L'OTTIMIZZAZIONE come base di un sistema di trading. - pagina 4

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Demi:

Nulla vi impedisce di fare soldi con loro.

Perché no? Ci sono molti fattori che interferiscono, per esempio le peculiarità della psicologia del trader. Un trader desidera profitti stabili. E la parola "stabilità" è in qualche modo sinonimo della parola "stazionarietà".
Non ci può essere una redditività stabile se il processo non è stazionario.

 
DmitriyN: Perché non interferisce? Ci sono molti fattori che interferiscono. Per esempio, le peculiarità della psicologia del trader.

Di solito qui si parla di robot, quindi la psicologia non c'entra.

Non ci può essere una redditività stabile con un processo instabile.

Categorico, ma sbagliato. Non hai prove.

 

DmitriyN: А слово "стабильность" в какой-то степени синоним слову "стационарность".

L'approccio di un trader professionista all'ottimizzazione del suo TS o alla selezione dei parametri del suo TS gli permette di ottenere la stabilità del profitto ad un certo drawdown in un mercato instabile.

Mathemat : Categorico, ma sbagliato. Non hai prove.


+1

 
Inoltre, alcune riflessioni sul tema della non stazionarietà portano alla conclusione che se il mercato fosse stazionario, la linea delle azioni sarebbe piatta. E' proprio la non stazionarietà che porta a drawdown e ulteriori drenaggi di depo sul reale, in futuro su dati sconosciuti con equity dritto che va in cielo, sulla sezione di ottimizzazione (training) - i dati che sapevamo.....)))).
 

Ultimamente, tutti i discorsi sull'ottimizzazione (anche se preferisco la parola 'apprendimento') si sono impantanati nel dibattito teorico sulla stazionarietà/non stazionarietà... A mio parere, è abbastanza ovvio che il mercato ha entrambe queste componenti. Il nostro compito è quello di addestrare TS in modo che guadagni usando la stazionarietà e perda meno di quanto guadagna sulla componente non stazionaria.

Per questi scopi mi sembra che gli esperimenti pratici siano molto più produttivi, e abbiamo uno strumento (tester) per questo. Puoi avere un mucchio di bambini senza leggere un libro di fisiologia, sessuologia e tenere in mano il Kamasutra, o viceversa, puoi leggere, guardare, parlare e rimanere vergine.

Topekstarter come immaginate praticamente di predire i parametri di TC in modo isolato dalle serie temporali, dal trading, dai profitti, ecc.

 
Figar0:

Topekstarter come pensi praticamente di prevedere i parametri del TS in modo isolato dalle serie temporali, dal trading, dai profitti, ecc.

Per esempio, se il parametro di ottimizzazione è uno, e in qualche modo fluttua miracolosamente, per esempio, lungo un'onda sinusoidale con un periodo più o meno costante. In questo caso il mercato si comporta come un mercato normale. Non so se una tale situazione sia possibile o meno. Ci ho pensato solo qualche tempo fa, ma non ho indagato. Ma in teoria è possibile.
 

4x-online: Но в теории возможно.

Ilmercato Forex non è soprattutto teoria, ma pratica - in pratica, devi aprire un conto reale, mettere i tuoi sudati 100 G's e cercare di fare soldi. Teoricamente - siamo tutti milionari, ma praticamente - non tutti hanno successo ))))
 
LeoV:
Il mercato Forex non è soprattutto teoria, ma pratica - in pratica, devi aprire un conto reale, mettere i tuoi sudati 100 G's e cercare di fare soldi. Teoricamente - siamo tutti milionari, ma praticamente - non tutti hanno successo ))))
Non è necessario scommettere immediatamente. È anche possibile esplorare questa ipotesi in un tester per cominciare.
 

4x-online: Не обязательно сразу ставить. Можно и в тестере для начала эту гипотезу исследовать.

Bisogna tenere a mente che un tester è una cosa, una demo è un'altra e il reale è tutta un'altra storia....)))) Il divario tra il tester e il reale, e ancora di più il reale sopra i 100k è enorme ))))
 
LeoV:
Bisogna tenere a mente che un tester è una cosa, una demo è un'altra e il reale è tutta un'altra storia....)))) Il divario tra il tester e il reale, e ancora di più il reale sopra i 100k è enorme ))))
In questo caso si tratta solo di indagare la capacità di prevedere sulle fluttuazioni del parametro (o dei parametri) dell'EA. E per quanto riguarda le differenze, è tutto chiaro, ma se prendi la questione così alla lettera, allora non hai bisogno di un tester con l'ottimizzazione. E non ha senso fare trading sul conto reale. :)
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