora può essere applicato alla multicurrency.
Dobbiamo iniziare a provare la domanda: perché ne abbiamo bisogno, cosa vogliamo vedere nell'indice? E poi, sui metodi di interpretazione delle letture degli indici. E se avete metodi che già funzionano bene, forse non dovreste fare tante storie.
Quindi il punto interessante è che se esiste un metodo di tale lisciatura, non significa che questo metodo sia primario, e solo allora può essere applicato all'analisi multivalutaria.
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L'occasione era un post da qui
https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page19#576343 https://www.mql5.com/ru/forum/111317/page3
Supponiamo che gli indici esistano davvero, ma devono esistere se abbiamo delle valute :)
E possiamo calcolare l'indice del dollaro mancante. Non è fantastico?
Ma cos'è l'indice del dollaro, lo possiamo vedere solo calcolando le correlazioni prima e dopo. Calcoliamo le correlazioni in, diciamo, 10 campioni per finestra mobile tra tutti gli strumenti e poi visualizziamo la correlazione media prima e dopo la conversione (per evitare l'influenza della correlazione negativa sommeremo i moduli quando calcoliamo la media). Supponiamo che la trasformazione abbia diminuito la correlazione dei simboli (dico "supponiamo", perché ho rimosso da tempo tutti i calcoli, ma chiunque può ripeterli). E se la correlazione è diminuita, allora l'indice del dollaro non è altro che una base comune. Ma poiché la correlazione non è scomparsa, possiamo continuare il calcolo su una base ancora più generale (introducendo nel calcolo delle iniezioni tra cui l'indice del dollaro), e possiamo continuare in questo modo per molto tempo, ma arriva il momento in cui la prossima base dell'indice non riduce la correlazione, e la aumenta. Cioè, abbiamo raggiunto il limite. Così, abbiamo un'enorme quantità di componenti, compresi i simboli quasi non correlati che abitualmente chiamiamo valute. La domanda sorge spontanea: cosa dobbiamo fare ora con loro? Non si può fare trading su queste cifre, anche se naturalmente la conversione è reversibile e si può sempre ricalcolare tutto. Gli indici sono come un ubriacone su una nave, sarebbe logico estrapolare per alcuni conteggi (perché il risultato di qualsiasi smoothing è il ritardo, e gli indici sono cifre inutili senza di esso) e spostare un certo numero di conteggi indietro per ottenere lo stato del mercato. Ma ecco il problema: non esiste ancora un metodo che estrapoli con precisione i dati di mercato. La ragione è che il mercato non è stazionario, e tutti i metodi di estrapolazione richiedono la costanza dei coefficienti di trasformazione ottenuti. Così, utilizzando i metodi di estrapolazione conosciuti, otterremo previsioni (anche se simili) con errori enormi. Calcolando all'indietro da tutte queste basi e indici otterremo l'accumulo di errori e la previsione totale delle sciocchezze. Il motivo per cui è necessario quando l'estrapolazione delle coppie di valute stesse può essere fatta con meno errori.
Se qualcuno dice "non ho bisogno di estrapolazioni, faccio trading sugli indici", ma è impossibile fare trading sul rumore, e se si smussa il rumore, si ottiene il ritardo, quindi su cosa si fa trading? In breve, non importa come lo guardi, gli indici non ti danno un vantaggio sull'ingresso casuale. Amen.
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L'autore dice che chiunque può ripetere i calcoli.
Non ho visto come. ma voleva confrontare .
1 - quindi come ottenere quanto sopra.