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Naturalmente, non abbastanza. Non ho niente di tutto questo in me, non sudo molto, peso 64 kg (già 30 anni), ho iniziato a usare gli occhiali 0,5 per leggere un anno fa. Eterosessuale attivo.
Cosa manca esattamente?
Francese
;)))
Даже не пытайтесь понять и расслабьтесь. Про успех фонда Renaissance, в который берут только физ-мат технарей со званиями (и никаких экономистов!) Вы, наверно, не слышали.
Non lo sono. Ma tu, vedo, lo sei. Perché lo chiedete? Il Fondo Rinascimento ha successo, e infatti la matematica funziona lì. Ma si considera il fatto che per implementare alcune cose, soprattutto sul rumore intraday, i fondi stanno versando denaro sostanzioso. E ovviamente non stanno cercando di risolvere problemi seri in modo che la non stazionarietà possa essere rapidamente rimossa e la diffusione dei coefficienti di equalizzazione possa rientrare in +-1SD. Dovresti guardare le cose in modo più realistico, guadagnare soldi, cercare qualcosa di nuovo, e non fare tutte quelle sciocchezze che si fanno sul posto.
Francese ;)))
E tu, vedo che ti manca il senso dell'umorismo? Mi faccio le battute da solo, vero?
Naturalmente non ne ho abbastanza. Non c'è niente che non vada in me, non sudo molto, peso 64 kg (30 anni ormai), ho iniziato a portare gli occhiali 0,5 quando leggo un anno fa. Eterosessuale attivo. E cosa manca esattamente?
Non pretenderei, perché è una questione personale. Il mercato sembra mancare di un reddito stabile, se questo è il tuo approccio alla questione. Beh, sport o cosa;)
Dopo il compagno Avtomat è persino brutto scrivere di cose serie.
per rendersi conto di alcune cose, soprattutto sul rumore intraday, i fondi stanno versando ingenti somme di denaro
... ...semplicemente non si calmano. Questa è una specie di incessante masturbazione matematica, scusate il francesismo.
Dopo il compagno Avtomat è persino disgustoso scrivere di cose serie.
A quanto pare hai un'anima troppo delicata... se la menzione del tuo francese ti mette in uno stato di cattiveria che ti impedisce di scrivere di cose serie...
Ma metti da parte la tua cattiveria ipertrofica! (A proposito, qualcosa di simile è stato mostrato qui di recente)
Insegna a quei brutti drogati di matematica qualcosa di serio!
Это вы сами придумали? Чтоб работать интрадей и успешно ловить то что надо, достаточно десятка Мбит/с, уж поверьте.
Quindi vai avanti e prendilo, chi ti ferma? A quanto pare stiamo parlando di scale diverse.
A quanto pare sei un'anima troppo delicata... se la menzione del tuo francese ti mette in uno stato di cattiveria che ti impedisce di scrivere di cose serie...
Ma metti da parte la tua cattiveria ipertrofica! (A proposito, qualcosa di simile è stato mostrato qui di recente)
Insegna a quei brutti drogati di matematica qualcosa di serio!
Non me ne frega un cazzo (cazzo se volete) dell'apprendimento di nessuno, compreso il vostro)))) Non mi piace l'umorismo trolloso. È solo un po' semplice.
Quindi vai avanti e prendilo, chi ti ferma? A quanto pare stiamo parlando di scale diverse.
Non me ne frega un cazzo (lo faccio se volete) dell'apprendimento di nessuno, compreso il vostro)))) Non mi piace l'umorismo trolloso. È solo un po' semplice.
Vedete, non c'è nessuna prova sperimentale (solo nelle vostre parole) su come questo test di radice unitaria sia legato alla non stazionarietà dei mercati finanziari. Direttamente o indirettamente, al quadrato o in radice....)))) Lei ha deciso che collegato.
Non io e non solo io, ma un gran numero di persone.
Guardando il tuo risultato, posso dire con quasi il 100% di certezza che quello che hai ottenuto sulla storia, non sarai in grado di prevederlo in futuro. L'intero trucco della non stazionarietà dei mercati finanziari è che prendendo un pezzo di storia si può sempre trovare un algoritmo che può fare il massimo (o non il massimo) di soldi su quella storia. Si crea così l'impressione di una certa stazionarietà del mercato. Ma questo mito si sfata rapidamente, perché non è garantito che l'algoritmo che avete trovato sulla storia funzionerà su dati futuri e sconosciuti.
Per qualche motivo molte persone non prestano attenzione ai miei post e mi attribuiscono l'esatto contrario. Cosa c'è, non riesco a capirlo.
Essenzialmente. Affermo:
1. Il semplice test su un campione così come il test fuori campione (il test in avanti) non fa praticamente nulla.
2. Un giudizio sul futuro (probabilistico) può essere fatto solo nella misura in cui la non stazionarietà del mercato è stata presa in considerazione nei campioni menzionati. Se la nostra ST non considera affatto la non stazionarietà - allora il futuro non è molto diverso da un casinòInteressante articolo sulle code grasse.
vedi allegato
Articolo interessante per i sostenitori del legame tra aumenti di prezzo e volumi di scambio.
L'articolo chiarisce molto significativamente che questa relazione non deve essere cercata sotto forma di correlazione, ma sotto forma di causalità di Granger.