Vorrei condividere il link - pagina 6
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Cosa le fa pensare che la non stazionarietà sia scomparsa?
Qui sopra ci sono i test di radice unitaria per il resto
Non conosco il test, ma "l'esperienza è figlia dei duri errori" racconta una storia diversa ))))
Non conosco il test, ma "l'esperienza è figlia dei duri errori" racconta una storia diversa ))))
Qui sopra ci sono i test di radice unitaria per il resto
perché la perversione sotto forma di test...è anche tutto visivamente evidente...e la cosa principale da vedere è che non è utilizzabile...
Ci sono delle formule?
Anche se può essere derivato, naturalmente.
A mio parere, la conclusione è la stessa della solita regressione lineare, solo che un fattore aggiuntivo sotto forma di un vettore di pesi - noto - viene introdotto nell'errore funzionale. Si differenzia senza modifiche, rispettivamente come moltiplicatore, e la matrice finale sarà inserita nel modo più semplice.
I pesi stessi sono calcolati secondo la legge richiesta e poi normalizzati in modo che la somma = N (numero di campioni)
Vedete, non ci sono dati sperimentali (solo nelle vostre parole) su come questo test di radice unitaria sia legato alla non stazionarietà dei mercati finanziari. Direttamente o indirettamente, al quadrato o in radice....)))) Avete deciso che è collegato. Guardando il tuo risultato, posso dire con quasi il 100% di certezza che quello che hai ottenuto nella storia non puoi prevederlo nel futuro. L'intero trucco della non stazionarietà dei mercati finanziari è che prendendo un pezzo di storia si può sempre trovare un algoritmo che può fare più (o non più) soldi su quella storia. Si crea così l'impressione di una certa stazionarietà del mercato. Ma questo mito si sfata rapidamente, perché non si ha la garanzia che questo algoritmo che si è trovato sulla storia funzionerà su dati futuri e sconosciuti.
Mi hanno sempre colpito gli accademici del trading che sono grassi, sudati, con enormi lenti sui loro occhiali, in cui dichiarano graficamente che non è negoziabile e non farà soldi in nessun caso. Ma finché non troveranno mille formule per spiegare perché non funziona (che purtroppo non è il contrario) non saranno mai soddisfatti. È una specie di incessante masturbazione matematica, scusate il francesismo.
I compagni semplicemente non riescono a capire che una matematica (leggi econometria, matematizzazione, ecc.) non è sufficiente a rendere possibile l'impossibile (si intende la stazionarietà - lampi di allineamento di millisecondi, non contate - la polvere da sparo è per l'alta frequenza, che ha un ferro vicino alla borsa). Altrimenti tutti non andrebbero dagli avvocati, ma dagli insegnanti di matematica e di scienze matematico-economiche.
Mi hanno sempre colpito gli accademici del trading che sono grassi, sudati, con enormi lenti sui loro occhiali, in cui affermano graficamente che non è negoziabile e non farà soldi in nessun caso. Ma finché non troveranno mille formule per spiegare perché non funziona (che purtroppo non è il contrario) non saranno mai soddisfatti. È una specie di incessante masturbazione matematica, scusate il francesismo.
I compagni semplicemente non riescono a capire che una matematica (leggi econometria, analisi matematica, ecc.) non è sufficiente a rendere possibile l'impossibile (si intende la stazionarietà - lampi di allineamento di millisecondi, per favore non contate - la polvere da sparo è per l'alta frequenza, che ha un ferro vicino alla borsa). Altrimenti tutti noi non siamo andati da avvocati, ma da insegnanti di matematica e di scienze matematico-economiche.
Certamente non abbastanza. Non ho niente di tutto questo in me, non sudo molto, peso 64 kg (già 30 anni), ho iniziato a usare gli occhiali 0,5 per leggere un anno fa. Eterosessuale attivo.
Cosa manca esattamente?